有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月7日-令和1年5月7日)

(1)【投資状況】

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,469,418,870	98.82
	内 日本	4,469,418,870	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,223,162	1.18
純資産総額		4,522,642,032	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,344,522,520	85.97
	内 日本	12,344,522,520	85.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,014,133,953	14.03
純資産総額		14,358,656,473	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,992,380,000	13.88
	内 日本	1,992,380,000	13.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		180,742,408,596	98.14
	内 アメリカ	86,564,815,388	47.00
	内 フランス	17,925,714,129	9.73
	内 イタリア	15,695,282,895	8.52
	内 ドイツ	11,743,396,675	6.38
	内 イギリス	11,506,289,971	6.25
	内 スペイン	10,388,053,062	5.64
	内 ベルギー	4,574,752,645	2.48
	内 オランダ	3,640,129,250	1.98
	内 オーストラリア	3,465,169,419	1.88
	内 カナダ	3,463,391,736	1.88
	内 オーストリア	2,792,754,875	1.52
	内 メキシコ	1,421,556,779	0.77
	内 アイルランド	1,291,008,318	0.70
	内 フィンランド	1,160,913,664	0.63
	内 ポーランド	1,087,957,436	0.59
	内 南アフリカ	974,608,137	0.53
	内 デンマーク	938,975,177	0.51
	内 マレーシア	731,041,111	0.40
	内 シンガポール	643,166,653	0.35
	内 ノルウェー	380,941,722	0.21
	内 スウェーデン	352,489,554	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,433,552,247	1.86
純資産総額		184,175,960,843	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,895,545,037	10.29
	内 オーストラリア	3,204,151,165	6.74
	内 シンガポール	1,665,358,416	3.50
	内 カナダ	26,035,456	0.05
投資証券		42,465,648,623	89.27
	内 アメリカ	34,594,994,649	72.73
	内 イギリス	2,289,624,583	4.81
	内 香港	1,171,613,339	2.46
	内 フランス	1,053,348,911	2.21
	内 オランダ	957,490,838	2.01
	内 カナダ	892,747,924	1.88
	内 ベルギー	442,353,175	0.93
	内 スペイン	335,505,928	0.71
	内 ニュージーランド	220,566,828	0.46
	内 ドイツ	128,253,711	0.27
	内 アイルランド	117,967,389	0.25
	内 シンガポール	109,211,138	0.23
	内 ガーンジィ	90,587,591	0.19
	内 イスラエル	32,402,177	0.07
	内 イタリア	11,760,577	0.02
	内 マン島	11,749,128	0.02
	内 韓国	5,470,737	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,388,410	0.44
純資産総額		47,568,582,070	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		709,043,600	1.49
	-	709,043,600	1.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。