有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/11/16-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	380,832,999	1.9957	2.0138	-	100.00
	日本			760,034,031	766,921,493	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	46,896,300	95.89	94.56	2	4.75
	イギリス			44,973,551	44,346,548	2025/9/7
2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	45,012,000	83.71	83.15	-	4.01
	ドイツ			37,680,445	37,427,928	2031/8/15
3	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	31,508,400	112.52	112.12	6.5	3.79
	イタリア			35,454,827	35,329,108	2027/11/1
4	CREDIT SUISSE GROUP AG	社債券	45,012,000	77.12	76.82	0.65	3.71
	スイス			34,716,855	34,581,819	2029/9/10
5	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	34,509,200	98.01	98.26	1.375	3.64
	スウェーデン			33,825,572	33,910,120	2028/10/31
6	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	33,008,800	100.78	99.73	2.5	3.53
	ドイツ			33,267,258	32,920,006	2044/7/4
7	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	33,759,000	95.62	95.10	2.875	3.44
	アメリカ			32,283,731	32,105,821	2028/5/24
8	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	38,211,800	86.91	82.19	3.25	3.37
	イギリス			33,211,021	31,409,335	2044/1/22
9	ING GROEP NV	社債券	30,008,000	94.50	94.65	1.625	3.04
	オランダ			28,360,560	28,404,072	2029/9/26
10	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	26,053,500	106.12	101.70	4.5	2.84
	イギリス			27,649,016	26,497,712	2034/9/7
11	CITIGROUP INC	社債券	30,008,000	88.21	87.73	1.5	2.82
	アメリカ			26,473,057	26,329,019	2028/10/26
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	28,507,600	88.47	87.98	0.5	2.69
	フランス			25,221,528	25,081,271	2029/5/25
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	22,506,000	97.94	97.98	2.125	2.36
	アメリカ			22,043,951	22,053,404	2024/9/30
14	UBS GROUP AG	社債券	30,008,000	70.01	69.53	0.625	2.24
	スイス			21,011,601	20,866,062	2033/2/24
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	25,506,800	82.05	81.65	-	2.23
	フランス			20,930,369	20,828,342	2030/11/25
16	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	21,005,600	82.79	82.96	1.65	1.87
	イタリア			17,390,956	17,426,665	2032/3/1
17	AMGEN INC	社債券	18,004,800	96.35	95.83	2	1.85
	アメリカ			17,347,804	17,255,800	2026/2/25
18	AT&T INC	社債券	19,505,200	85.21	85.81	2.05	1.79
	アメリカ			16,621,161	16,737,802	2032/5/19
19	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	15,004,000	110.75	110.15	5.15	1.77
	スペイン			16,618,280	16,528,106	2028/10/31
20	APPLE INC	社債券	17,369,000	93.19	89.99	3.05	1.68
	アメリカ			16,187,213	15,631,752	2029/7/31
21	PROLOGIS LP	社債券	15,004,000	97.52	97.17	3	1.56
	アメリカ			14,632,350	14,579,686	2026/6/2
22	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	社債券	15,004,000	95.78	95.45	1	1.54
	アメリカ			14,371,881	14,321,768	2025/5/15
23	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	15,004,000	94.92	94.54	1.9	1.52
	アメリカ			14,243,297	14,186,131	2026/12/15
24	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	15,004,000	94.82	94.53	2.625	1.52
	フランス			14,227,092	14,184,031	2027/3/17
25	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	15,004,000	94.93	94.50	1.5	1.52
	スペイン			14,243,447	14,179,980	2027/4/30
26	AMERICAN TOWER CORP	社債券	15,004,000	94.31	93.67	1.95	1.51
	アメリカ			14,151,022	14,054,997	2026/5/22
27	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	13,503,600	102.38	102.75	4.75	1.49
	イタリア			13,825,120	13,876,029	2044/9/1
28	EQUINOR ASA	特殊債券	15,004,000	92.97	92.29	1.25	1.48
	ノルウェー			13,949,368	13,847,641	2027/2/17
29	CHUBB INA HOLDINGS INC	社債券	15,004,000	91.19	90.20	1.55	1.45
	アメリカ			13,682,747	13,534,208	2028/3/15
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	12,003,200	113.18	112.33	4	1.45
	フランス			13,585,941	13,484,274	2055/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	56.12
		社債券	38.77
		特殊債券	1.48
	小計		96.37
合 計(対純資産総額比)			96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。