有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/02/26-2025/08/25)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 2月25日現在)	(2025年 8月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	505,452,482	698,632,913
株式	75,647,776,390	84,490,897,640
派生商品評価勘定	-	15,572,713
未収入金	216,671,137	68,686,560
未収配当金	126,717,100	142,418,450
未収利息	4,846	6,699
前払金	50,000	-
差入委託証拠金	1,387,109	8,345,288
流動資産合計	76,498,059,064	85,424,560,263
資産合計	76,498,059,064	85,424,560,263
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	145,457	-
前受金	-	15,400,000
未払金	38,545,321	42,482,715
未払解約金	82,942,598	204,202,567
流動負債合計	121,633,376	262,085,282
負債合計	121,633,376	262,085,282
純資産の部
元本等
元本	13,222,834,246	12,470,776,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,153,591,442	72,691,698,513
元本等合計	76,376,425,688	85,162,474,981
純資産合計	76,376,425,688	85,162,474,981
負債純資産合計	76,498,059,064	85,424,560,263

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2025年 2月25日及び2025年 8月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2025年 2月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2025年 8月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 2月25日現在]	[2025年 8月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	13,849,158,107円	13,222,834,246円
	期中追加設定元本額	324,944,883円	364,231,944円
	期中解約元本額	951,268,744円	1,116,289,722円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	1,955,099,560円	1,857,839,913円
	シュローダー日本ファンド	808,710,819円	776,895,643円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	966,961,981円	858,971,551円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	5,102,634,998円	4,792,258,294円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	3,578,119,695円	3,298,548,690円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	544,330,071円	544,156,284円
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	266,977,122円	342,106,093円
	計	13,222,834,246円	12,470,776,468円
2.	受益権の総数	13,222,834,246口	12,470,776,468口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 8月27日 至 2025年 2月25日	自 2025年 2月26日 至 2025年 8月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2025年 2月25日現在]	[2025年 8月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 2月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,703,227,261円
合計	1,703,227,261円

(2025年 8月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,154,868,031円
合計	11,154,868,031円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

(2025年 2月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	27,400,457	-	27,255,000	△145,457
合計		27,400,457	-	27,255,000	△145,457

(2025年 8月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	139,577,287	-	155,150,000	15,572,713
合計		139,577,287	-	155,150,000	15,572,713

