有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/04/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	1,329,946,994	2.4081	2.4338	-	100.01
	日本			3,202,763,561	3,236,824,993	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	241,663,800	78.65	80.12	1.375	5.78
	アメリカ			190,073,411	193,633,119	2031/11/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	237,216,000	75.35	77.65	2.75	5.49
	アメリカ			178,763,605	184,221,945	2042/8/15
3	FNMA TBA	特殊債券	148,260,000	91.34	91.37	4	4.04
	アメリカ			135,432,034	135,472,575	2052/12/1
4	GNMA TBA	特殊債券	148,260,000	85.32	87.40	3	3.86
	アメリカ			126,507,292	129,588,135	2052/11/1
5	FNMA BF0101	特殊債券	138,317,717	88.06	89.91	3.5	3.71
	アメリカ			121,816,413	124,365,608	2056/6/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	140,847,000	58.96	61.81	1.875	2.60
	アメリカ			83,054,658	87,071,615	2051/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	85,990,800	88.20	89.85	2.75	2.30
	アメリカ			75,846,465	77,270,472	2032/8/15
8	GNMA BI6858	特殊債券	62,897,116	93.45	95.23	4.5	1.79
	アメリカ			58,783,015	59,898,181	2049/3/1
9	FNMA BR3215	特殊債券	68,943,724	80.74	82.89	2.5	1.70
	アメリカ			55,669,988	57,147,453	2050/12/1
10	FNMA BR0780	特殊債券	60,798,104	82.97	85.11	2.5	1.54
	アメリカ			50,444,794	51,748,305	2050/11/1
11	GNMA CB2835	特殊債券	54,091,397	90.95	92.97	3.5	1.50
	アメリカ			49,197,207	50,290,935	2051/4/1
12	GNMA BG6074	特殊債券	45,904,536	91.59	93.63	4	1.28
	アメリカ			42,043,965	42,984,548	2048/4/1
13	FNMA BC1155	特殊債券	48,210,641	85.49	87.43	3	1.26
	アメリカ			41,218,650	42,151,044	2046/6/1
14	FNMA BR0360	特殊債券	49,079,026	80.78	82.93	2.5	1.21
	アメリカ			39,650,454	40,702,708	2050/12/1
15	GNMA CB2964	特殊債券	43,246,131	89.59	91.61	3.5	1.18
	アメリカ			38,744,640	39,619,509	2051/4/1
16	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	44,478,000	82.82	82.75	5.01764	1.10
	アメリカ			36,839,348	36,805,545	2067/5/15
17	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	37,213,260	96.61	96.61	4.387	1.07
	アメリカ			35,955,079	35,955,451	2046/12/1
18	FNMA BR6622	特殊債券	43,073,375	80.72	82.86	2.5	1.06
	アメリカ			34,770,981	35,694,475	2051/2/1
19	US TREASURY N/B	国債証券	42,995,400	76.38	79.26	3	1.02
	アメリカ			32,844,186	34,078,583	2047/2/15
20	JPMCC 2012-C6 D	社債券	34,841,100	95.99	95.99	4.96357	1.00
	アメリカ			33,444,668	33,444,668	2045/5/1
21	JPMBB 2013-C15 C	社債券	34,248,060	96.84	96.91	5.18402	0.99
	アメリカ			33,166,506	33,191,507	2045/11/1
22	GNMA MA3802	特殊債券	37,110,634	87.03	89.05	3	0.99
	アメリカ			32,299,610	33,048,132	2046/7/1
23	MSBAM 2013-C12 C	社債券	34,396,320	94.02	94.12	4.75516	0.97
	アメリカ			32,341,483	32,374,504	2046/10/1
24	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	34,544,580	92.68	92.80	4.78	0.96
	アメリカ			32,017,643	32,060,479	2047/5/1
25	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	49,370,580	60.37	62.77	3.729	0.92
	アメリカ			29,809,462	30,992,381	2070/10/15
26	FNMA BR0875	特殊債券	37,067,134	80.72	82.87	2.5	0.92
	アメリカ			29,923,555	30,719,016	2051/3/1
27	COMM 2014-CR18 C	社債券	31,134,600	93.88	94.01	4.74702	0.87
	アメリカ			29,229,473	29,270,571	2047/7/1
28	COMM 2014-CR17 C	社債券	31,875,900	91.91	91.21	4.78147	0.87
	アメリカ			29,300,008	29,075,283	2047/5/1
29	CAS 2016-C04 1M2	社債券	26,490,511	102.74	102.80	7.83557	0.81
	アメリカ			27,218,467	27,233,037	2029/1/25
30	BANCO SANTANDER SA	社債券	29,652,000	86.90	87.64	4.379	0.78
	スペイン			25,769,367	25,987,902	2028/4/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	45.72
		特殊債券	31.99
		国債証券	17.47
	小計		95.19
合 計(対純資産総額比)			95.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。