有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	94,597,905,596	11,567,433,637
特定3期	57,687,901,769	18,233,039,663
特定4期	28,178,280,914	19,242,660,518
特定5期	12,029,201,170	23,676,403,330
特定6期	10,645,676,775	33,743,729,456
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081
特定17期	244,761,488	4,645,977,576
特定18期	110,280,798	3,276,165,000
特定19期	70,737,543	1,768,256,566
特定20期	83,166,714	1,480,049,261
特定21期	77,303,279	2,218,468,575

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成29年 3月31日
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	9,251,325,203	1.3985	12,937,978,297	1.3885	12,845,465,044	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年 3月31日
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB19	9,500,000	11,164.21	1,060,600,876	11,187.88	1,062,849,054	1.125	2019/2/28	7.65
アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	11,520.00	576,000,288	11,493.86	574,693,275	5	2017/11/17	4.14
アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% APR47 TBA	3,950,000	11,327.60	447,440,205	11,450.39	452,290,479	3.5	2047/4/1	3.25
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	11,724.97	433,824,145	11,733.05	434,123,019	3.75	2019/3/27	3.12
ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 0.25% FEB27	3,340,000	11,790.90	393,816,128	11,882.56	396,877,806	0.25	2027/2/15	2.86
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	3,160,000	11,138.36	351,972,285	11,211.98	354,298,825	1.75	2020/12/31	2.55
イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	14,017.66	301,519,986	14,007.71	301,306,054	1.5	2017/4/4	2.17
アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% APR32 TBA	2,620,000	11,407.70	298,881,830	11,488.95	301,010,678	3	2032/4/1	2.17
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	38,000,000	691.71	262,853,300	704.93	267,874,597	10	2024/12/5	1.93
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA4.25% APR26 142	2,270,000	9,514.16	215,971,483	9,688.41	219,927,076	4.25	2026/4/21	1.58
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	1,050,000	20,478.71	215,026,512	20,809.30	218,497,695	4.25	2040/12/7	1.57
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% APR47 TBA	1,650,000	11,937.91	196,975,567	12,014.84	198,244,988	4.5	2047/4/1	1.43
アメリカ	特殊債券	G2SF 3.0% APR47 TBA	1,700,000	11,151.41	189,574,080	11,292.62	191,974,620	3	2047/4/1	1.38
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% APR47 TBA	1,550,000	11,648.12	180,545,959	11,748.39	182,100,146	4	2047/4/1	1.31
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB21	1,600,000	10,850.87	173,614,026	10,929.76	174,876,163	1.125	2021/2/28	1.26
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	1,555,000	11,010.39	171,211,668	11,082.26	172,329,273	1.375	2020/10/31	1.24
フランス	国債証券	FRANCE OAT 0.25% NOV26	1,500,000	11,187.18	167,807,822	11,217.25	168,258,831	0.25	2026/11/25	1.21
アメリカ	特殊債券	G2SF 3.5% APR47 TBA	1,400,000	11,475.35	160,654,964	11,608.15	162,514,227	3.5	2047/4/1	1.17
イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.75% SEP28	1,050,000	14,524.89	152,511,417	14,717.15	154,530,178	4.75	2028/9/1	1.11
アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.5% FEB36	950,000	13,871.17	131,776,131	14,192.03	134,824,333	4.5	2036/2/15	0.97
アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% APR47 TBA	1,085,000	12,204.36	132,417,354	12,232.21	132,719,543	5	2047/4/1	0.95
カナダ	社債券	NATL BK OF CANADA 0.5%	997,000	12,137.60	121,011,891	12,194.98	121,583,964	0.5	2022/1/26	0.87
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% NOV23	1,045,000	11,462.66	119,784,824	11,594.13	121,158,713	2.75	2023/11/15	0.87
イギリス	社債券	WESTPAC 0.625% EMTN	984,000	12,227.56	120,319,232	12,237.62	120,418,246	0.625	2022/1/14	0.87
フランス	特殊債券	UNEDIC 0.25% EMTN	1,000,000	11,731.75	117,317,534	11,799.07	117,990,754	0.25	2023/11/24	0.85
アメリカ	特殊債券	FNCI 4.5% APR32 TBA	985,000	11,488.72	113,163,963	11,457.40	112,855,427	4.5	2032/4/1	0.81
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC55	450,000	24,092.91	108,418,138	24,617.93	110,780,727	4.25	2055/12/7	0.80
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 3.25% JUN21	1,200,000	9,121.69	109,460,332	9,161.87	109,942,443	3.25	2021/6/1	0.79
イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	730,000	14,622.04	106,740,940	14,696.91	107,287,482	5.5	2022/11/1	0.77
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 8% JUN27	765,000	13,135.75	100,488,521	13,291.07	101,676,752	8	2027/6/1	0.73

