有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年8月10日現在	当期 平成29年2月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,847,877,933,588円	1,835,945,638,964円
期中追加設定元本額	146,832,175,012円	131,338,196,016円
期中一部解約元本額	158,764,469,636円	212,407,989,559円
2.受益権の総数	1,835,945,638,964口	1,754,875,845,421口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,094,270,388,037円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,073,869,813,613円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日			当期 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第132期 (平成28年2月11日から平成28年3月10日まで)			第138期 (平成28年8月11日から平成28年9月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,114,644,727円	費用控除後の配当等収益額	A	12,317,030,336円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	123,604,652,085円	収益調整金額	C	123,735,562,130円
分配準備積立金額	D	30,916,982,029円	分配準備積立金額	D	45,477,098,431円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,636,278,841円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,529,690,897円
当ファンドの期末残存口数	F	1,861,682,817,649口	当ファンドの期末残存口数	F	1,820,405,609,626口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	895.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	997.18円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,308,414,088円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,102,028,048円
第133期 (平成28年3月11日から平成28年4月11日まで)			第139期 (平成28年9月13日から平成28年10月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,128,033,895円	費用控除後の配当等収益額	A	12,388,981,006円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	124,450,664,765円	収益調整金額	C	123,068,211,035円
分配準備積立金額	D	33,325,302,906円	分配準備積立金額	D	47,832,170,252円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,904,001,566円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,289,362,293円
当ファンドの期末残存口数	F	1,866,677,998,260口	当ファンドの期末残存口数	F	1,804,087,865,464口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	910.18円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,015.96円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,333,389,991円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,020,439,327円
第134期 (平成28年4月12日から平成28年5月10日まで)			第140期 (平成28年10月12日から平成28年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,435,552,295円	費用控除後の配当等収益額	A	10,166,551,015円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	124,760,982,340円	収益調整金額	C	122,135,073,023円
分配準備積立金額	D	35,753,162,406円	分配準備積立金額	D	50,284,198,204円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,949,697,041円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,585,822,242円
当ファンドの期末残存口数	F	1,865,907,571,385口	当ファンドの期末残存口数	F	1,784,825,457,719口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	926.88円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,022.98円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,329,537,856円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,924,127,288円
第135期 (平成28年5月11日から平成28年6月10日まで)			第141期 (平成28年11月11日から平成28年12月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,397,652,041円	費用控除後の配当等収益額	A	10,619,327,449円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	124,973,843,059円	収益調整金額	C	121,749,990,677円
分配準備積立金額	D	38,211,117,269円	分配準備積立金額	D	50,555,485,900円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,582,612,369円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,924,804,026円
当ファンドの期末残存口数	F	1,860,557,324,411口	当ファンドの期末残存口数	F	1,770,603,832,598口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	943.70円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,033.10円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,302,786,622円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,853,019,162円
第136期 (平成28年6月11日から平成28年7月11日まで)			第142期 (平成28年12月13日から平成29年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,413,019,844円	費用控除後の配当等収益額	A	10,411,859,336円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	124,583,976,509円	収益調整金額	C	122,021,473,054円
分配準備積立金額	D	40,590,137,144円	分配準備積立金額	D	51,236,760,183円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,587,133,497円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,670,092,573円
当ファンドの期末残存口数	F	1,847,945,422,000口	当ファンドの期末残存口数	F	1,762,142,754,746口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	960.99円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,042.30円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,239,727,110円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,810,713,773円
第137期 (平成28年7月12日から平成28年8月10日まで)			第143期 (平成29年1月11日から平成29年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,528,004,549円	費用控除後の配当等収益額	A	9,977,037,482円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	124,303,457,219円	収益調整金額	C	122,608,114,412円
分配準備積立金額	D	42,977,356,658円	分配準備積立金額	D	51,559,569,373円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,808,818,426円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,144,721,267円
当ファンドの期末残存口数	F	1,835,945,638,964口	当ファンドの期末残存口数	F	1,754,875,845,421口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	979.36円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,049.32円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,179,728,194円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,774,379,227円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日	当期 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日	当期 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	2,930,493,257
投資証券	△35,348
合計	2,930,457,909

当期(平成29年2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△21,547,448,396
投資証券	△47,448
合計	△21,547,495,844

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年8月10日現在)	当期 (平成29年2月10日現在)
1口当たり純資産額	0.4040円	0.3881円
(1万口当たり純資産額)	(4,040円)	(3,881円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。