有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	327,432,959	2.3710	2.3671	-	100.00
	日本			776,356,644	775,066,557	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	37,351,600	110.37	109.95	6.5	4.33
	イタリア			41,228,696	41,068,457	2027/11/1
2	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	43,914,200	82.65	80.66	3.25	3.74
	イギリス			36,298,160	35,423,828	2044/1/22
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	35,653,800	96.57	94.63	2.5	3.56
	ドイツ			34,432,657	33,742,399	2044/7/4
4	ING GROEP NV	社債券	33,956,000	98.92	99.08	1.625	3.55
	オランダ			33,589,954	33,644,283	2029/9/26
5	CITIGROUP INC	社債券	33,956,000	91.66	91.51	1.5	3.28
	アメリカ			31,125,427	31,074,833	2028/10/26
6	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	31,937,600	91.06	90.81	0.375	3.06
	イギリス			29,084,294	29,002,853	2026/10/22
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	32,258,200	83.11	82.62	-	2.81
	フランス			26,812,693	26,654,305	2030/11/25
8	UBS GROUP AG	社債券	33,956,000	75.85	75.55	0.625	2.71
	スイス			25,756,984	25,655,795	2033/2/24
9	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	28,862,600	89.07	88.66	0.5	2.70
	フランス			25,708,206	25,591,601	2029/5/25
10	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	27,164,800	86.89	86.46	1.65	2.48
	イタリア			23,605,124	23,488,315	2032/3/1
11	PROCTER & GAMBLE CO/THE	社債券	22,071,400	100.09	99.24	3.25	2.31
	アメリカ			22,093,029	21,904,981	2031/8/2
12	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	22,071,400	99.66	98.88	3.761	2.30
	アメリカ			21,998,564	21,826,186	2034/3/21
13	UBS GROUP	社債券	25,467,000	85.60	85.48	0.65	2.30
	スイス			21,802,298	21,770,974	2029/9/10
14	AMGEN INC	社債券	20,373,600	96.99	96.95	2	2.08
	アメリカ			19,760,558	19,753,020	2026/2/25
15	AT&T INC	社債券	22,071,400	88.28	87.69	2.05	2.04
	アメリカ			19,486,618	19,356,617	2032/5/19
16	APPLE INC	社債券	19,961,000	93.78	92.78	3.05	1.95
	アメリカ			18,720,423	18,521,811	2029/7/31
17	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	17,964,900	102.56	100.85	4.5	1.91
	イギリス			18,425,879	18,119,218	2034/9/7
18	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	16,978,000	106.45	105.62	4.75	1.89
	イタリア			18,073,929	17,933,012	2044/9/1
19	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	15,968,800	108.13	107.15	6	1.80
	イギリス			17,267,542	17,112,166	2028/12/7
20	PROLOGIS LP	社債券	16,978,000	98.65	98.49	3	1.76
	アメリカ			16,749,306	16,721,801	2026/6/2
21	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	15,280,200	108.87	108.41	5.15	1.75
	スペイン			16,635,859	16,565,723	2028/10/31
22	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	16,978,000	97.04	97.08	2.625	1.74
	フランス			16,476,469	16,482,751	2027/3/17
23	AMERICAN TOWER CORP	社債券	16,978,000	96.27	96.32	1.95	1.72
	アメリカ			16,345,569	16,354,737	2026/5/22
24	BANK OF AMERICA CORP	社債券	19,524,700	83.74	83.46	1.102	1.72
	アメリカ			16,350,374	16,297,267	2032/5/24
25	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	16,978,000	95.77	95.60	1.9	1.71
	アメリカ			16,260,170	16,231,137	2026/12/15
26	EQUINOR ASA	特殊債券	16,978,000	94.38	94.33	1.25	1.69
	ノルウェー			16,025,024	16,016,196	2027/2/17
27	CHUBB INA HOLDINGS INC	社債券	16,978,000	92.77	92.62	1.55	1.66
	アメリカ			15,751,509	15,725,363	2028/3/15
28	TOTAL CAPITAL INTL SA	社債券	16,978,000	88.94	88.52	1.491	1.58
	フランス			15,101,421	15,029,944	2030/9/4
29	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	16,978,000	87.91	87.35	1.25	1.56
	アメリカ			14,925,699	14,830,962	2030/4/8
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	13,582,400	109.86	107.65	4	1.54
	フランス			14,922,167	14,622,268	2055/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	55.10
		社債券	38.42
		特殊債券	1.69
	小計		95.21
合 計(対純資産総額比)			95.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。