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2025年 2月25日現在]	[2025年 8月25日現在]
1口当たり純資産額	5.7761円	6.8290円
(1万口当たり純資産額)	(57,761円)	(68,290円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	108,800	2,461.500	267,811,200
住友林業	539,100	1,775.500	957,172,050
エクシオグループ	194,700	2,142.000	417,047,400
太平電業	118,200	6,420.000	758,844,000
プリマハム	92,100	2,359.000	217,263,900
ヱスビー食品	129,500	3,195.000	413,752,500
トーモク	160,400	3,310.000	530,924,000
信越化学工業	95,300	4,651.000	443,240,300
エア・ウォーター	629,500	2,499.500	1,573,435,250
四国化成ホールディングス	540,000	2,208.000	1,192,320,000
アイカ工業	47,100	3,781.000	178,085,100
旭有機材	58,900	4,460.000	262,694,000
リケンテクノス	466,500	1,204.000	561,666,000
日油	278,100	2,769.500	770,197,950
エスケー化研	96,800	8,970.000	868,296,000
上村工業	198,000	10,250.000	2,029,500,000
JCU	50,200	4,365.000	219,123,000
日東電工	397,900	3,306.000	1,315,457,400
ZACROS	105,400	4,215.000	444,261,000
ペプチドリーム	640,600	1,540.000	986,524,000
ENEOSホールディングス	394,200	871.700	343,624,140
横浜ゴム	310,700	5,418.000	1,683,372,600
ニッタ	168,900	4,085.000	689,956,500
バンドー化学	139,100	1,966.000	273,470,600
黒崎播磨	9,600	4,095.000	39,312,000
ニチアス	253,000	5,590.000	1,414,270,000
東京製鐵	338,400	1,657.000	560,728,800
JX金属	840,300	1,269.500	1,066,760,850
トーカロ	556,200	2,085.000	1,159,677,000
東プレ	550,800	2,160.000	1,189,728,000
タクマ	68,000	2,248.000	152,864,000
FUJI	265,600	2,821.500	749,390,400
オプトラン	469,300	1,673.000	785,138,900
SMC	16,900	45,860.000	775,034,000
澁谷工業	281,700	3,610.000	1,016,937,000
竹内製作所	178,600	5,250.000	937,650,000
TPR	241,000	2,322.000	559,602,000
イーグル工業	168,400	2,490.000	419,316,000
ブラザー工業	155,500	2,554.500	397,224,750
ミネベアミツミ	234,200	2,541.500	595,219,300
ミマキエンジニアリング	301,800	1,864.000	562,555,200
アルバック	101,100	6,125.000	619,237,500
ホーチキ	263,600	3,570.000	941,052,000
パナソニック ホールディングス	487,200	1,537.000	748,826,400
アンリツ	136,000	1,790.500	243,508,000
TDK	721,400	1,890.000	1,363,446,000
アオイ電子	98,500	2,100.000	206,850,000
エスペック	293,300	3,320.000	973,756,000
OBARA GROUP	153,000	4,210.000	644,130,000
イリソ電子工業	89,700	2,914.000	261,385,800
東京エレクトロン	7,800	20,225.000	157,755,000
豊田自動織機	66,100	16,330.000	1,079,413,000
モリタホールディングス	389,900	2,219.000	865,188,100
いすゞ自動車	236,700	1,997.500	472,808,250
トヨタ自動車	288,500	2,940.000	848,190,000
武蔵精密工業	308,900	3,325.000	1,027,092,500
アイシン	325,600	2,383.500	776,067,600
スズキ	967,500	1,971.000	1,906,942,500
ヤマハ発動機	431,900	1,093.000	472,066,700
ハイレックスコーポレーション	211,100	2,662.000	561,948,200
日本精機	52,700	1,714.000	90,327,800
ナカニシ	330,800	2,101.000	695,010,800
東京精密	93,300	8,402.000	783,906,600
フジシールインターナショナル	291,000	2,902.000	844,482,000
オカムラ	157,500	2,416.000	380,520,000
ハマキョウレックス	88,200	1,498.000	132,123,600
山九	60,900	8,241.000	501,876,900
ネクソン	448,900	3,355.000	1,506,059,500
SRAホールディングス	134,300	4,645.000	623,823,500
大塚商会	355,900	3,059.000	1,088,698,100
中部日本放送	199,900	806.000	161,119,400
KDDI	162,400	2,615.000	424,676,000
沖縄セルラー電話	82,900	5,170.000	428,593,000
GMOインターネットグループ	107,600	3,870.000	416,412,000
DTS	56,900	5,070.000	288,483,000
ミロク情報サービス	180,300	1,890.000	340,767,000
シップヘルスケアホールディングス	60,400	2,284.000	137,953,600
BuySell Technologies	32,900	3,530.000	116,137,000
伊藤忠商事	244,600	8,331.000	2,037,762,600
三井物産	243,500	3,403.000	828,630,500
阪和興業	93,600	6,430.000	601,848,000
稲畑産業	45,200	3,440.000	155,488,000
トラスコ中山	336,600	2,352.000	791,683,200
因幡電機産業	198,200	4,150.000	822,530,000
サンエー	245,800	2,919.000	717,490,200
エービーシー・マート	475,000	2,960.000	1,406,000,000
パルグループホールディングス	260,400	5,080.000	1,322,832,000
クリエイトSDホールディングス	148,500	3,475.000	516,037,500
ベルク	220,100	7,380.000	1,624,338,000
三井住友フィナンシャルグループ	845,500	4,144.000	3,503,752,000
武蔵野銀行	195,100	3,910.000	762,841,000
ふくおかフィナンシャルグループ	357,200	4,532.000	1,618,830,400
東京海上ホールディングス	268,600	6,548.000	1,758,792,800
T&Dホールディングス	913,700	3,918.000	3,579,876,600
全国保証	199,200	3,401.000	677,479,200
オリックス	605,100	3,840.000	2,323,584,000
イー・ギャランティ	47,800	1,515.000	72,417,000
オープンハウスグループ	31,100	7,505.000	233,405,500
パーク24	190,200	2,020.000	384,204,000
住友不動産	111,000	6,305.000	699,855,000
スターツコーポレーション	364,100	4,990.000	1,816,859,000
日神グループホールディングス	487,900	570.000	278,103,000
ツカダ・グローバルホールディング	130,300	680.000	88,604,000
リクルートホールディングス	11,000	9,175.000	100,925,000
リログループ	679,000	1,810.000	1,228,990,000
ニシオホールディングス	227,400	4,210.000	957,354,000
トーカイ	305,100	2,197.000	670,304,700
合 計	27,844,700		84,490,897,640

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。