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成29年 3月31日
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,093,114,704	1.4608	4,518,421,960	1.4747	4,561,416,253	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年 3月31日
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	22,040,000	3,608.66	795,350,737	3,664.97	807,761,571	10	2021/1/1	11.04
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	11,468,000	3,572.42	409,685,647	3,649.32	418,504,460	10	2023/1/1	5.72
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	35,152,000,000	0.91	322,170,614	0.93	329,788,754	9	2029/3/15	4.51
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	130,100,000	195.24	254,007,240	198.62	258,404,620	7.6	2022/7/20	3.53
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,180,000	580.70	227,520,822	587.87	230,327,693	6.5	2022/6/9	3.15
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	6,108,000	3,220.83	196,728,584	3,237.32	197,735,756	5.75	2022/9/23	2.70
ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,560,000	10,890.21	169,887,427	11,039.84	172,221,560	6	2022/8/15	2.35
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,610,000	3,554.96	163,884,008	3,642.26	167,908,315	10	2025/1/1	2.30
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	4,150,000	3,537.29	146,797,539	3,631.47	150,706,380	10	2027/1/1	2.06
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	25,020,000	584.75	146,305,896	590.42	147,723,664	6.5	2021/6/10	2.02
ポーランド	国債証券	POLAND 0% OCT18 1018	5,300,000	2,760.55	146,309,309	2,759.70	146,264,105	0	2018/10/25	2.00
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	5,630,000	2,582.66	145,403,893	2,580.68	145,292,527	4.378	2019/11/29	1.99
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	21,510,000	642.61	138,227,386	661.00	142,181,636	8.5	2029/5/31	1.94
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% JUN24 24/B	354,800,000	38.55	136,775,912	39.13	138,858,657	3	2024/6/26	1.90
ポーランド	国債証券	POLAND 1.75% JUL21 0721	5,070,000	2,715.06	137,653,794	2,726.72	138,244,769	1.75	2021/7/25	1.89
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	21,900,000	602.61	131,973,238	622.15	136,251,145	7.75	2031/5/29	1.86
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 10% JUL24	2,781,300,000	4.55	126,645,894	4.65	129,607,125	10	2024/7/24	1.77
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	15,603,169	798.05	124,521,708	808.98	126,227,896	8.875	2035/2/28	1.73
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	730.24	121,273,297	755.74	125,509,059	10	2036/11/20	1.72
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	33,900,000	354.08	120,033,676	357.63	121,237,173	3.85	2025/12/12	1.66
インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	12,780,000,000	0.86	110,893,544	0.88	112,686,322	8.25	2021/7/15	1.54
ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	3,400,000	3,190.41	108,474,096	3,202.92	108,899,409	5.75	2021/10/25	1.49
インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	11,298,000,000	0.87	99,206,107	0.90	101,735,279	8.375	2024/3/15	1.39
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.75% SEP30	2,290,000,000	4.04	92,712,833	4.19	96,040,008	7.75	2030/9/18	1.31
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	15,241,256	605.37	92,266,399	612.60	93,368,555	6.25	2036/3/31	1.28
アメリカ	国債証券	PERU GOVT6.35% AUG28 GDN	2,540,000	3,492.96	88,721,371	3,585.49	91,071,589	6.35	2028/8/12	1.24
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	2,830,000	3,012.34	85,249,375	3,034.01	85,862,755	10.7	2021/2/17	1.17
アメリカ	国債証券	INDNSA 4.75% JAN26 REGS	670,000	11,772.65	78,876,806	11,978.52	80,256,126	4.75	2026/1/8	1.10
アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE GOVT18.2%OCT21	9,870,000	859.02	84,785,811	775.26	76,519,054	18.2	2021/10/3	1.05
インドネシア	国債証券	INDON 7.875% APR19 FR69	8,500,000,000	0.85	72,697,338	0.85	73,079,328	7.875	2019/4/15	1.00

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。