有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/08/11-2024/02/13)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 特定期間期末の取扱い 信託約款第35条により、2024年 2月10日から2024年 2月12日が休日のため、当特定期間期末を2024年 2月13日としております。このため当特定期間は187日となっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期2023年 8月10日現在	当期2024年 2月13日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2023年 8月10日現在	当期 2024年 2月13日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	3,873,766,612,016円	3,874,607,679,141円
	期中追加設定元本額	278,201,797,249円	178,997,066,058円
	期中一部解約元本額	277,360,730,124円	401,525,037,827円
2.	受益権の総数	3,874,607,679,141口	3,652,079,707,372口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,864,462,771,541円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,781,000,290,189円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 2月11日 至 2023年 8月10日				当期 自 2023年 8月11日 至 2024年 2月13日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第216期 (2023年 2月11日から2023年 3月10日まで)				第222期 (2023年 8月11日から2023年 9月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	9,423,664,712円		費用控除後の配当等収益額	A	9,112,809,019円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	439,792,159,608円		収益調整金額	C	441,877,332,998円
	分配準備積立金額	D	50,357,775,095円		分配準備積立金額	D	56,283,298,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	499,573,599,415円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,273,440,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,882,672,880,088口		当ファンドの期末残存口数	F	3,866,424,105,835口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,286.66円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,311.97円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,765,345,760円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,732,848,211円
	第217期 (2023年 3月11日から2023年 4月10日まで)				第223期 (2023年 9月12日から2023年10月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	9,878,564,450円		費用控除後の配当等収益額	A	9,233,534,615円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	441,124,346,674円		収益調整金額	C	441,782,729,939円
	分配準備積立金額	D	51,558,835,911円		分配準備積立金額	D	56,961,740,927円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	502,561,747,035円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,978,005,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,889,496,977,089口		当ファンドの期末残存口数	F	3,860,026,772,152口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,292.08円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,315.98円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,778,993,954円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,720,053,544円
	第218期 (2023年 4月11日から2023年 5月10日まで)				第224期 (2023年10月11日から2023年11月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	9,706,362,722円		費用控除後の配当等収益額	A	10,016,966,375円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	440,794,190,387円		収益調整金額	C	438,620,220,117円
	分配準備積立金額	D	53,081,336,880円		分配準備積立金額	D	57,507,341,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,581,889,989円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	506,144,528,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,882,310,710,262口		当ファンドの期末残存口数	F	3,828,075,404,148口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,297.11円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,322.17円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,764,621,420円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,656,150,808円
	第219期 (2023年 5月11日から2023年 6月12日まで)				第225期 (2023年11月11日から2023年12月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	9,046,264,975円		費用控除後の配当等収益額	A	9,229,760,903円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	441,267,307,615円		収益調整金額	C	431,925,218,981円
	分配準備積立金額	D	54,242,431,587円		分配準備積立金額	D	58,575,047,488円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	504,556,004,177円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	499,730,027,372円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,879,679,715,158口		当ファンドの期末残存口数	F	3,766,667,173,484口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,300.50円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,326.70円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,759,359,430円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,533,334,346円
	第220期 (2023年 6月13日から2023年 7月10日まで)				第226期 (2023年12月12日から2024年 1月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	9,417,403,253円		費用控除後の配当等収益額	A	9,335,125,752円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	442,968,147,847円		収益調整金額	C	425,888,776,756円
	分配準備積立金額	D	54,762,348,156円		分配準備積立金額	D	59,036,993,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,147,899,256円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	494,260,896,063円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,886,801,552,636口		当ファンドの期末残存口数	F	3,710,994,880,889口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,304.78円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,331.87円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,773,603,105円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,421,989,761円
	第221期 (2023年 7月11日から2023年 8月10日まで)				第227期 (2024年 1月11日から2024年 2月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	9,118,521,326円		費用控除後の配当等収益額	A	8,684,367,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	442,240,071,486円		収益調整金額	C	419,533,943,591円
	分配準備積立金額	D	55,591,497,972円		分配準備積立金額	D	59,585,764,678円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	506,950,090,784円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	487,804,075,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,874,607,679,141口		当ファンドの期末残存口数	F	3,652,079,707,372口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,308.38円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,335.67円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,749,215,358円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,304,159,414円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2023年 2月11日 至 2023年 8月10日	当期 自 2023年 8月11日 至 2024年 2月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2023年 2月11日 至 2023年 8月10日	当期 自 2023年 8月11日 至 2024年 2月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2023年 8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△22,458,077,056
投資証券	557,465
合計	△22,457,519,591

 
当期(2024年 2月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△54,928,233,485
投資証券	704,019
合計	△54,927,529,466

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2023年 8月10日現在)	当期 (2024年 2月13日現在)
1口当たり純資産額	0.2607円	0.2385円
(1万口当たり純資産額)	(2,607円)	(2,385円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。