有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	432,155,256	2.1100	2.1399	-	100.01
	日本			911,868,043	924,769,032	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UK TREASURY	国債証券	40,456,000	136.17	138.60	3.25	4.47
	イギリス			55,092,576	56,075,657	2044/1/22
2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	36,109,800	149.55	150.98	2.5	4.35
	ドイツ			54,004,372	54,520,020	2044/7/4
3	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	43,465,500	118.03	117.95	2.875	4.09
	アメリカ			51,303,198	51,269,295	2028/5/24
4	KINDER MORGAN INC/DELAWA	社債券	40,122,000	101.45	101.41	1.5	3.24
	アメリカ			40,707,379	40,688,923	2022/3/16
5	CREDIT SUISSE GROUP AG	社債券	40,122,000	97.59	97.93	0.65	3.13
	スイス			39,157,467	39,292,277	2029/9/10
6	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	28,085,400	137.56	138.51	6.5	3.10
	イタリア			38,634,557	38,901,930	2027/11/1
7	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	34,772,400	102.10	102.63	-	2.85
	ドイツ			35,504,706	35,689,000	2029/8/15
8	UK TREASURY	国債証券	24,896,000	141.67	142.88	4.5	2.84
	イギリス			35,271,159	35,572,151	2034/9/7
9	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	30,760,200	102.67	102.74	1.375	2.52
	スウェーデン			31,583,650	31,605,182	2028/10/31
10	CITIGROUP INC	社債券	26,748,000	106.93	107.29	1.5	2.29
	アメリカ			28,603,508	28,699,801	2028/10/26
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	26,748,000	103.89	104.63	0.5	2.23
	フランス			27,788,764	27,988,037	2029/5/25
12	ING GROEP NV	社債券	26,748,000	103.11	103.35	1.625	2.20
	オランダ			27,582,270	27,646,465	2029/9/26
13	UBS AG LONDON	社債券	26,748,000	101.47	101.47	0.625	2.16
	スイス			27,142,533	27,143,335	2023/1/23
14	UK TREASURY	国債証券	23,340,000	108.44	108.42	2.75	2.02
	イギリス			25,310,129	25,306,628	2024/9/7
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	20,061,000	119.06	119.60	2.75	1.91
	フランス			23,885,629	23,994,761	2027/10/25
16	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	21,398,400	108.64	109.03	2.5	1.86
	イタリア			23,249,361	23,331,317	2024/12/1
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	14,711,400	154.18	158.52	4.75	1.86
	イタリア			22,682,330	23,320,805	2044/9/1
18	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	16,048,800	136.27	137.10	5.15	1.75
	スペイン			21,870,341	22,003,065	2028/10/31
19	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	20,061,000	106.65	106.70	2.125	1.71
	アメリカ			21,397,062	21,407,093	2024/9/30
20	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	12,036,600	170.32	172.52	4.5	1.66
	フランス			20,500,977	20,766,384	2041/4/25
21	UK TREASURY	国債証券	10,892,000	181.21	185.65	4	1.61
	イギリス			19,738,264	20,220,998	2060/1/22
22	AT&T INC	社債券	16,048,800	114.86	114.89	3.5	1.47
	アメリカ			18,434,293	18,439,750	2025/12/17
23	APPLE INC	社債券	15,560,000	113.88	114.29	3.05	1.42
	アメリカ			17,721,128	17,784,768	2029/7/31
24	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	17,386,200	98.37	99.25	-	1.38
	フランス			17,102,978	17,255,977	2030/11/25
25	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	14,711,400	108.80	109.39	1.5	1.28
	スペイン			16,007,032	16,094,124	2027/4/30
26	BELGIUM KINGDOM	国債証券	14,711,400	107.01	107.34	1	1.26
	ベルギー			15,742,963	15,791,952	2026/6/22
27	FIDELITY NATIONAL INFORM	社債券	15,560,000	101.21	101.18	1.7	1.26
	アメリカ			15,748,742	15,744,386	2022/6/30
28	BELGIUM KINGDOM	国債証券	9,361,800	164.42	166.77	4.25	1.24
	ベルギー			15,393,046	15,612,954	2041/3/28
29	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	14,711,400	104.78	105.20	0.5	1.23
	オランダ			15,414,899	15,477,716	2026/7/15
30	PROLOGIS LP	社債券	13,374,000	114.28	114.17	3	1.22
	アメリカ			15,284,609	15,270,031	2026/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	55.57
		社債券	38.20
		特殊債券	1.14
	小計		94.91
合 計(対純資産総額比)			94.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。