有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	1,728,063,471	2.0537	2.0686	-	100.01
	日本			3,548,923,963	3,574,672,096	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GNMA TBA	特殊債券	217,860,000	107.03	106.91	4	6.04
	アメリカ			233,177,736	232,918,483	2051/5/1
2	US TREASURY N/B	国債証券	139,430,400	110.38	109.29	2.75	3.95
	アメリカ			153,906,064	152,391,849	2042/8/15
3	FNMA BF0101	特殊債券	132,286,247	110.39	110.36	3.5	3.79
	アメリカ			146,038,725	146,003,008	2056/6/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	140,519,700	100.18	99.57	1.5	3.63
	アメリカ			140,776,851	139,921,086	2030/2/15
5	GNMA TBA	特殊債券	108,930,000	106.14	106.03	3.5	2.99
	アメリカ			115,628,105	115,503,925	2051/5/1
6	FNMA TBA	特殊債券	108,930,000	103.20	103.30	2.5	2.92
	アメリカ			112,419,164	112,526,868	2051/6/1
7	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	54,465,000	138.74	138.50	7.875	1.96
	アメリカ			75,570,187	75,434,025	2037/12/15
8	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	73,963,470	91.25	91.25	2.30625	1.75
	アメリカ			67,498,323	67,492,406	2067/5/15
9	GNMA BI6858	特殊債券	59,593,572	109.08	108.90	4.5	1.68
	アメリカ			65,008,840	64,900,975	2049/3/1
10	GNMA BG6074	特殊債券	55,745,562	107.74	107.56	4	1.55
	アメリカ			60,063,613	59,962,713	2048/4/1
11	FNMA BR3215	特殊債券	57,445,743	103.83	103.67	2.5	1.54
	アメリカ			59,647,637	59,555,724	2050/12/1
12	FNMA BR0780	特殊債券	55,185,358	106.03	105.87	2.5	1.51
	アメリカ			58,516,897	58,428,601	2050/11/1
13	FNMA BC1155	特殊債券	52,200,796	106.76	106.57	3	1.44
	アメリカ			55,732,701	55,630,910	2046/6/1
14	US TREASURY N/B	国債証券	46,839,900	115.34	113.97	3	1.38
	アメリカ			54,026,545	53,388,118	2047/2/15
15	GNMA MA3802	特殊債券	49,767,763	105.82	105.62	3	1.36
	アメリカ			52,666,734	52,569,687	2046/7/1
16	FNMA BR0360	特殊債券	44,419,624	103.83	103.67	2.5	1.19
	アメリカ			46,122,227	46,051,156	2050/12/1
17	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	36,273,690	101.94	101.05	3.729	0.95
	アメリカ			36,978,850	36,657,102	2070/10/15
18	CAS 2016-C04 1M2	社債券	33,363,195	104.73	104.83	4.35613	0.91
	アメリカ			34,942,607	34,975,304	2029/1/25
19	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	30,500,400	111.38	110.93	3.964	0.88
	アメリカ			33,974,395	33,836,838	2048/11/15
20	FNMA BR6622	特殊債券	32,626,085	103.83	103.67	2.5	0.88
	アメリカ			33,876,642	33,824,440	2051/2/1
21	CAS 2016-C02 1M2	社債券	27,921,562	105.24	105.54	6.10613	0.76
	アメリカ			29,387,160	29,468,972	2028/9/25
22	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	27,341,430	107.46	107.38	4.387	0.76
	アメリカ			29,382,194	29,360,321	2046/12/1
23	FNMA BR0875	特殊債券	28,263,720	103.83	103.67	2.5	0.76
	アメリカ			29,347,068	29,301,846	2051/3/1
24	CAS 2014-C04 1M2	社債券	26,689,985	103.37	103.39	5.00613	0.72
	アメリカ			27,590,771	27,595,575	2024/11/25
25	JPMBB 2013-C15 C	社債券	25,162,830	107.33	107.25	5.36925	0.70
	アメリカ			27,008,271	26,989,651	2045/11/1
26	CAS 2017-C01 1M2	社債券	25,858,793	103.38	103.39	3.65613	0.69
	アメリカ			26,733,591	26,736,178	2029/7/25
27	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	25,380,690	104.53	104.47	4.78	0.69
	アメリカ			26,532,973	26,515,968	2047/5/1
28	GSMS 2014-GC22 C	社債券	24,509,250	105.21	105.14	4.84744	0.67
	アメリカ			25,787,652	25,769,760	2047/6/1
29	MSBAM 2013-C12 C	社債券	25,271,760	100.18	100.16	4.92141	0.66
	アメリカ			25,318,512	25,312,952	2046/10/1
30	WI TREASURY SEC.	国債証券	32,679,000	78.37	77.32	1.25	0.66
	アメリカ			25,612,166	25,270,017	2050/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	51.95
		特殊債券	33.15
		国債証券	10.03
	小計		95.13
合 計(対純資産総額比)			95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。