有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	1,413,686,818	2.2538	2.2653	-	100.00
	日本			3,186,167,353	3,202,424,748	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	185,558,400	93.50	94.24	2.75	5.28
	アメリカ			173,502,670	174,873,947	2042/8/15
2	FNMA TBA	特殊債券	128,860,000	99.26	99.89	4	3.89
	アメリカ			127,918,033	128,728,562	2052/5/1
3	FNMA BF0101	特殊債券	128,274,117	98.60	99.37	3.5	3.85
	アメリカ			126,491,106	127,478,816	2056/6/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	130,148,600	90.15	90.85	1.5	3.57
	アメリカ			117,341,977	118,251,716	2030/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	112,108,200	89.81	90.53	1.625	3.06
	アメリカ			100,686,616	101,492,674	2031/5/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	94,067,800	96.28	96.95	2.25	2.75
	アメリカ			90,573,181	91,201,554	2027/11/15
7	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	64,430,000	115.00	115.46	7.875	2.25
	アメリカ			74,094,500	74,392,810	2037/12/15
8	GNMA BI6858	特殊債券	55,178,627	102.03	102.39	4.5	1.71
	アメリカ			56,299,305	56,500,155	2049/3/1
9	FNMA BR3215	特殊債券	60,598,488	91.06	92.14	2.5	1.69
	アメリカ			55,185,831	55,838,475	2050/12/1
10	FNMA BR0780	特殊債券	58,795,322	93.28	94.36	2.5	1.68
	アメリカ			54,848,979	55,481,617	2050/11/1
11	GNMA CB2835	特殊債券	50,624,369	100.73	101.63	3.5	1.55
	アメリカ			50,997,977	51,451,571	2051/4/1
12	GNMA BG6074	特殊債券	46,398,783	100.82	101.40	4	1.42
	アメリカ			46,782,965	47,050,686	2048/4/1
13	FNMA BC1155	特殊債券	44,664,918	95.42	96.37	3	1.30
	アメリカ			42,619,711	43,044,028	2046/6/1
14	FNMA BR0360	特殊債券	43,284,798	91.08	92.16	2.5	1.20
	アメリカ			39,426,823	39,892,567	2050/12/1
15	US TREASURY N/B	国債証券	39,946,600	98.14	98.67	3	1.19
	アメリカ			39,205,191	39,415,709	2047/2/15
16	GNMA CB2964	特殊債券	37,947,914	99.39	100.28	3.5	1.15
	アメリカ			37,717,190	38,057,583	2051/4/1
17	GNMA MA3802	特殊債券	35,966,980	95.87	96.90	3	1.05
	アメリカ			34,481,903	34,852,722	2046/7/1
18	FNMA BR6622	特殊債 券	37,829,890	91.04	92.12	2.5	1.05
	アメリカ			34,443,735	34,851,163	2051/2/1
19	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	42,910,380	78.47	79.04	3.729	1.02
	アメリカ			33,673,491	33,918,938	2070/10/15
20	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	38,658,000	86.32	85.12	2.61893	0.99
	アメリカ			33,371,518	32,908,782	2067/5/15
21	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	32,343,860	100.09	100.26	4.387	0.98
	アメリカ			32,375,880	32,429,894	2046/12/1
22	FNMA BR0875	特殊債券	32,665,872	91.03	92.11	2.5	0.91
	アメリカ			29,736,069	30,088,860	2051/3/1
23	JPMBB 2013-C15 C	社債券	29,766,660	100.10	100.19	5.35837	0.90
	アメリカ			29,799,403	29,823,811	2045/11/1
24	CAS 2016-C04 1M2	社債券	28,555,669	102.76	102.77	4.91786	0.89
	アメリカ			29,346,088	29,348,944	2029/1/25
25	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	30,024,380	97.32	97.47	4.78	0.88
	アメリカ			29,220,026	29,265,363	2047/5/1
26	JPMCC 2012-C6 D	社債券	30,282,100	95.61	95.61	5.34974	0.87
	アメリカ			28,955,744	28,955,744	2045/5/1
27	MSBAM 2013-C12 C	社債券	29,895,520	95.44	95.52	4.92108	0.86
	アメリカ			28,535,273	28,558,592	2046/10/1
28	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	30,410,960	89.12	90.33	3.964	0.83
	アメリカ			27,105,288	27,472,957	2048/11/15
29	COMM 2014-CR17 C	社債券	27,704,900	99.04	99.12	4.9451	0.83
	アメリカ			27,441,426	27,463,867	2047/5/1
30	COMM 2014-CR18 C	社債券	27,060,600	97.64	97.81	4.90696	0.80
	アメリカ			26,423,864	26,468,243	2047/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	50.40
		特殊債券	28.50
		国債証券	17.35
	小計		96.25
合 計(対純資産総額比)			96.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。