有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年11月28日現在)
資産の部
流動資産
預金	28,967,626
コール・ローン	48,506,149
株式	6,104,147,469
未収入金	213,120
未収配当金	12,266,958
流動資産合計	6,194,101,322
資産合計	6,194,101,322
負債の部
流動負債
未払利息	65
流動負債合計	65
負債合計	65
純資産の部
元本等
元本	2,424,332,140
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,769,769,117
元本等合計	6,194,101,257
純資産合計	6,194,101,257
負債純資産合計	6,194,101,322

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年11月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5550円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,550円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 5月30日 至 平成29年11月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年11月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年11月28日現在
期首	平成29年 5月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,562,319,191円
同期中における追加設定元本額	124,502,049円
同期中における一部解約元本額	262,489,100円
期末元本額	2,424,332,140円
期末元本額の内訳*
グローバル・バリュー・オープン	1,512,928,876円
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)	911,403,264円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年11月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	12,300	4,069.00	50,048,700
		三菱電機	23,000	1,862.50	42,837,500
		富士通ゼネラル	37,300	2,289.00	85,379,700
		KDDI	38,100	3,085.00	117,538,500
		ソニーフィナンシャルホールディングス	28,300	1,768.00	50,034,400
	小計	銘柄数:5			345,838,800
		組入時価比率:5.6%			5.7%
	米ドル	CHEVRON CORP	5,449	115.59	629,849.91
		EXXON MOBIL CORP	16,400	81.11	1,330,204.00
		SUNCOR ENERGY INC	20,200	34.80	702,960.00
		PRAXAIR INC	5,300	152.08	806,024.00
		RPM INTERNATIONAL INC	6,700	52.06	348,802.00
		3M CORP	3,688	234.00	862,992.00
		SNAP-ON INC	5,900	161.29	951,611.00
		GRAINGER(W.W.) INC	1,900	203.10	385,890.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	8,866	114.54	1,015,511.64
		UNION PAC CORP	2,700	117.16	316,332.00
		COMCAST CORP-CL A	29,400	35.55	1,045,170.00
		HOME DEPOT	5,400	174.16	940,464.00
		L BRANDS, INC	17,000	50.34	855,780.00
		ROSS STORES INC	10,900	71.33	777,497.00
		TJX COS INC	2,400	70.96	170,304.00
		CVS HEALTH CORP	11,500	70.40	809,600.00
		PEPSICO INC	9,500	115.85	1,100,575.00
		ALTRIA GROUP INC	8,317	65.07	541,187.19
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	17,411	102.72	1,788,457.92
		ABBOTT LABORATORIES	9,000	56.15	505,350.00
		BECTON,DICKINSON	1,500	225.40	338,100.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	3,500	81.12	283,920.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	6,392	212.40	1,357,660.80
		ABBVIE INC	4,600	95.42	438,932.00
		AMGEN INC	9,700	169.71	1,646,187.00
		GILEAD SCIENCES INC	3,000	71.70	215,100.00
		JOHNSON & JOHNSON	12,800	138.10	1,767,680.00
		JPMORGAN CHASE & CO	9,300	97.93	910,749.00
		US BANCORP	16,200	51.72	837,864.00
		MARSH & MCLENNAN COS	7,300	82.50	602,250.00
		MASTERCARD INC	1,500	152.97	229,455.00
		PAYCHEX INC	16,041	64.68	1,037,531.88
		MICROSOFT CORP	18,300	83.87	1,534,821.00
		ORACLE CORPORATION	14,300	48.88	698,984.00
		CISCO SYSTEMS	37,600	36.87	1,386,312.00
		APPLE INC	9,000	174.09	1,566,810.00
		TE CONNECTIVITY LTD	4,800	94.80	455,040.00
		BROADCOM LTD	2,000	284.62	569,240.00
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,700	53.29	463,623.00
		BLACKROCK INC	1,300	481.96	626,548.00
		NORTHERN TRUST CORP	8,900	94.11	837,579.00
		S&P GLOBAL INC	5,100	164.40	838,440.00
	小計	銘柄数:42			34,527,388.34
					(3,832,540,105)
		組入時価比率:61.9%			62.7%
	カナダドル	ENBRIDGE INC	11,300	46.29	523,077.00
		NATIONAL BANK OF CANADA	18,800	63.35	1,190,980.00
		TORONTO DOMINION BANK	13,000	74.11	963,430.00
	小計	銘柄数:3			2,677,487.00
					(232,887,819)
		組入時価比率:3.8%			3.8%
	ユーロ	RTL GROUP	5,832	64.34	375,230.88
		ALLIANZ SE-REG	1,775	196.60	348,965.00
		AXA	11,432	25.09	286,886.04
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,368	188.55	257,936.40
		SAP SE	6,765	97.02	656,340.30
		RELX NV	40,225	19.36	778,957.12
小計	銘柄数:6			2,704,315.74
				(357,375,325)
	組入時価比率:5.8%			5.9%
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	11,982	42.98	514,986.36
	ROTORK PLC	191,790	2.64	507,859.92
	BABCOCK INTL GROUP PLC	38,149	6.64	253,309.36
	COMPASS GROUP PLC	50,967	15.21	775,208.07
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	14,793	49.67	734,842.27
	ASTRAZENECA PLC	14,625	49.68	726,643.12
	BT GROUP PLC	118,576	2.46	291,993.40
	INMARSAT PLC	107,433	4.79	514,818.93
小計	銘柄数:8			4,319,661.43
				(639,137,105)
	組入時価比率:10.3%			10.5%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	9,526	84.90	808,757.40
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	6,132	245.80	1,507,245.60
	ADECCO GROUP AG-REG	3,219	73.90	237,884.10
小計	銘柄数:3			2,553,887.10
				(289,125,558)
	組入時価比率:4.7%			4.7%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	21,359	322.70	6,892,549.30
小計	銘柄数:1			6,892,549.30
				(122,411,675)
	組入時価比率:2.0%			2.0%
香港ドル	AIA GROUP LTD	109,800	67.80	7,444,440.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	458,000	3.79	1,735,820.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	801,000	9.82	7,865,820.00
小計	銘柄数:3			17,046,080.00
				(242,565,718)
	組入時価比率:3.9%			4.0%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	81,303	140.50	11,423,071.50
小計	銘柄数:1			11,423,071.50
				(42,265,364)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
	合計				6,104,147,469
					(5,758,308,669)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年11月28日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。