有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日	当期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い 2018年12月15日及びその翌日が休業日のため、当特定期間末日は2018年12月17日としております。	特定期間の取扱い 2018年12月15日及びその翌日が休業日のため、当特定期間期首は2018年12月18日としております。また、2019年6月15日及びその翌日が休業日のため、当特定期間末日は2019年6月17日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2018年12月17日現在)	当期 (2019年6月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額	57,781,509,768円	51,719,468,683円
期中追加設定元本額	410,955,795円	135,766,159円
期中一部解約元本額	6,472,996,880円	4,086,780,861円
2.受益権の総数	51,719,468,683口	47,768,453,981口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,933,852,389円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,054,088,818円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日	当期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日
分配金の計算過程
	2018年6月16日から 2018年7月17日までの計算期間	2018年12月18日から 2019年1月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	96,441,664円	63,679,516円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	451,998,136円	409,781,076円
分配準備積立金額	101,010円	19,600,082円
本ファンドの分配対象収益額	548,540,810円	493,060,674円
本ファンドの期末残存口数	56,588,452,200口	51,268,704,938口
10,000口当たり収益分配対象額	96円	96円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	84,882,678円	76,903,057円
	2018年7月18日から 2018年8月15日までの計算期間	2019年1月16日から 2019年2月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	74,849,047円	109,745,914円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	445,591,652円	403,428,546円
分配準備積立金額	11,420,255円	6,272,562円
本ファンドの分配対象収益額	531,860,954円	519,447,022円
本ファンドの期末残存口数	55,706,813,752口	50,463,809,134口
10,000口当たり収益分配対象額	95円	102円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	83,560,220円	75,695,713円
	2018年8月16日から 2018年9月18日までの計算期間	2019年2月16日から 2019年3月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	98,361,261円	91,912,998円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	435,662,080円	396,385,012円
分配準備積立金額	2,646,939円	39,596,349円
本ファンドの分配対象収益額	536,670,280円	527,894,359円
本ファンドの期末残存口数	54,458,464,383口	49,573,739,880口
10,000口当たり収益分配対象額	98円	106円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	81,687,696円	74,360,609円

区分	前期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日	当期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日
	2018年9月19日から 2018年10月15日までの計算期間	2019年3月16日から 2019年4月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	61,004,194円	85,615,876円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	429,584,815円	391,095,978円
分配準備積立金額	19,040,012円	56,357,032円
本ファンドの分配対象収益額	509,629,021円	533,068,886円
本ファンドの期末残存口数	53,691,111,076口	48,905,486,882口
10,000口当たり収益分配対象額	94円	108円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	80,536,666円	73,358,230円
	2018年10月16日から 2018年11月15日までの計算期間	2019年4月16日から 2019年5月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	96,571,237円	52,422,867円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	421,384,702円	386,038,640円
分配準備積立金額	96,350円	67,693,676円
本ファンドの分配対象収益額	518,052,289円	506,155,183円
本ファンドの期末残存口数	52,733,924,267口	48,265,530,773口
10,000口当たり収益分配対象額	98円	104円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	79,100,886円	72,398,296円
	2018年11月16日から 2018年12月17日までの計算期間	2019年5月16日から 2019年6月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	80,142,282円	92,804,360円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	413,331,184円	382,125,934円
分配準備積立金額	17,220,913円	47,207,684円
本ファンドの分配対象収益額	510,694,379円	522,137,978円
本ファンドの期末残存口数	51,719,468,683口	47,768,453,981口
10,000口当たり収益分配対象額	98円	109円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	77,579,203円	71,652,680円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日	当期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日	当期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2018年12月17日現在)	当期 (2019年6月17日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	212,591,302	336,751,578
合計	212,591,302	336,751,578

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2018年12月17日現在)	当期 (2019年6月17日現在)
1口当たり純資産額	0.7499円	0.7477円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。