有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	28,178,280,914	19,242,660,518
特定5期	12,029,201,170	23,676,403,330
特定6期	10,645,676,775	33,743,729,456
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081
特定17期	244,761,488	4,645,977,576
特定18期	110,280,798	3,276,165,000
特定19期	70,737,543	1,768,256,566
特定20期	83,166,714	1,480,049,261
特定21期	77,303,279	2,218,468,575
特定22期	61,991,810	2,562,958,341
特定23期	63,488,058	1,758,101,639

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)

GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) 投資有価証券の主要銘柄 平成30年 3月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,970,503,420	1.3949	9,723,155,221	1.4107	9,833,289,174	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成30年 3月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	10,795.36	399,428,510	10,785.59	399,066,869	3.75	2019/3/27	3.72
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% MAY22	3,430,000	10,266.71	352,148,416	10,304.45	353,442,636	1.75	2022/5/31	3.29
アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% APR48 TBA	3,050,000	10,570.87	322,411,839	10,647.23	324,740,819	3.5	2048/4/1	3.02
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB19	2,910,000	10,525.64	306,296,270	10,530.62	306,441,188	1.125	2019/2/28	2.85
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% APR48 TBA	2,250,000	10,849.76	244,119,606	10,899.55	245,240,099	4	2048/4/1	2.28
ポルトガル	国債証券	PORTUGAL OT 4.125% APR27	1,500,000	15,708.21	235,623,188	16,012.71	240,190,735	4.125	2027/4/14	2.24
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% APR48 TBA	2,100,000	10,258.80	215,434,800	10,361.72	217,596,120	3	2048/4/1	2.03
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	840,000	21,261.80	178,599,159	21,990.81	184,722,823	4.25	2040/12/7	1.72
アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% APR33 TBA	1,670,000	10,574.06	176,586,923	10,600.76	177,032,692	3	2033/4/1	1.65
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	1,455,000	10,433.09	151,801,604	10,448.87	152,031,059	1.75	2020/12/31	1.42
アメリカ	特殊債券	G2SF 3.5% APR48 TBA	1,400,000	10,663.84	149,293,764	10,716.96	150,037,440	3.5	2048/4/1	1.40
イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	930,000	15,876.97	147,655,866	15,981.52	148,628,149	5.5	2022/11/1	1.38
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOV 3%	1,700,000	7,584.21	128,931,730	7,722.70	131,286,033	3	2029/4/20	1.22
フランス	特殊債券	UNEDIC 0.25% EMTN	1,000,000	13,000.18	130,001,836	13,104.86	131,048,606	0.25	2023/11/24	1.22
イギリス	社債券	WESTPAC 0.625% EMTN	984,000	13,264.61	130,523,832	13,294.11	130,814,088	0.625	2022/1/14	1.22
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% APR48 TBA	950,000	11,095.44	105,406,682	11,122.00	105,659,000	4.5	2048/4/1	0.98
イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 0.5%	800,000	13,174.16	105,393,333	13,199.87	105,599,033	0.5	2020/2/3	0.98
アメリカ	特殊債券	FNCI 4.5% APR33 TBA	985,000	10,697.04	105,365,847	10,703.68	105,431,248	4.5	2033/4/1	0.98
アメリカ	特殊債券	G2SF 3.0% APR48 TBA	1,000,000	10,371.68	103,716,800	10,441.40	104,414,000	3	2048/4/1	0.97
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 3.25% JUN21	1,200,000	8,566.44	102,797,389	8,574.85	102,898,222	3.25	2021/6/1	0.96
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 1.5% APR27	750,000	13,289.80	99,673,555	13,591.83	101,938,730	1.5	2027/4/30	0.95
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 2.7% OCT48	702,000	13,393.96	94,025,616	14,340.49	100,670,264	2.7	2048/10/31	0.94
フランス	国債証券	FRANCE OAT 1% MAY27	710,000	13,395.14	95,105,551	13,526.44	96,037,725	1	2027/5/25	0.89
イギリス	社債券	RBC 0.875% REGS	700,000	13,395.26	93,766,873	13,428.02	93,996,197	0.875	2022/6/17	0.88
アメリカ	国債証券	US T-BOND 3% FEB47	845,000	10,296.97	87,009,480	10,673.79	90,193,609	3	2047/2/15	0.84
カナダ	地方債証券	ONTARIO 2.6%	1,090,000	8,152.57	88,863,034	8,216.00	89,554,449	2.6	2025/6/2	0.83
イタリア	国債証券	ITALY BTP 2.2% JUN27	650,000	13,400.22	87,101,477	13,650.43	88,727,822	2.2	2027/6/1	0.83
イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.75% SEP44	495,000	17,352.11	85,892,954	17,823.28	88,225,281	4.75	2044/9/1	0.82
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	950,000	9,064.09	86,108,918	9,055.03	86,022,808	5.75	2021/5/15	0.80
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC55	320,000	24,977.43	79,927,794	26,175.59	83,761,913	4.25	2055/12/7	0.78

