有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	当期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成28年12月15日現在)	当期 (平成29年6月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	84,551,605,268円	79,579,013,389円
期中追加設定元本額	900,984,695円	1,206,521,853円
期中一部解約元本額	5,873,576,574円	8,624,230,463円
2.受益権の総数	79,579,013,389口	72,161,304,779口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,613,874,469円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,471,498,636円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	当期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
分配金の計算過程
	平成28年6月16日から 平成28年7月15日までの計算期間	平成28年12月16日から 平成29年1月16日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	145,219,863円	92,940,081円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	3,290,467,732円	1,695,986,631円
分配準備積立金額	200,208円	147,678円
本ファンドの分配対象収益額	3,435,887,803円	1,789,074,390円
本ファンドの期末残存口数	83,747,005,362口	78,739,016,502口
10,000口当たり収益分配対象額	410円	227円
10,000口当たり分配金額	45円	25円
収益分配金金額	376,861,524円	196,847,541円
	平成28年7月16日から 平成28年8月15日までの計算期間	平成29年1月17日から 平成29年2月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	93,832,348円	126,598,984円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	3,031,318,315円	1,561,010,143円
分配準備積立金額	117,745円	94,646円
本ファンドの分配対象収益額	3,125,268,408円	1,687,703,773円
本ファンドの期末残存口数	82,987,523,320口	77,158,112,849口
10,000口当たり収益分配対象額	376円	218円
10,000口当たり分配金額	45円	25円
収益分配金金額	373,443,854円	192,895,282円
	平成28年8月16日から 平成28年9月15日までの計算期間	平成29年2月16日から 平成29年3月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	127,416,643円	86,192,063円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	2,727,848,380円	1,462,257,042円
分配準備積立金額	172,308円	150,678円
本ファンドの分配対象収益額	2,855,437,331円	1,548,599,783円
本ファンドの期末残存口数	82,256,713,033口	75,477,122,356口
10,000口当たり収益分配対象額	347円	205円
10,000口当たり分配金額	45円	25円
収益分配金金額	370,155,208円	188,692,805円

区分	前期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	当期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
	平成28年9月16日から 平成28年10月17日までの計算期間	平成29年3月16日から 平成29年4月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	93,727,619円	98,826,881円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	2,458,645,123円	1,339,653,209円
分配準備積立金額	89,928円	145,184円
本ファンドの分配対象収益額	2,552,462,670円	1,438,625,274円
本ファンドの期末残存口数	81,370,820,082口	74,325,776,927口
10,000口当たり収益分配対象額	313円	193円
10,000口当たり分配金額	45円	25円
収益分配金金額	366,168,690円	185,814,442円
	平成28年10月18日から 平成28年11月15日までの計算期間	平成29年4月18日から 平成29年5月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	143,418,427円	131,931,983円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	2,167,621,835円	1,237,586,770円
分配準備積立金額	158,133円	117,242円
本ファンドの分配対象収益額	2,311,198,395円	1,369,635,995円
本ファンドの期末残存口数	80,672,608,976口	73,423,594,583口
10,000口当たり収益分配対象額	286円	186円
10,000口当たり分配金額	45円	25円
収益分配金金額	363,026,740円	183,558,986円
	平成28年11月16日から 平成28年12月15日までの計算期間	平成29年5月16日から 平成29年6月15日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	149,301,959円	114,104,074円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	1,921,917,376円	1,165,652,492円
分配準備積立金額	138,282円	177,207円
本ファンドの分配対象収益額	2,071,357,617円	1,279,933,773円
本ファンドの期末残存口数	79,579,013,389口	72,161,304,779口
10,000口当たり収益分配対象額	260円	177円
10,000口当たり分配金額	45円	25円
収益分配金金額	358,105,560円	180,403,261円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	当期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	当期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成28年12月15日現在)	当期 (平成29年6月15日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	4,809,940,546	△561,259,615
合計	4,809,940,546	△561,259,615

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成28年12月15日現在)	当期 (平成29年6月15日現在)
1口当たり純資産額	0.8038円	0.7717円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。