有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日	当期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い 2019年12月15日が休業日のため、当特定期間期首は2019年12月17日としております。	─────────

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2020年6月15日現在)	当期 (2020年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	44,545,062,312円	42,530,808,761円
期中追加設定元本額	120,588,279円	133,852,073円
期中一部解約元本額	2,134,841,830円	2,325,318,236円
2.受益権の総数	42,530,808,761口	40,339,342,598口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,855,090,059円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,281,908,332円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日	当期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
分配金の計算過程
	2019年12月17日から 2020年1月15日までの計算期間	2020年6月16日から 2020年7月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	67,967,190円	81,690,232円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	353,182,364円	338,345,060円
分配準備積立金額	83,988,813円	95,633,894円
本ファンドの分配対象収益額	505,138,367円	515,669,186円
本ファンドの期末残存口数	44,084,061,771口	42,172,356,855口
10,000口当たり収益分配対象額	114円	122円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	66,126,092円	63,258,535円
	2020年1月16日から 2020年2月17日までの計算期間	2020年7月16日から 2020年8月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	82,569,047円	72,768,365円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	349,557,222円	335,163,018円
分配準備積立金額	84,891,161円	112,896,422円
本ファンドの分配対象収益額	517,017,430円	520,827,805円
本ファンドの期末残存口数	43,621,206,341口	41,763,393,610口
10,000口当たり収益分配対象額	118円	124円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	65,431,809円	62,645,090円
	2020年2月18日から 2020年3月16日までの計算期間	2020年8月18日から 2020年9月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	47,115,610円	43,194,750円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	346,775,858円	332,155,311円
分配準備積立金額	101,145,511円	121,791,008円
本ファンドの分配対象収益額	495,036,979円	497,141,069円
本ファンドの期末残存口数	43,264,155,950口	41,374,001,803口
10,000口当たり収益分配対象額	114円	120円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	64,896,233円	62,061,002円

区分	前期 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日	当期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
	2020年3月17日から 2020年4月15日までの計算期間	2020年9月16日から 2020年10月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	80,940,541円	37,633,390円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	344,743,336円	329,585,200円
分配準備積立金額	82,823,369円	102,051,720円
本ファンドの分配対象収益額	508,507,246円	469,270,310円
本ファンドの期末残存口数	43,000,401,286口	41,041,434,925口
10,000口当たり収益分配対象額	118円	114円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	64,500,601円	61,562,152円
	2020年4月16日から 2020年5月15日までの計算期間	2020年10月16日から 2020年11月16日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	50,409,164円	48,750,566円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	342,695,164円	326,481,071円
分配準備積立金額	98,607,285円	77,335,567円
本ファンドの分配対象収益額	491,711,613円	452,567,204円
本ファンドの期末残存口数	42,735,111,831口	40,646,636,612口
10,000口当たり収益分配対象額	115円	111円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	64,102,667円	60,969,954円
	2020年5月16日から 2020年6月15日までの計算期間	2020年11月17日から 2020年12月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	75,821,381円	64,381,776円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	341,148,086円	324,087,118円
分配準備積立金額	84,457,098円	64,577,021円
本ファンドの分配対象収益額	501,426,565円	453,045,915円
本ファンドの期末残存口数	42,530,808,761口	40,339,342,598口
10,000口当たり収益分配対象額	117円	112円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	63,796,213円	60,509,013円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日	当期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日	当期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2020年6月15日現在)	当期 (2020年12月15日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1,244,489,199	528,964,821
合計	1,244,489,199	528,964,821

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2020年6月15日現在)	当期 (2020年12月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7683円	0.7947円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。