有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日	当期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成28年6月15日現在)	当期 (平成28年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	88,454,214,099円	84,551,605,268円
期中追加設定元本額	898,182,369円	900,984,695円
期中一部解約元本額	4,800,791,200円	5,873,576,574円
2.受益権の総数	84,551,605,268口	79,579,013,389口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,188,387,757円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,613,874,469円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日	当期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日
分配金の計算過程
	平成27年12月16日から 平成28年1月15日までの計算期間	平成28年6月16日から 平成28年7月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	146,578,077円	145,219,863円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	4,966,447,900円	3,290,467,732円
分配準備積立金額	74,906円	200,208円
本ファンドの分配対象収益額	5,113,100,883円	3,435,887,803円
本ファンドの期末残存口数	87,500,484,776口	83,747,005,362口
10,000口当たり収益分配対象額	584円	410円
10,000口当たり分配金額	45円	45円
収益分配金金額	393,752,181円	376,861,524円
	平成28年1月16日から 平成28年2月15日までの計算期間	平成28年7月16日から 平成28年8月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	140,388,368円	93,832,348円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	4,682,025,079円	3,031,318,315円
分配準備積立金額	88,835円	117,745円
本ファンドの分配対象収益額	4,822,502,282円	3,125,268,408円
本ファンドの期末残存口数	86,802,645,761口	82,987,523,320口
10,000口当たり収益分配対象額	555円	376円
10,000口当たり分配金額	45円	45円
収益分配金金額	390,611,905円	373,443,854円
	平成28年2月16日から 平成28年3月15日までの計算期間	平成28年8月16日から 平成28年9月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	182,845,481円	127,416,643円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	4,405,834,794円	2,727,848,380円
分配準備積立金額	116,357円	172,308円
本ファンドの分配対象収益額	4,588,796,632円	2,855,437,331円
本ファンドの期末残存口数	86,289,332,766口	82,256,713,033口
10,000口当たり収益分配対象額	531円	347円
10,000口当たり分配金額	45円	45円
収益分配金金額	388,301,997円	370,155,208円

区分	前期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日	当期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日
	平成28年3月16日から 平成28年4月15日までの計算期間	平成28年9月16日から 平成28年10月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	122,630,815円	93,727,619円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	4,175,444,485円	2,458,645,123円
分配準備積立金額	199,502円	89,928円
本ファンドの分配対象収益額	4,298,274,802円	2,552,462,670円
本ファンドの期末残存口数	85,768,891,467口	81,370,820,082口
10,000口当たり収益分配対象額	501円	313円
10,000口当たり分配金額	45円	45円
収益分配金金額	385,960,011円	366,168,690円
	平成28年4月16日から 平成28年5月16日までの計算期間	平成28年10月18日から 平成28年11月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	96,692,355円	143,418,427円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	3,894,801,963円	2,167,621,835円
分配準備積立金額	179,738円	158,133円
本ファンドの分配対象収益額	3,991,674,056円	2,311,198,395円
本ファンドの期末残存口数	85,382,555,332口	80,672,608,976口
10,000口当たり収益分配対象額	467円	286円
10,000口当たり分配金額	45円	45円
収益分配金金額	384,221,498円	363,026,740円
	平成28年5月17日から 平成28年6月15日までの計算期間	平成28年11月16日から 平成28年12月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	129,941,426円	149,301,959円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	3,572,463,636円	1,921,917,376円
分配準備積立金額	132,156円	138,282円
本ファンドの分配対象収益額	3,702,537,218円	2,071,357,617円
本ファンドの期末残存口数	84,551,605,268口	79,579,013,389口
10,000口当たり収益分配対象額	437円	260円
10,000口当たり分配金額	45円	45円
収益分配金金額	380,482,223円	358,105,560円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日	当期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日	当期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成28年6月15日現在)	当期 (平成28年12月15日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△1,431,948,601	4,809,940,546
合計	△1,431,948,601	4,809,940,546

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成28年6月15日現在)	当期 (平成28年12月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7849円	0.8038円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。