有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	153,091,668,974	2,056,442,675
特定2期	94,597,905,596	11,567,433,637
特定3期	57,687,901,769	18,233,039,663
特定4期	28,178,280,914	19,242,660,518
特定5期	12,029,201,170	23,676,403,330
特定6期	10,645,676,775	33,743,729,456
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[JPM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)]
投資有価証券の主要銘柄
主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	16,433,619,727	1.2987	21,342,341,940	1.3029	21,411,363,142	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「JPM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% MAY44 TBA	7,065,000	9,895.45	699,113,675	9,963.59	703,927,708	3	2044/5/1	3.02
アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	11,679.73	583,986,755	11,612.58	580,629,099	5	2017/11/17	2.49
アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% MAY29 TBA	4,700,000	10,536.76	495,227,925	10,568.83	496,735,010	3	2029/5/1	2.13
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 11.25% JUN15	4,690,000	10,536.28	494,151,714	10,404.63	487,977,400	11.25	2015/6/1	2.10
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% MAY44 TBA	4,550,000	10,653.80	484,748,077	10,717.13	487,629,562	4	2044/5/1	2.10
アメリカ	社債券	BEAR STEARNS 2006-PW14 A4	4,000,000	11,239.69	449,587,775	11,161.91	446,476,627	5.201	2038/12/11	1.92
フランス	国債証券	FRANCE OAT 3.75% APR21	2,600,000	16,327.03	424,502,795	16,440.42	427,450,987	3.75	2021/4/25	1.84
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% MAY44 TBA	3,850,000	10,937.58	421,097,010	10,988.08	423,041,399	4.5	2044/5/1	1.82
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	11,225.46	415,342,100	11,237.13	415,774,036	3.75	2019/3/27	1.79
アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% MAY44 TBA	3,685,000	11,160.44	411,262,242	11,197.31	412,621,103	5	2044/5/1	1.77
ドイツ	特殊債券	KFW 4.875%	3,400,000	11,766.28	400,053,815	11,725.24	398,658,319	4.875	2019/6/17	1.71
イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.75% SEP44	2,540,000	15,139.24	384,536,934	15,690.61	398,541,697	4.75	2044/9/1	1.71
イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	17,346.42	373,121,670	17,317.07	372,490,268	1.5	2017/4/4	1.60
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	3,450,000	10,651.02	367,460,210	10,768.19	371,502,568	5.75	2021/5/15	1.60
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% NOV23	3,505,000	10,256.29	359,483,051	10,329.94	362,064,433	2.75	2023/11/15	1.56
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA13.5% SEP15 R157	32,100,000	1,064.31	341,645,452	1,057.99	339,615,287	13.5	2015/9/15	1.46
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% FEB19	3,300,000	10,235.81	337,782,031	10,165.60	335,464,958	1.5	2019/2/28	1.44
イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,880,000	16,620.43	312,464,129	16,957.77	318,806,143	5.5	2022/11/1	1.37
スペイン	特殊債券	FROB 5.5%	2,000,000	15,560.92	311,218,518	15,515.56	310,311,382	5.5	2016/7/12	1.33
アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% MAY44 TBA	2,700,000	10,299.47	278,085,926	10,375.63	280,142,141	3.5	2044/5/1	1.20
フランス	国債証券	FRANCE OAT 5.5% APR29	1,400,000	19,037.09	266,519,391	19,421.21	271,897,007	5.5	2029/4/25	1.17
イギリス	社債券	WESTPAC 1.5% EMTN	1,900,000	14,066.98	267,272,739	14,113.76	268,161,449	1.5	2021/3/24	1.15
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	30,000,000	865.62	259,688,205	863.31	258,995,835	7.75	2017/12/14	1.11
アメリカ	社債券	RAMP 2004-RS11 M1	2,539,973.56	10,010.63	254,267,395	10,093.17	256,363,883	1.0823	2034/11/25	1.10
アメリカ	社債券	WBCMT 2005-C21 A4	2,331,125.33	10,803.80	251,850,278	10,757.61	250,773,510	5.414166	2044/10/15	1.08
イギリス	社債券	ABBEY NATL 3.625% EMTN	1,600,000	15,546.46	248,743,494	15,546.46	248,743,494	3.625	2017/10/5	1.07
アメリカ	社債券	MSC 2005-HQ7 A4	2,238,114.74	10,773.02	241,112,635	10,730.76	240,166,763	5.37641	2042/11/14	1.03
イギリス	社債券	ANZ BANK 1.5%	1,640,000	14,395.11	236,079,876	14,463.14	237,195,653	1.5	2018/10/2	1.02
カナダ	社債券	NATL BK OF CANADA 1.5%	1,640,000	14,109.65	231,398,260	14,193.84	232,779,035	1.5	2021/3/25	1.00
