有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

(1)【投資状況】

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,094,565,683	98.82
	内 日本	6,094,565,683	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,010,458	1.18
純資産総額		6,167,576,141	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,340,581,020	81.48
	内 日本	3,340,581,020	81.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		759,220,678	18.52
純資産総額		4,099,801,698	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		753,580,000	18.38
	内 日本	753,580,000	18.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		254,929,693,284	96.62
	内 アメリカ	113,653,875,714	43.07
	内 フランス	25,345,217,477	9.61
	内 イタリア	24,528,489,003	9.30
	内 ドイツ	19,042,181,546	7.22
	内 イギリス	18,411,166,984	6.98
	内 スペイン	14,137,143,470	5.36
	内 ベルギー	6,405,366,882	2.43
	内 オランダ	6,006,129,257	2.28
	内 カナダ	5,410,809,894	2.05
	内 オーストラリア	5,258,287,054	1.99
	内 オーストリア	3,809,624,360	1.44
	内 メキシコ	1,948,869,068	0.74
	内 アイルランド	1,871,906,108	0.71
	内 デンマーク	1,706,275,754	0.65
	内 フィンランド	1,404,519,756	0.53
	内 ポーランド	1,359,708,546	0.52
	内 南アフリカ	1,177,561,690	0.45
	内 スウェーデン	1,024,047,501	0.39
	内 マレーシア	1,014,052,185	0.38
	内 シンガポール	838,560,898	0.32
	内 ノルウェー	575,900,137	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,927,254,530	3.38
純資産総額		263,856,947,814	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		30,575,520	0.01
	-	30,575,520	0.01
為替予約取引(売建)		161,743,600	△0.06
	-	161,743,600	△0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,766,779,442	10.91
	内 オーストラリア	2,751,531,355	7.97
	内 シンガポール	1,004,778,548	2.91
	内 カナダ	10,469,539	0.03
投資証券		30,629,489,722	88.68
	内 アメリカ	25,096,391,462	72.66
	内 イギリス	1,689,616,973	4.89
	内 フランス	1,458,265,118	4.22
	内 カナダ	645,307,745	1.87
	内 香港	620,909,933	1.80
	内 スペイン	248,965,835	0.72
	内 ベルギー	244,735,204	0.71
	内 ニュージーランド	177,564,061	0.51
	内 オランダ	157,000,375	0.45
	内 アイルランド	72,429,822	0.21
	内 シンガポール	68,581,207	0.20
	内 ドイツ	66,916,194	0.19
	内 イタリア	25,284,884	0.07
	内 ガーンジィ	22,314,747	0.06
	内 マン島	18,905,415	0.05
	内 イスラエル	16,300,747	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,123,388	0.41
純資産総額		34,539,392,552	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。