有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/29-2024/11/28)

グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年11月28日現在)
資産の部
流動資産
預金	146,113,931
コール・ローン	386,769,429
株式	30,442,749,248
未収入金	966,774
未収配当金	42,352,281
未収利息	2,517
流動資産合計	31,018,954,180
資産合計	31,018,954,180
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	4,271,368,879
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,747,585,301
元本等合計	31,018,954,180
純資産合計	31,018,954,180
負債純資産合計	31,018,954,180

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年11月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.2621円
		(10,000口当たり純資産額)	(72,621円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 5月29日 至 2024年11月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年11月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年11月28日現在
期首	2024年 5月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,007,454,835円
同期中における追加設定元本額	505,411,946円
同期中における一部解約元本額	241,497,902円
期末元本額	4,271,368,879円
期末元本額の内訳*
グローバル・バリュー・オープン	2,846,192,677円
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー)	196,356,811円
ノムラFOFs用・グローバル・クオリティ・セレクト(適格機関投資家専用)	22,303,719円
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)	1,206,515,672円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年11月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	21,400	4,714.00	100,879,600
		信越化学工業	18,800	5,555.00	104,434,000
		ダイキン工業	10,400	18,155.00	188,812,000
		東京エレクトロン	8,000	23,740.00	189,920,000
		トヨタ自動車	81,100	2,607.00	211,427,700
		リクルートホールディングス	18,700	10,240.00	191,488,000
	小計	銘柄数:6			986,961,300
		組入時価比率:3.2%			3.2%
	米ドル	SMITH (A.O.) CORP	33,393	74.10	2,474,421.30
		HUBBELL INC	1,797	458.85	824,553.45
		3M CORP	13,588	132.48	1,800,138.24
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,516	229.64	4,252,014.24
		PENTAIR PLC	18,100	108.96	1,972,176.00
		TETRA TECH INC	24,732	41.47	1,025,636.04
		WASTE MANAGEMENT INC	7,158	228.46	1,635,316.68
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12,598	135.68	1,709,296.64
		UNION PAC CORP	9,992	245.23	2,450,338.16
		MCDONALD'S CORP	6,842	295.08	2,018,937.36
		HOME DEPOT	6,501	427.19	2,777,162.19
		ROSS STORES INC	12,237	154.89	1,895,388.93
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,501	281.96	1,833,021.96
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,200	961.55	1,153,860.00
		PEPSICO INC	24,303	162.72	3,954,584.16
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	43,426	131.82	5,724,415.32
		COLGATE PALMOLIVE CO.	14,100	96.76	1,364,316.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,900	73.96	362,404.00
		KENVUE INC	111,287	24.13	2,685,355.31
		BECTON,DICKINSON	14,306	221.98	3,175,645.88
		MEDTRONIC PLC	11,390	86.27	982,615.30
		CVS HEALTH CORP	52,100	59.96	3,123,916.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	9,644	608.38	5,867,216.72
		AMGEN INC	8,188	280.07	2,293,213.16
		JOHNSON & JOHNSON	27,027	155.40	4,199,995.80
		MERCK & CO INC	19,847	103.12	2,046,622.64
		HDFC BANK LTD-ADR	32,740	67.50	2,209,950.00
		JPMORGAN CHASE & CO	16,600	249.79	4,146,514.00
		US BANCORP	49,787	53.48	2,662,608.76
		MASTERCARD INC	8,800	532.38	4,684,944.00
		AON PLC	6,136	393.31	2,413,350.16
		MARSH & MCLENNAN COS	12,049	233.24	2,810,308.76
		TRAVELERS COS INC/THE	5,041	266.66	1,344,233.06
		MICROSOFT CORP	21,905	422.99	9,265,595.95
		ORACLE CORPORATION	29,209	182.70	5,336,484.30
		CISCO SYSTEMS	60,567	59.29	3,591,017.43
		APPLE INC	38,854	234.93	9,127,970.22
		DELL TECHNOLOGIES-C	8,562	124.38	1,064,941.56
		TE CONNECTIVITY PLC	9,800	151.15	1,481,270.00
		ANALOG DEVICES INC	4,681	217.17	1,016,572.77
		BROADCOM INC	33,474	159.67	5,344,793.58
		MICROCHIP TECHNOLOGY	16,600	67.87	1,126,642.00
		CONSTELLATION ENERGY	6,616	253.39	1,676,428.24
		NEXTERA ENERGY INC	34,198	78.52	2,685,226.96
		BLACKROCK INC	2,100	1,019.45	2,140,845.00
		BLACKSTONE INC	13,042	189.02	2,465,198.84
		CME GROUP INC	8,224	237.33	1,951,801.92
		MORGAN STANLEY	4,114	131.21	539,797.94
		MSCI INC	2,210	604.96	1,336,961.60
		S&P GLOBAL INC	4,700	522.86	2,457,442.00
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,010	521.66	1,570,196.60
		PAYCHEX INC	14,317	145.71	2,086,130.07
		ALPHABET INC-CL A	34,018	169.23	5,756,866.14
	小計	銘柄数:53			145,896,653.34
					(22,142,735,077)
		組入時価比率:71.4%			72.7%
カナダドル	TORONTO DOMINION BANK	24,500	79.08	1,937,460.00
小計	銘柄数:1			1,937,460.00
				(209,788,168)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,705	237.65	3,019,343.25
	DHL GROUP	34,586	34.42	1,190,450.12
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	43,952	52.33	2,300,008.16
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,473	590.10	2,639,517.30
	LOREAL-ORD	734	332.85	244,311.90
	SAP SE	12,733	220.15	2,803,169.95
	ASML HOLDING NV	385	627.70	241,664.50
	ENEL SPA	204,691	6.73	1,379,412.64
小計	銘柄数:8			13,817,877.82
				(2,212,933,132)
	組入時価比率:7.1%			7.3%
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	21,128	34.83	735,888.24
	RIO TINTO PLC-REG	15,972	49.15	785,103.66
	COMPASS GROUP PLC	66,618	27.06	1,802,683.08
	ASTRAZENECA PLC	32,400	105.32	3,412,368.00
	HSBC HOLDINGS PLC	233,317	7.31	1,707,647.12
	NATIONAL GRID PLC	144,883	9.89	1,433,472.40
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	10,083	112.40	1,133,329.20
小計	銘柄数:7			11,010,491.70
				(2,117,868,078)
	組入時価比率:6.8%			7.0%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	5,920	121.90	721,648.00
	NESTLE SA-REG	32,796	76.36	2,504,302.56
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	5,669	252.50	1,431,422.50
	ADECCO GROUP AG-REG	35,149	23.56	828,110.44
小計	銘柄数:4			5,485,483.50
				(942,515,774)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	21,403	743.40	15,910,990.20
小計	銘柄数:1			15,910,990.20
				(341,608,959)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
香港ドル	AIA GROUP LTD	343,600	58.10	19,963,160.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	998,000	9.54	9,520,920.00
小計	銘柄数:2			29,484,080.00
				(574,939,560)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
新台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR	196,000	1,000.00	196,000,000.00
小計	銘柄数:1			196,000,000.00
				(913,399,200)
	組入時価比率:2.9%			3.0%
	合計				30,442,749,248
					(29,455,787,948)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年11月28日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。