有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/10/26-2024/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	1,122,293,298	2.7015	2.7360	-	100.02
	日本			3,031,875,346	3,070,594,463	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.02
	小計		100.02
合 計(対純資産総額比)			100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	251,040,000	73.98	74.53	2.75	5.86
	アメリカ			185,729,433	187,112,664	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	145,917,000	93.07	93.13	2.75	4.25
	アメリカ			135,810,788	135,901,257	2028/2/15
3	GNMA TBA	特殊債券	156,900,000	85.36	85.69	3	4.21
	アメリカ			133,940,823	134,461,731	2054/5/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	138,072,000	92.65	92.64	1.625	4.00
	アメリカ			127,926,469	127,920,946	2026/9/30
5	FNMA TBA	特殊債券	156,900,000	75.82	76.09	2	3.74
	アメリカ			118,974,132	119,394,624	2054/5/1
6	FNMA BF0101	特殊債券	126,235,856	86.50	86.75	3.5	3.43
	アメリカ			109,204,113	109,517,179	2056/6/1
7	US TREASURY N/B	国債証券	109,830,000	87.37	87.44	1.125	3.01
	アメリカ			95,967,257	96,045,236	2028/2/29
8	US TREASURY N/B	国債証券	141,210,000	55.78	56.27	1.875	2.49
	アメリカ			78,768,350	79,468,751	2051/2/15
9	GNMA BI6858	特殊債券	64,591,757	93.37	93.68	4.5	1.89
	アメリカ			60,313,197	60,511,495	2049/3/1
10	FNMA BR3215	特殊債券	62,636,311	79.93	80.32	2.5	1.57
	アメリカ			50,065,828	50,310,110	2050/12/1
11	GNMA CB2835	特殊債券	55,568,373	88.26	88.72	3.5	1.54
	アメリカ			49,046,869	49,304,706	2051/4/1
12	US TREASURY N/B	国債証券	56,484,000	84.01	84.19	1.5	1.49
	アメリカ			47,452,773	47,554,444	2030/2/15
13	FNMA BR0360	特殊債券	49,350,585	80.09	80.48	2.5	1.24
	アメリカ			39,529,324	39,721,792	2050/12/1
14	GNMA BG6074	特殊債券	42,979,220	89.84	90.24	4	1.21
	アメリカ			38,616,399	38,784,876	2048/4/1
15	FNMA BR0780	特殊債券	45,478,058	82.14	82.53	2.5	1.17
	アメリカ			37,357,494	37,535,769	2050/11/1
16	FNMA BC1155	特殊債券	43,775,558	85.46	85.71	3	1.17
	アメリカ			37,411,904	37,521,781	2046/6/1
17	GNMA CB2964	特殊債券	39,378,859	89.86	90.33	3.5	1.11
	アメリカ			35,389,780	35,572,892	2051/4/1
18	MSBAM 2013-C12 C	社債券	36,400,800	92.08	92.08	6.21383	1.05
	アメリカ			33,519,312	33,519,312	2046/10/1
19	FNMA BR0875	特殊債券	37,548,780	79.97	80.36	2.5	0.94
	アメリカ			30,028,510	30,174,574	2051/3/1
20	BANCO SANTANDER SA	社債券	31,380,000	94.82	94.92	4.379	0.93
	スペイン			29,756,712	29,786,837	2028/4/12
21	GNMA MA3802	特殊債券	33,543,399	86.63	86.98	3	0.91
	アメリカ			29,061,330	29,178,732	2046/7/1
22	FNMA BR6622	特殊債券	35,399,082	79.84	80.23	2.5	0.89
	アメリカ			28,265,459	28,403,161	2051/2/1
23	US TREASURY N/B	国債証券	31,380,000	72.90	73.45	3	0.72
	アメリカ			22,877,902	23,049,551	2049/2/15
24	AON PLC	社債券	28,398,900	78.26	79.24	4.25	0.70
	イギリス			22,225,831	22,505,276	2042/12/12
25	FNMA 878411	特殊債券	21,001,008	99.39	99.54	5.5	0.65
	アメリカ			20,874,790	20,906,502	2036/3/1
26	CAS 2016-C04 1M2	社債券	18,711,922	104.11	103.99	9.6945	0.61
	アメリカ			19,481,916	19,460,398	2029/1/25
27	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	19,298,700	99.92	99.98	5.717	0.60
	アメリカ			19,283,647	19,295,998	2033/9/14
28	MORGAN STANLEY	社債券	18,828,000	98.35	98.58	5.123	0.58
	アメリカ			18,519,220	18,561,583	2029/2/1
29	CAS 2017-C01 1M2	社債券	17,881,820	103.49	103.40	8.9945	0.58
	アメリカ			18,507,500	18,490,868	2029/7/25
30	GNMA BP0611	特殊債券	17,932,893	90.82	91.21	4	0.51
	アメリカ			16,287,191	16,357,667	2049/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	41.42
		特殊債券	30.42
		国債証券	22.33
	小計		94.17
合 計(対純資産総額比)			94.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。