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。

GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) 投資有価証券の主要銘柄 平成30年 3月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,911,709,123	1.5306	4,456,866,004	1.5476	4,506,161,038	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成30年 3月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	30,750,000	3,420.34	1,051,756,582	3,448.35	1,060,368,316	10	2021/1/1	8.87
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	15,808,000	3,393.86	536,501,860	3,429.64	542,158,973	10	2023/1/1	4.54
ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	4,080,000	10,519.59	429,199,277	10,654.03	434,684,624	6	2022/8/15	3.64
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	46,542,000,000	0.88	411,709,601	0.89	416,534,240	9	2029/3/15	3.48
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	39,456,829	1,033.32	407,718,699	1,037.45	409,345,038	10.5	2026/12/21	3.42
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	11,000,000,000	3.56	392,616,325	3.67	403,965,650	6	2028/4/28	3.38
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	63,980,000	564.99	361,482,521	570.39	364,937,153	6.5	2022/6/9	3.05
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	10,035,000	3,351.88	336,361,351	3,384.32	339,616,549	10	2027/1/1	2.84
ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	156,400,000	200.69	313,892,813	200.76	313,994,661	8.15	2027/2/3	2.63
ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	9,417,000	2,962.17	278,947,549	2,990.95	281,658,077	2.5	2026/7/25	2.36
インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	33,238,000,000	0.83	279,136,181	0.84	281,212,823	8.25	2036/5/15	2.35
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 7% JUN22 22/A	503,150,000	51.65	259,897,052	51.97	261,488,568	7	2022/6/24	2.19
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% SEP20 20/C	516,630,000	42.32	218,638,337	42.34	218,756,211	1	2020/9/23	1.83
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	23,415,031	875.96	205,107,124	887.20	207,739,569	8.75	2048/2/28	1.74
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	5,900,000	3,319.95	195,877,589	3,344.39	197,319,334	4	2023/10/25	1.65
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	7,600,000	2,582.37	196,260,529	2,561.32	194,660,928	10.5	2020/1/15	1.63
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	31,800,000	586.90	186,634,597	599.18	190,541,227	7.75	2031/5/29	1.59
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	95,358,000	195.66	186,582,469	195.39	186,326,671	7.75	2026/9/16	1.56
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	23,210,000	791.70	183,754,867	796.27	184,815,325	7	2031/2/28	1.55
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	26,836,600	663.79	178,139,647	671.68	180,257,497	10	2024/12/5	1.51
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	19,086,398	895.97	171,008,499	911.98	174,064,487	8.875	2035/2/28	1.46
インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	21,046,000,000	0.78	165,105,664	0.79	167,269,610	7	2027/5/15	1.40
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 7.1% MAR23	7,600,000	2,173.38	165,177,088	2,134.08	162,190,813	7.1	2023/3/8	1.36
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,610,000	3,365.29	155,140,155	3,403.91	156,920,401	10	2025/1/1	1.31
インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	17,416,000,000	0.87	151,935,244	0.87	153,189,463	8.75	2031/5/15	1.28
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	16,400,872	865.12	141,887,917	875.52	143,593,417	8.25	2032/3/31	1.20
チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	790,000,000	17.59	139,012,593	17.70	139,900,932	4.5	2026/3/1	1.17
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	70,100,000	186.75	130,911,821	186.37	130,647,263	7.05	2028/1/19	1.09
アメリカ	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	3,355,000	3,863.45	129,619,025	3,884.53	130,326,214	6.95	2031/8/12	1.09
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.7% MAR33 6221	62,630,000	193.43	121,148,488	193.08	120,928,822	7.7	2033/3/23	1.01

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。