有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 5月28日現在)
資産の部
流動資産
預金	145,656,309
コール・ローン	280,800,058
株式	10,081,616,854
未収入金	313,415
未収配当金	23,130,837
流動資産合計	10,531,517,473
資産合計	10,531,517,473
負債の部
流動負債
未払利息	215
流動負債合計	215
負債合計	215
純資産の部
元本等
元本	2,555,983,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,975,533,941
元本等合計	10,531,517,258
純資産合計	10,531,517,258
負債純資産合計	10,531,517,473

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 5月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.1203円
		(10,000口当たり純資産額)	(41,203円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月 1日 至 2021年 5月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 5月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 5月28日現在
期首	2020年12月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,388,928,699円
同期中における追加設定元本額	319,215,238円
同期中における一部解約元本額	152,160,620円
期末元本額	2,555,983,317円
期末元本額の内訳*
グローバル・バリュー・オープン	1,490,283,334円
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)	1,065,699,983円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年5月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	31,000	3,217.00	99,727,000
		小松製作所	37,300	3,323.00	123,947,900
		三菱電機	78,500	1,721.50	135,137,750
		KDDI	32,400	3,749.00	121,467,600
	小計	銘柄数:4			480,280,250
		組入時価比率:4.6%			4.8%
	米ドル	CHEVRON CORP	4,149	103.01	427,388.49
		SUNCOR ENERGY INC	25,200	23.15	583,380.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	11,833	84.72	1,002,491.76
		LOCKHEED MARTIN	3,900	387.39	1,510,821.00
		SMITH (A.O.) CORP	14,500	71.10	1,030,950.00
		3M CORP	10,088	203.24	2,050,285.12
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,500	231.27	809,445.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,366	212.80	929,084.80
		UNION PAC CORP	4,700	223.90	1,052,330.00
		MCDONALD'S CORP	5,500	234.86	1,291,730.00
		FOOT LOCKER INC	16,000	64.33	1,029,280.00
		HOME DEPOT	5,100	318.77	1,625,727.00
		ROSS STORES INC	6,400	125.66	804,224.00
		TJX COS INC	4,100	67.24	275,684.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,200	182.77	1,133,174.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,400	387.50	542,500.00
		PEPSICO INC	14,100	146.51	2,065,791.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	24,911	96.68	2,408,395.48
		ABBOTT LABORATORIES	6,900	115.69	798,261.00
		BECTON,DICKINSON	4,200	240.94	1,011,948.00
		CVS HEALTH CORP	17,800	86.42	1,538,276.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	4,592	412.70	1,895,118.40
		ABBVIE INC	6,600	112.32	741,312.00
		AMGEN INC	7,600	235.31	1,788,356.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9,000	65.71	591,390.00
		JOHNSON & JOHNSON	17,000	168.81	2,869,770.00
		JPMORGAN CHASE & CO	10,600	164.35	1,742,110.00
		US BANCORP	23,100	60.74	1,403,094.00
		WELLS FARGO CO	7,500	46.76	350,700.00
		MARSH & MCLENNAN COS	7,000	137.28	960,960.00
		MASTERCARD INC	2,400	362.00	868,800.00
		PAYCHEX INC	6,541	100.88	659,856.08
		MICROSOFT CORP	14,000	249.31	3,490,340.00
		ORACLE CORPORATION	9,400	78.98	742,412.00
		CISCO SYSTEMS	46,400	52.92	2,455,488.00
		APPLE INC	28,700	125.28	3,595,536.00
		TE CONNECTIVITY LTD	5,700	135.32	771,324.00
		BROADCOM INC	4,700	467.68	2,198,096.00
		INTEL CORP	23,200	57.73	1,339,336.00
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,700	101.16	880,092.00
		EVERSOURCE ENERGY	8,300	81.15	673,545.00
		NEXTERA ENERGY INC	10,200	73.00	744,600.00
		BLACKROCK INC	1,400	876.43	1,227,002.00
		NORTHERN TRUST CORP	7,900	121.46	959,534.00
		S&P GLOBAL INC	2,300	380.54	875,242.00
		COMCAST CORP-CL A	40,300	57.34	2,310,802.00
	小計	銘柄数:46			60,055,982.13
					(6,604,356,354)
		組入時価比率:62.7%			65.4%
	カナダドル	ENBRIDGE INC	6,100	46.65	284,565.00
		NATIONAL BANK OF CANADA	11,900	96.97	1,153,943.00
		TORONTO DOMINION BANK	7,800	86.59	675,402.00
	小計	銘柄数:3			2,113,910.00
					(192,365,810)
		組入時価比率:1.8%			1.9%
	ユーロ	FUCHS PETROLUB SE -PFD	6,380	42.10	268,598.00
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	7,754	129.40	1,003,367.60
		DEUTSCHE POST AG-REG	18,123	56.48	1,023,587.04
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	8,429	77.87	656,366.23
	INDITEX SA	39,983	31.13	1,244,670.79
	UNILEVER PLC	31,097	48.80	1,517,533.60
	ALLIANZ SE-REG	2,143	215.35	461,495.05
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,535	233.30	358,115.50
	SAP SE	8,897	113.92	1,013,546.24
	RELX PLC	40,658	21.42	870,894.36
小計	銘柄数:10			8,418,174.41
				(1,127,951,189)
	組入時価比率:10.7%			11.2%
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,816	68.22	396,767.52
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	14,960	27.59	412,821.20
	ASTRAZENECA PLC	9,032	81.00	731,592.00
	PRUDENTIAL PLC	10,877	15.00	163,155.00
	NATIONAL GRID PLC	54,705	9.43	516,032.26
小計	銘柄数:5			2,220,367.98
				(346,621,645)
	組入時価比率:3.3%			3.4%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	7,752	110.60	857,371.20
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	7,545	313.15	2,362,716.75
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,284	60.52	622,387.68
	ADECCO GROUP AG-REG	11,053	61.72	682,191.16
小計	銘柄数:4			4,524,666.79
				(554,452,668)
	組入時価比率:5.3%			5.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	13,593	481.10	6,539,592.30
小計	銘柄数:1			6,539,592.30
				(117,843,453)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
香港ドル	AIA GROUP LTD	106,200	102.20	10,853,640.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	105,000	84.75	8,898,750.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	599,000	10.50	6,289,500.00
小計	銘柄数:3			26,041,890.00
				(369,013,581)
	組入時価比率:3.5%			3.7%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	84,000	293.50	24,654,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	83,000	582.00	48,306,000.00
小計	銘柄数:2			72,960,000.00
				(288,731,904)
	組入時価比率:2.7%			2.9%
	合計				10,081,616,854
					(9,601,336,604)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年5月28日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。