有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	57,687,901,769	18,233,039,663
特定4期	28,178,280,914	19,242,660,518
特定5期	12,029,201,170	23,676,403,330
特定6期	10,645,676,775	33,743,729,456
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081
特定17期	244,761,488	4,645,977,576
特定18期	110,280,798	3,276,165,000
特定19期	70,737,543	1,768,256,566
特定20期	83,166,714	1,480,049,261
特定21期	77,303,279	2,218,468,575
特定22期	61,991,810	2,562,958,341

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)

GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

2017年 9月29日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,857,514,443	1.4424	11,333,678,833	1.4760	11,597,691,317	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2017年 9月29日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB19	5,810,000	11,254.96	653,913,362	11,231.60	652,556,367	1.125	2019/2/28	5.17
アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	11,353.03	567,651,915	11,330.26	566,513,342	5	2017/11/17	4.49
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	11,694.61	432,700,578	11,654.59	431,219,869	3.75	2019/3/27	3.42
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% MAY22	3,145,000	11,338.17	356,585,507	11,216.63	352,763,170	1.75	2022/5/31	2.79
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% OCT47 TBA	3,000,000	11,420.95	342,628,754	11,322.31	339,669,581	3	2047/10/1	2.69
アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% OCT47 TBA	2,650,000	11,692.22	309,843,838	11,635.84	308,350,016	3.5	2047/10/1	2.44
アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% OCT32 TBA	2,620,000	11,639.37	304,951,568	11,593.57	303,751,690	3	2032/10/1	2.41
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% OCT47 TBA	2,450,000	12,118.47	296,902,645	12,104.38	296,557,402	4.5	2047/10/1	2.35
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	2,460,000	11,385.73	280,088,958	11,308.22	278,182,412	1.75	2020/12/31	2.20
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% OCT47 TBA	2,250,000	11,903.58	267,830,754	11,878.92	267,275,784	4	2047/10/1	2.12
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA4.25% APR26 142	2,070,000	10,041.25	207,854,010	9,839.63	203,680,411	4.25	2026/4/21	1.61
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	925,000	22,064.70	204,098,484	21,672.55	200,471,098	4.25	2040/12/7	1.59
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	1,565,000	11,590.00	181,383,613	11,336.41	177,414,826	2.375	2027/5/15	1.41
ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 0.5% AUG27	1,260,000	13,528.38	170,457,604	13,311.83	167,729,130	0.5	2027/8/15	1.33
アメリカ	特殊債券	G2SF 3.5% OCT47 TBA	1,400,000	11,752.10	164,529,439	11,727.44	164,184,199	3.5	2047/10/1	1.30
ルクセンブルク	特殊債券	EFSF 0.75% EMTN	1,030,000	13,408.28	138,105,333	13,264.54	136,624,773	0.75	2027/5/3	1.08
カナダ	社債券	NATL BK OF CANADA 0.5%	997,000	13,548.57	135,079,287	13,501.14	134,606,435	0.5	2022/1/26	1.07
フランス	特殊債券	UNEDIC 0.25% EMTN	1,000,000	13,441.49	134,414,973	13,351.42	133,514,250	0.25	2023/11/24	1.06
イギリス	社債券	WESTPAC 0.625% EMTN	984,000	13,608.88	133,911,460	13,549.90	133,331,044	0.625	2022/1/14	1.06
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	1,185,000	11,258.90	133,418,069	11,191.97	132,624,907	1.375	2020/10/31	1.05
イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	730,000	16,402.32	119,736,974	16,309.72	119,061,020	5.5	2022/11/1	0.94
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 3.25% JUN21	1,200,000	9,603.43	115,241,234	9,578.49	114,941,957	3.25	2021/6/1	0.91
アメリカ	特殊債券	G2SF 3.0% OCT47 TBA	1,000,000	11,516.07	115,160,797	11,438.57	114,385,722	3	2047/10/1	0.91
アメリカ	特殊債券	FNCI 4.5% OCT32 TBA	985,000	11,477.32	113,051,636	11,463.23	112,912,834	4.5	2032/10/1	0.89
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC55	430,000	27,022.57	116,197,061	25,306.79	108,819,212	4.25	2055/12/7	0.86
イタリア	社債券	BANCA POPOLARE 0.5%	800,000	13,405.09	107,240,771	13,402.57	107,220,578	0.5	2020/2/3	0.85
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 2.9% OCT46	745,000	13,547.77	100,930,940	13,362.58	99,551,253	2.9	2046/10/31	0.79
カナダ	地方債証券	ONTARIO 2.6%	1,090,000	9,084.59	99,022,125	9,032.63	98,455,703	2.6	2025/6/2	0.78
イギリス	社債券	RBC 0.875% REGS	700,000	13,764.05	96,348,400	13,713.57	95,995,019	0.875	2022/6/17	0.76
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	950,000	10,004.80	95,045,665	9,923.14	94,269,916	5.75	2021/5/15	0.75

