有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日	当期 自 平成30年6月16日 至 平成30年12月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	─────────	特定期間の取扱い 平成30年12月15日及びその翌日が休業日のため、当特定期間末日は平成30年12月17日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成30年6月15日現在)	当期 (平成30年12月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額	64,794,599,610円	57,781,509,768円
期中追加設定元本額	832,214,138円	410,955,795円
期中一部解約元本額	7,845,303,980円	6,472,996,880円
2.受益権の総数	57,781,509,768口	51,719,468,683口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,409,703,564円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,933,852,389円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日	当期 自 平成30年6月16日 至 平成30年12月17日
分配金の計算過程
	平成29年12月16日から 平成30年1月15日までの計算期間	平成30年6月16日から 平成30年7月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	65,229,553円	96,441,664円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	621,902,926円	451,998,136円
分配準備積立金額	87,513円	101,010円
本ファンドの分配対象収益額	687,219,992円	548,540,810円
本ファンドの期末残存口数	64,060,702,702口	56,588,452,200口
10,000口当たり収益分配対象額	107円	96円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	96,091,054円	84,882,678円
	平成30年1月16日から 平成30年2月15日までの計算期間	平成30年7月18日から 平成30年8月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	84,499,602円	74,849,047円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	582,099,593円	445,591,652円
分配準備積立金額	100,317円	11,420,255円
本ファンドの分配対象収益額	666,699,512円	531,860,954円
本ファンドの期末残存口数	62,928,499,450口	55,706,813,752口
10,000口当たり収益分配対象額	105円	95円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	94,392,749円	83,560,220円
	平成30年2月16日から 平成30年3月15日までの計算期間	平成30年8月16日から 平成30年9月18日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	55,471,748円	98,361,261円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	559,509,726円	435,662,080円
分配準備積立金額	146,494円	2,646,939円
本ファンドの分配対象収益額	615,127,968円	536,670,280円
本ファンドの期末残存口数	61,533,176,073口	54,458,464,383口
10,000口当たり収益分配対象額	99円	98円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	92,299,764円	81,687,696円

区分	前期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日	当期 自 平成30年6月16日 至 平成30年12月17日
	平成30年3月16日から 平成30年4月16日までの計算期間	平成30年9月19日から 平成30年10月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	99,235,327円	61,004,194円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	514,924,751円	429,584,815円
分配準備積立金額	113,552円	19,040,012円
本ファンドの分配対象収益額	614,273,630円	509,629,021円
本ファンドの期末残存口数	60,612,089,303口	53,691,111,076口
10,000口当たり収益分配対象額	101円	94円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	90,918,133円	80,536,666円
	平成30年4月17日から 平成30年5月15日までの計算期間	平成30年10月16日から 平成30年11月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	58,084,414円	96,571,237円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	505,975,510円	421,384,702円
分配準備積立金額	8,281,074円	96,350円
本ファンドの分配対象収益額	572,340,998円	518,052,289円
本ファンドの期末残存口数	59,554,685,903口	52,733,924,267口
10,000口当たり収益分配対象額	96円	98円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	89,332,028円	79,100,886円
	平成30年5月16日から 平成30年6月15日までの計算期間	平成30年11月16日から 平成30年12月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	79,589,637円	80,142,282円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	468,595,834円	413,331,184円
分配準備積立金額	78,683円	17,220,913円
本ファンドの分配対象収益額	548,264,154円	510,694,379円
本ファンドの期末残存口数	57,781,509,768口	51,719,468,683口
10,000口当たり収益分配対象額	94円	98円
10,000口当たり分配金額	15円	15円
収益分配金金額	86,672,264円	77,579,203円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日	当期 自 平成30年6月16日 至 平成30年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日	当期 自 平成30年6月16日 至 平成30年12月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成30年6月15日現在)	当期 (平成30年12月17日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△90,151,207	212,591,302
合計	△90,151,207	212,591,302

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成30年6月15日現在)	当期 (平成30年12月17日現在)
1口当たり純資産額	0.7506円	0.7499円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。