有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	1,535,324,621	2.1868	2.1958	-	100.00
	日本			3,357,449,989	3,371,265,802	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FNMA TBA	特殊債券	227,340,000	107.25	107.19	4	6.98
	アメリカ			243,828,970	243,694,839	2051/11/1
2	US TREASURY N/B	国債証券	163,684,800	111.66	113.46	2.75	5.32
	アメリカ			182,783,542	185,729,868	2042/8/15
3	FNMA BF0101	特殊債券	125,153,639	109.59	109.47	3.5	3.92
	アメリカ			137,160,878	137,011,945	2056/6/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	131,857,200	99.55	100.08	1.5	3.78
	アメリカ			131,268,957	131,974,552	2030/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	94,346,100	105.03	105.29	2.25	2.85
	アメリカ			99,100,199	99,346,443	2027/11/15
6	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	56,835,000	139.24	139.00	7.875	2.26
	アメリカ			79,142,737	79,000,650	2037/12/15
7	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	65,132,910	93.70	93.74	2.23725	1.75
	アメリカ			61,034,747	61,062,103	2067/5/15
8	FNMA BR3215	特殊債券	59,328,800	102.26	102.72	2.5	1.75
	アメリカ			60,674,377	60,946,696	2050/12/1
9	GNMA BI6858	特殊債券	56,274,710	108.02	107.68	4.5	1.74
	アメリカ			60,791,318	60,599,420	2049/3/1
10	FNMA BR0780	特殊債券	52,411,591	104.46	104.92	2.5	1.58
	アメリカ			54,753,864	54,993,909	2050/11/1
11	GNMA BG6074	特殊債券	47,900,212	107.01	106.86	4	1.47
	アメリカ			51,260,411	51,189,998	2048/4/1
12	GNMA CB2835	特殊債券	45,064,215	108.34	108.18	3.5	1.40
	アメリカ			48,822,571	48,754,523	2051/4/1
13	US TREASURY N/B	国債証券	39,784,500	118.06	120.79	3	1.38
	アメリカ			46,973,559	48,058,084	2047/2/15
14	FNMA BC1155	特殊債券	44,642,794	106.15	106.28	3	1.36
	アメリカ			47,391,450	47,449,039	2046/6/1
15	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	37,852,110	107.08	110.40	3.729	1.20
	アメリカ			40,535,824	41,789,107	2070/10/15
16	GNMA MA3802	特殊債券	38,938,511	104.31	104.56	3	1.17
	アメリカ			40,619,485	40,716,052	2046/7/1
17	FNMA BR0360	特殊債券	38,684,596	102.26	102.72	2.5	1.14
	アメリカ			39,561,962	39,739,524	2050/12/1
18	GNMA CB2964	特殊債 券	33,787,321	107.00	106.85	3.5	1.03
	アメリカ			36,152,771	36,102,091	2051/4/1
19	CAS 2016-C04 1M2	社債券	34,026,405	103.44	103.50	4.33925	1.01
	アメリカ			35,197,933	35,218,347	2029/1/25
20	FNMA BR6622	特殊債券	33,711,040	102.26	102.72	2.5	0.99
	アメリカ			34,475,606	34,630,339	2051/2/1
21	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	26,826,120	115.55	117.69	3.964	0.90
	アメリカ			30,999,996	31,572,465	2048/11/15
22	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	28,531,170	105.42	105.33	4.387	0.86
	アメリカ			30,080,127	30,054,163	2046/12/1
23	FNMA BR0875	特殊債券	29,164,733	102.26	102.72	2.5	0.86
	アメリカ			29,826,189	29,960,055	2051/3/1
24	JPMBB 2013-C15 C	社債券	26,257,770	105.58	105.48	5.19291	0.79
	アメリカ			27,723,741	27,696,958	2045/11/1
25	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	26,485,110	103.20	103.15	4.78	0.78
	アメリカ			27,335,282	27,321,774	2047/5/1
26	CAS 2017-C01 1M2	社債券	26,389,228	103.12	103.19	3.63925	0.78
	アメリカ			27,214,944	27,233,152	2029/7/25
27	GSMS 2014-GC22 C	社債券	25,575,750	103.73	103.68	4.68906	0.76
	アメリカ			26,530,492	26,518,983	2047/6/1
28	MSBAM 2013-C12 C	社債券	26,371,440	99.94	99.88	4.76269	0.75
	アメリカ			26,355,880	26,341,903	2046/10/1
29	JPMCC 2012-C6 D	社債券	26,712,450	96.79	96.89	5.1388	0.74
	アメリカ			25,856,315	25,882,761	2045/5/1
30	COMM 2014-CR17 C	社債券	24,439,050	105.27	105.21	4.78405	0.74
	アメリカ			25,728,209	25,712,813	2047/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	51.52
		特殊債券	31.65
		国債証券	13.32
	小計		96.50
合 計(対純資産総額比)			96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。