有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	1,202,011,853	2.4654	2.4544	-	100.00
	日本			2,963,559,979	2,950,217,892	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	239,216,000	70.70	70.27	2.75	5.49
	アメリカ			169,142,457	168,113,828	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	167,451,200	85.52	85.63	1.125	4.68
	アメリカ			143,209,289	143,391,811	2028/2/29
3	FNMA TBA	特殊債券	149,510,000	86.45	86.39	4	4.21
	アメリカ			129,255,880	129,167,669	2053/11/1
4	GNMA TBA	特殊債券	149,510,000	82.59	82.35	3	4.02
	アメリカ			123,484,794	123,134,940	2053/11/1
5	FNMA BF0101	特殊債券	126,512,240	84.08	83.96	3.5	3.47
	アメリカ			106,376,551	106,220,941	2056/6/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	125,588,400	77.05	76.90	1.375	3.15
	アメリカ			96,775,909	96,585,014	2031/11/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	109,142,300	84.97	84.79	2.75	3.02
	アメリカ			92,744,760	92,543,939	2032/8/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	134,559,000	53.53	52.78	1.875	2.32
	アメリカ			72,041,543	71,032,350	2051/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	80,735,400	81.87	81.87	1.5	2.16
	アメリカ			66,104,530	66,098,879	2030/2/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	68,774,600	91.86	91.98	2.75	2.06
	アメリカ			63,181,161	63,261,628	2028/2/15
11	GNMA BI6858	特殊債券	62,203,207	90.29	90.19	4.5	1.83
	アメリカ			56,166,385	56,102,316	2049/3/1
12	FNMA BR3215	特殊債券	60,444,147	77.52	77.17	2.5	1.52
	アメリカ			46,858,720	46,646,562	2050/12/1
13	GNMA CB2835	特殊債券	53,493,529	85.25	85.22	3.5	1.49
	アメリカ			45,607,512	45,591,464	2051/4/1
14	FNMA BR0780	特殊債券	50,816,861	79.77	79.42	2.5	1.32
	アメリカ			40,540,167	40,362,815	2050/11/1
15	GNMA BG6074	特殊債券	41,913,033	88.88	88.86	4	1.22
	アメリカ			37,253,142	37,246,855	2048/4/1
16	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	37,527,010	99.16	99.22	4.387	1.21
	アメリカ			37,214,410	37,237,676	2046/12/1
17	FNMA BR0360	特殊債券	47,896,280	77.63	77.28	2.5	1.21
	アメリカ			37,184,756	37,016,161	2050/12/1
18	FNMA BC1155	特殊債券	43,712,866	82.48	82.99	3	1.18
	アメリカ			36,054,372	36,281,678	2046/6/1
19	GNMA CB2964	特殊債券	37,912,400	86.92	86.89	3.5	1.07
	アメリカ			32,954,595	32,944,358	2051/4/1
20	MSBAM 2013-C12 C	社債券	34,686,320	94.85	94.90	4.86235	1.07
	アメリカ			32,902,055	32,919,051	2046/10/1
21	US TREASURY N/B	国債証券	43,357,900	70.48	69.85	3	0.99
	アメリカ			30,560,382	30,287,661	2047/2/15
22	COMM 2014-CR18 C	社債券	31,397,100	94.46	94.59	4.73448	0.97
	アメリカ			29,658,328	29,701,028	2047/7/1
23	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	34,835,830	85.10	85.15	4.78	0.97
	アメリカ			29,648,078	29,665,147	2047/5/1
24	GNMA MA3802	特殊債券	33,432,747	84.32	84.12	3	0.92
	アメリカ			28,191,829	28,123,961	2046/7/1
25	FNMA BR0875	特殊債券	36,334,817	77.56	77.21	2.5	0.92
	アメリカ			28,182,373	28,054,475	2051/3/1
26	BANCO SANTANDER SA	社債券	29,902,000	91.16	91.20	4.379	0.89
	スペイン			27,261,055	27,270,624	2028/4/12
27	FNMA BR6622	特殊債券	34,107,992	77.41	77.06	2.5	0.86
	アメリカ			26,404,702	26,284,641	2051/2/1
28	CSAIL 2015-C1 C	社債券	30,649,550	74.45	74.72	4.25035	0.75
	アメリカ			22,820,428	22,902,569	2050/4/1
29	CAS 2016-C04 1M2	社債券	20,301,790	104.45	104.47	9.6851	0.69
	アメリカ			21,206,640	21,210,292	2029/1/25
30	US TREASURY N/B	国債証券	29,902,000	69.94	69.22	3	0.68
	アメリカ			20,913,757	20,701,154	2049/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	40.61
		特殊債券	30.73
		国債証券	24.54
	小計		95.87
合 計(対純資産総額比)			95.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。