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

2017年 9月29日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,019,667,238	1.5504	4,681,692,086	1.5699	4,740,575,596	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2017年 9月29日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	23,250,000	3,723.53	865,722,496	3,749.73	871,812,991	10	2021/1/1	8.77
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	11,468,000	3,703.53	424,721,821	3,724.27	427,099,711	10	2023/1/1	4.30
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	37,152,000,000	0.98	365,395,120	0.97	360,882,491	9	2029/3/15	3.63
ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JUL18 LTN	9,980,000	3,343.93	333,724,953	3,364.28	335,755,808	0	2018/7/1	3.38
ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	9,920,000	2,943.42	291,988,239	2,894.67	287,151,692	2.5	2026/7/25	2.89
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	36,510,000	702.53	256,496,368	696.24	254,197,355	8.5	2029/5/31	2.56
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	124,308,000	198.85	247,197,708	197.60	245,634,224	7.75	2026/9/16	2.47
インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	26,468,000,000	0.93	247,625,821	0.91	241,527,275	8.25	2036/5/15	2.43
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	33,900,000	663.92	225,072,178	657.41	222,863,834	7.75	2031/5/29	2.24
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	21,762,921	940.04	204,580,437	929.90	202,374,031	10.5	2026/12/21	2.04
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	5,280,000,000	3.82	201,892,353	3.82	202,025,821	5	2018/11/21	2.03
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	32,180,000	617.07	198,574,825	615.96	198,217,115	6.5	2022/6/9	1.99
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	6,000,000	3,115.34	186,920,640	3,113.53	186,812,363	10.5	2020/1/15	1.88
ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,580,000	11,379.27	179,792,613	11,436.80	180,701,587	6	2022/8/15	1.82
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,610,000	3,690.03	170,110,400	3,703.03	170,709,968	10	2025/1/1	1.72
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	6,230,000	2,727.93	169,950,112	2,724.06	169,709,279	4.378	2019/11/29	1.71
アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE GOVT18.2%OCT21	23,270,000	719.74	167,484,619	722.89	168,218,001	18.2	2021/10/3	1.69
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	81,260,000	195.59	158,940,142	195.71	159,035,368	7.6	2022/7/20	1.60
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	19,086,398	789.60	150,707,922	782.31	149,315,172	8.875	2035/2/28	1.50
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	806.53	133,943,881	800.56	132,951,758	10	2036/11/20	1.34
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 11% MAR22	4,000,000	3,207.98	128,319,246	3,181.00	127,240,273	11	2022/3/2	1.28
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.2% SEP21	4,164,426	3,012.82	125,467,031	2,987.15	124,397,762	9.2	2021/9/22	1.25
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.6% FEB26	3,960,000	3,202.09	126,802,859	3,139.97	124,343,029	10.6	2026/2/11	1.25
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	3,770,000	3,154.60	118,928,511	3,126.48	117,868,610	10.7	2021/2/17	1.19
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	3,600,000	3,304.84	118,974,549	3,266.89	117,608,287	4	2023/10/25	1.18
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	18,600,000	582.40	108,327,659	578.98	107,692,019	5.75	2026/3/5	1.08
ポーランド	国債証券	POLAND 3.25% JUL25 0725	3,300,000	3,143.93	103,749,716	3,096.92	102,198,680	3.25	2025/7/25	1.03
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 10% JUL24	2,191,300,000	4.60	100,947,982	4.58	100,521,634	10	2024/7/24	1.01
アメリカ	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	2,390,000	3,862.96	92,324,863	3,915.88	93,589,723	6.95	2031/8/12	0.94
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	15,241,256	600.85	91,577,274	595.97	90,834,560	6.25	2036/3/31	0.91

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。