有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/04/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	1,057,775,082	2.7980	2.8181	-	100.00
	日本			2,959,655,658	2,980,915,958	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	228,923,600	78.37	77.86	2.75	5.74
	アメリカ			179,425,739	178,246,782	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	182,831,600	93.28	92.91	2.375	5.47
	アメリカ			170,561,771	169,876,152	2029/3/31
3	FR RA5040	特殊債券	167,106,579	80.58	80.17	2	4.31
	アメリカ			134,657,824	133,984,383	2051/3/8
4	GNMA MA7590	特殊債券	147,430,329	88.50	88.07	3	4.18
	アメリカ			130,487,635	129,855,159	2051/9/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	122,912,000	99.38	99.25	3.75	3.93
	アメリカ			122,157,320	121,990,160	2026/8/31
6	FNMA BF0101	特殊債券	119,045,108	90.15	89.60	3.5	3.43
	アメリカ			107,325,117	106,666,797	2056/6/1
7	US TREASURY N/B	国債証券	107,548,000	96.03	95.75	2.75	3.31
	アメリカ			103,288,023	102,980,436	2028/2/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	89,111,200	95.53	95.41	1.625	2.74
	アメリカ			85,132,384	85,027,233	2026/9/30
9	US TREASURY N/B	国債証券	93,720,400	90.77	90.29	2.75	2.72
	アメリカ			85,072,818	84,625,772	2032/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	69,138,000	94.35	93.83	3.375	2.09
	アメリカ			65,237,925	64,875,642	2033/5/15
11	GNMA BI6858	特殊債券	55,303,612	96.01	95.75	4.5	1.70
	アメリカ			53,100,867	52,954,313	2049/3/1
12	US TREASURY N/B	国債証券	87,574,800	59.06	58.90	1.875	1.66
	アメリカ			51,726,931	51,586,811	2051/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	53,774,000	90.96	90.69	1.125	1.57
	アメリカ			48,917,132	48,770,329	2028/2/29
14	US TREASURY N/B	国債証券	52,237,600	89.47	89.18	1	1.50
	アメリカ			46,738,025	46,587,058	2028/7/31
15	FNMA BR0360	特殊債券	47,576,074	84.29	84.00	2.5	1.29
	アメリカ			40,103,300	39,965,329	2050/12/1
16	GNMA BG6074	特殊債券	41,492,195	92.73	92.30	4	1.23
	アメリカ			38,477,371	38,301,444	2048/4/1
17	FNMA BC1155	特殊債券	40,167,504	89.17	88.72	3	1.15
	アメリカ			35,820,978	35,640,626	2046/6/1
18	US TREASURY N/B	国債証券	33,800,800	94.93	94.65	2.25	1.03
	アメリカ			32,088,113	31,995,837	2027/11/15
19	BANCO SANTANDER SA	社債券	30,728,000	98.42	98.08	4.379	0.97
	スペイン			30,245,263	30,139,866	2028/4/12
20	MSBAM 2013-C12 C	社債券	30,430,917	92.99	92.99	4.80356	0.91
	アメリカ			28,300,750	28,300,750	2046/10/1
21	GNMA MA3802	特殊債券	31,171,515	89.73	89.28	3	0.90
	アメリカ			27,970,824	27,831,174	2046/7/1
22	US TREASURY N/B	国債証券	26,118,800	97.78	97.26	3.875	0.82
	アメリカ			25,539,223	25,405,495	2033/8/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	27,655,200	86.07	85.86	3.625	0.76
	アメリカ			23,805,043	23,745,584	2053/2/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	30,728,000	76.66	76.34	3	0.76
	アメリカ			23,557,313	23,459,906	2049/2/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	27,655,200	74.07	73.89	2.875	0.66
	アメリカ			20,486,419	20,435,533	2052/5/15
26	FNMA 878411	特殊債券	19,914,019	101.45	101.09	5.5	0.65
	アメリカ			20,203,168	20,132,871	2036/3/1
27	MORGAN STANLEY	社債券	18,436,800	101.17	100.91	5.123	0.60
	アメリカ			18,652,879	18,605,496	2029/2/1
28	FNMA MA4473	特殊債券	22,588,567	82.45	82.26	1.5	0.60
	アメリカ			18,626,305	18,582,258	2041/11/1
29	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	16,439,480	103.94	103.29	5.717	0.55
	アメリカ			17,088,675	16,980,503	2033/9/14
30	GNMA BP0611	特殊債券	17,375,608	93.70	93.28	4	0.52
	アメリカ			16,282,507	16,208,662	2049/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	38.25
		国債証券	35.89
		特殊債券	23.46
	小計		97.59
合 計(対純資産総額比)			97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。