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 4.4% OCT23	1,450,000	15,442.57	223,917,308	15,822.43	229,425,324	4.4	2023/10/31	0.99

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)]
投資有価証券の主要銘柄
主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,161,456,021	1.4691	9,051,795,041	1.4655	9,029,613,798	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	47,810,000	4,414.52	2,110,586,219	4,508.19	2,155,368,192	10	2017/1/1	14.86
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	22,770,000	4,114.29	936,825,173	4,260.57	970,134,044	10	2021/1/1	6.69
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	109,941,100	865.57	951,625,916	863.31	949,142,899	7.75	2017/12/14	6.54
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	25,855,000	3,551.96	918,361,067	3,543.52	916,177,613	6.25	2015/10/24	6.32
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	16,600,000	3,228.79	535,979,750	3,243.60	538,437,918	4.378	2019/11/29	3.71
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	45,256,200	1,014.47	459,111,115	1,019.84	461,544,654	10	2036/11/20	3.18
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 7.1% MAR23	7,850,000	3,910.49	306,974,002	4,144.71	325,360,096	7.1	2023/3/8	2.24
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	36,680,000	805.56	295,481,975	809.80	297,036,840	6.5	2022/6/9	2.05
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6% NOV23 23/A	622,590,000	47.13	293,428,427	47.68	296,880,055	6	2023/11/24	2.05
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	6,958,000	4,034.38	280,712,653	4,165.10	289,808,081	10	2023/1/1	2.00
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	34,020,000	814.20	276,991,520	818.99	278,620,568	6.5	2021/6/10	1.92
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 9.5% DEC14	33,930,400	819.44	278,040,853	814.48	276,357,882	9.5	2014/12/18	1.91
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	7,004,000	3,793.49	265,696,319	3,759.71	263,330,368	5.75	2022/9/23	1.82
イギリス	社債券	CITI VAR RUB APR21 CLN A	3,100,000	8,032.31	249,001,634	7,701.90	238,759,104	-	2021/4/16	1.65
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	70,750,000	302.51	214,028,018	307.76	217,742,053	3.58	2027/12/17	1.50
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	26,493,861	813.81	215,611,597	807.60	213,966,927	7	2031/2/28	1.48
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.625% MAY15	66,400,000	322.26	213,986,237	322.16	213,914,744	3.625	2015/5/22	1.48
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	59,000,000	322.61	190,340,431	324.86	191,668,344	3.25	2017/6/16	1.32
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	20,200,000,000	0.92	186,527,143	0.93	188,535,286	9	2029/3/15	1.30
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	68,200,000	272.79	186,045,235	261.50	178,345,728	7.6	2022/7/20	1.23
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.25% JAN20 R207	19,000,000	934.37	177,530,661	938.02	178,223,923	7.25	2020/1/15	1.23
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 11% AUG14	3,450,000	4,842.31	167,059,768	4,855.12	167,501,864	11	2014/8/6	1.16
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	17,335,691	933.97	161,911,784	922.20	159,871,371	8.75	2048/2/28	1.10
アメリカ	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,253,000,000	6.47	145,939,214	6.94	156,493,627	9.85	2027/6/28	1.08
インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR34 FR68	17,100,000,000	0.87	149,496,735	0.88	150,485,472	8.375	2034/3/15	1.04
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	13,016,667	1,121.65	146,002,088	1,123.52	146,245,260	10.5	2026/12/21	1.01
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	15,200,000	935.24	142,157,635	936.70	142,379,479	7.75	2023/2/28	0.98
イギリス	社債券	CITI VAR IDR NOV20 CLN	1,566,870	8,930.14	139,923,814	8,980.32	140,710,011	-	2020/11/17	0.97
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	4,000,000	3,502.98	140,119,440	3,504.67	140,187,000	5	2016/4/25	0.97
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5% SEP22	2,771,507	4,390.48	121,682,598	4,536.10	125,718,572	8.5	2022/9/14	0.87

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[参考情報]