有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月7日-令和3年5月6日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,935,213,521	99.09
	内 日本	3,935,213,521	99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,317,303	0.91
純資産総額		3,971,530,824	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		137,979,457,506	98.90
	内 アメリカ	61,022,402,560	43.74
	内 フランス	14,350,019,834	10.29
	内 イタリア	13,147,018,926	9.42
	内 ドイツ	10,438,635,643	7.48
	内 イギリス	9,106,172,847	6.53
	内 スペイン	8,413,249,434	6.03
	内 ベルギー	3,328,126,745	2.39
	内 オーストラリア	3,044,325,008	2.18
	内 カナダ	2,860,295,109	2.05
	内 オランダ	2,725,424,025	1.95
	内 オーストリア	2,105,375,231	1.51
	内 アイルランド	1,170,636,810	0.84
	内 メキシコ	1,090,368,498	0.78
	内 ポーランド	886,589,315	0.64
	内 フィンランド	863,871,580	0.62
	内 デンマーク	697,863,028	0.50
	内 マレーシア	637,806,032	0.46
	内 イスラエル	624,609,615	0.45
	内 シンガポール	612,013,044	0.44
	内 スウェーデン	505,591,564	0.36
	内 ノルウェー	349,062,658	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,531,235,086	1.10
純資産総額		139,510,692,592	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,077,641,100	98.31
	内 日本	44,077,641,100	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		759,507,385	1.69
純資産総額		44,837,148,485	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		724,250,000	1.62
	内 日本	724,250,000	1.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,784,239,357	10.69
	内 オーストラリア	5,093,804,410	7.00
	内 シンガポール	2,690,434,947	3.70
投資証券		64,799,499,086	89.01
	内 アメリカ	53,862,780,794	73.99
	内 イギリス	4,108,108,644	5.64
	内 フランス	1,803,293,930	2.48
	内 カナダ	1,439,452,126	1.98
	内 香港	1,150,087,279	1.58
	内 ベルギー	980,237,783	1.35
	内 スペイン	352,022,752	0.48
	内 ニュージーランド	302,793,796	0.42
	内 ドイツ	200,744,314	0.28
	内 ガーンジィ	192,979,552	0.27
	内 オランダ	153,490,803	0.21
	内 韓国	103,534,434	0.14
	内 アイルランド	88,607,585	0.12
	内 イスラエル	47,634,848	0.07
	内 イタリア	13,730,446	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,871,013	0.30
純資産総額		72,800,609,456	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。