有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	397,956,609	1.9817	2.0010	-	100.00
	日本			788,632,595	796,311,174	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	42,057,600	121.07	116.03	3.25	4.95
	イギリス			50,922,921	48,803,218	2044/1/22
2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	34,440,000	128.45	124.39	2.5	4.34
	ドイツ			44,239,902	42,842,671	2044/7/4
3	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	28,929,600	123.71	122.51	6.5	3.59
	イタリア			35,790,543	35,444,256	2027/11/1
4	CREDIT SUISSE GROUP AG	社債券	41,328,000	82.18	82.00	0.65	3.44
	スイス			33,964,176	33,891,852	2029/9/10
5	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	25,881,600	128.56	125.42	4.5	3.29
	イギリス			33,274,679	32,462,773	2034/9/7
6	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	30,996,000	102.80	103.32	2.875	3.25
	アメリカ			31,864,507	32,026,617	2028/5/24
7	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	31,684,800	99.48	99.31	1.375	3.19
	スウェーデン			31,522,573	31,467,125	2028/10/31
8	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	27,499,200	103.32	102.65	2.75	2.86
	イギリス			28,413,273	28,228,753	2024/9/7
9	ING GROEP NV	社債券	27,552,000	97.32	97.09	1.625	2.71
	オランダ			26,815,535	26,751,614	2029/9/26
10	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	27,552,000	96.09	95.30	0.5	2.66
	フランス			26,475,543	26,259,811	2029/5/25
11	CITIGROUP INC	社債券	27,552,000	94.85	94.74	1.5	2.65
	アメリカ			26,135,551	26,104,417	2028/10/26
12	UBS GROUP AG	社債券	27,552,000	80.05	80.62	0.625	2.25
	スイス			22,055,927	22,212,973	2033/2/24
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	20,664,000	101.37	101.15	2.125	2.12
	アメリカ			20,949,163	20,901,842	2024/9/30
14	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	19,286,400	92.01	91.25	-	1.78
	ドイツ			17,746,380	17,599,032	2031/8/15
15	AT&T INC	社債券	16,531,200	106.35	106.01	3.5	1.78
	アメリカ			17,581,096	17,525,716	2025/12/17
16	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	13,776,000	122.95	121.75	5.15	1.70
	スペイン			16,938,143	16,772,555	2028/10/31
17	APPLE INC	社債券	16,176,000	103.92	102.91	3.05	1.69
	アメリカ			16,811,231	16,647,045	2029/7/31
18	FIDELITY NATIONAL INFORM	社債券	16,176,000	99.94	99.97	1.7	1.64
	アメリカ			16,166,617	16,171,308	2022/6/30
19	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	17,908,800	89.68	88.98	-	1.62
	フランス			16,061,507	15,935,608	2030/11/25
20	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	12,398,400	126.30	123.18	4.75	1.55
	イタリア			15,660,419	15,272,969	2044/9/1
21	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	15,153,600	101.36	100.61	1.5	1.55
	スペイン			15,359,992	15,246,491	2027/4/30
22	BELGIUM KINGDOM	国債証券	15,153,600	101.34	100.56	1	1.55
	ベルギー			15,356,809	15,239,520	2026/6/22
23	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	16,531,200	90.65	89.48	1.65	1.50
	イタリア			14,985,698	14,792,779	2032/3/1
24	SUEDZUCKER INT FINANCE	社債券	17,220,000	84.22	84.20	2.627	1.47
	オランダ			14,503,545	14,499,928	-
25	SWITZERLAND	国債証券	12,010,500	121.49	120.54	4	1.47
	スイス			14,592,277	14,478,657	2028/4/8
26	PROLOGIS LP	社債券	13,776,000	103.66	102.83	3	1.44
	アメリカ			14,281,165	14,166,687	2026/6/2
27	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	9,643,200	150.14	143.19	4	1.40
	フランス			14,478,369	13,808,387	2055/4/25
28	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	13,776,000	99.40	99.03	2.625	1.38
	フランス			13,693,344	13,643,612	2027/3/17
29	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	13,776,000	99.82	98.95	1.9	1.38
	アメリカ			13,752,580	13,631,627	2026/12/15
30	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	社債券	13,776,000	99.30	98.83	1	1.38
	アメリカ			13,680,119	13,616,198	2025/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	56.44
		社債券	38.62
		特殊債券	1.37
	小計		96.44
合 計(対純資産総額比)			96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。