有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	153,091,668,974	2,056,442,675
特定2期	94,597,905,596	11,567,433,637
特定3期	57,687,901,769	18,233,039,663
特定4期	28,178,280,914	19,242,660,518
特定5期	12,029,201,170	23,676,403,330
特定6期	10,645,676,775	33,743,729,456
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081
特定17期	244,761,488	4,645,977,576
特定18期	110,280,798	3,276,165,000
特定19期	70,737,543	1,768,256,566
特定20期	83,166,714	1,480,049,261

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成28年 9月30日

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	9,988,966,460	1.3253	13,238,377,250	1.3147	13,132,494,204	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年 9月30日

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	10,611.12	530,556,416	10,592.82	529,641,280	5	2017/11/17	3.73
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% OCT46 TBA	4,000,000	10,832.48	433,299,200	10,862.20	434,488,367	4	2046/10/1	3.06
アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% OCT46 TBA	3,950,000	10,624.70	419,676,044	10,674.63	421,647,962	3.5	2046/10/1	2.97
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	10,809.12	399,937,487	10,812.55	400,064,696	3.75	2019/3/27	2.82
アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.5% FEB36	2,350,000	14,131.52	332,090,720	14,354.29	337,326,049	4.5	2036/2/15	2.37
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	3,160,000	10,350.58	327,078,328	10,397.98	328,576,168	1.75	2020/12/31	2.31
アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% OCT31 TBA	2,950,000	10,578.88	312,077,254	10,616.58	313,189,363	3	2031/10/1	2.20
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% OCT46 TBA	2,965,000	10,454.46	309,974,887	10,517.99	311,858,602	3	2046/10/1	2.20
ドイツ	国債証券	GERMANY OBL 0% APR21 173	2,500,000	11,615.43	290,385,810	11,661.34	291,533,580	0	2021/4/9	2.05
イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	13,183.84	283,584,399	13,176.76	283,432,237	1.5	2017/4/4	2.00
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	1,320,000	20,466.78	270,161,562	20,745.16	273,836,112	4.25	2040/12/7	1.93
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB21	2,600,000	10,081.98	262,131,480	10,134.12	263,487,120	1.125	2021/2/28	1.85
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP20	2,383,700	10,203.64	243,224,167	10,246.29	244,241,053	1.375	2020/9/30	1.72
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% NOV25	2,202,500	10,608.12	233,643,843	10,713.97	235,975,409	2.25	2025/11/15	1.66
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA4.25% APR26 142	2,500,000	9,236.17	230,904,288	9,222.76	230,569,164	4.25	2026/4/21	1.62
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	2,400,000	9,119.68	218,872,489	9,092.56	218,221,655	5.75	2021/5/15	1.54
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.5% OCT46 TBA	1,900,000	10,629.84	201,967,055	10,675.33	202,831,449	3.5	2046/10/1	1.43
イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,300,000	14,680.12	190,841,560	14,692.02	190,996,296	5.5	2022/11/1	1.34
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% OCT46 TBA	1,650,000	11,052.10	182,359,650	11,075.16	182,740,275	4.5	2046/10/1	1.29
フランス	国債証券	FRANCE OAT 4.75% APR35	900,000	19,141.96	172,277,726	19,501.88	175,516,988	4.75	2035/4/25	1.24
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	1,375,000	11,990.27	164,866,232	12,268.01	168,685,225	5	2037/6/1	1.19
イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.75% SEP28	1,050,000	15,457.76	162,306,581	15,506.51	162,818,401	4.75	2028/9/1	1.15
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% NOV23	1,445,000	10,962.04	158,401,478	11,050.52	159,680,014	2.75	2023/11/15	1.12
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	1,555,000	10,198.89	158,592,894	10,243.13	159,280,826	1.375	2020/10/31	1.12
イギリス	国債証券	UK GOVT 3.5% JAN45	810,000	19,122.72	154,894,072	19,382.76	157,000,356	3.5	2045/1/22	1.11
アメリカ	社債券	BEAR STEARNS2006-PW14 A4	1,378,334.43	10,143.34	139,809,246	10,132.62	139,661,509	5.201	2038/12/11	0.98
フランス	国債証券	FRANCE OAT 1% NOV25	1,100,000	12,205.69	134,262,677	12,330.62	135,636,827	1	2025/11/25	0.95
アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% OCT46 TBA	1,085,000	11,186.40	121,372,440	11,202.88	121,551,278	5	2046/10/1	0.86
カナダ	社債券	NATL BK OF CANADA 0.5%	997,000	11,671.99	116,369,831	11,705.66	116,705,500	0.5	2022/1/26	0.82
フランス	特殊債券	UNEDIC 0.25% EMTN	1,000,000	11,586.18	115,861,855	11,667.23	116,672,379	0.25	2023/11/24	0.82

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成28年 9月30日

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,565,007,101	1.3077	4,662,217,602	1.2851	4,581,390,625	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年 9月30日

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	17,730,000	2,961.56	525,085,765	3,023.64	536,092,907	10	2021/1/1	7.43
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	34,498,000,000	0.89	307,307,842	0.89	308,324,979	9	2029/3/15	4.27
ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	11,400,000	2,658.76	303,098,661	2,687.46	306,370,786	0	2018/1/1	4.25
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	9,758,000	2,883.09	281,332,794	2,963.00	289,130,077	10	2023/1/1	4.01
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	9,700,000	2,541.66	246,541,683	2,538.37	246,222,034	4.378	2019/11/29	3.41
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	7,970,000	2,842.17	226,521,665	2,925.72	233,180,552	10	2025/1/1	3.23
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	534.76	229,521,962	530.84	227,838,811	6.5	2021/6/10	3.16
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	7,710,000	2,718.30	209,581,639	2,715.80	209,388,785	3.25	2025/7/25	2.90
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,180,000	536.70	210,279,812	531.95	208,419,859	6.5	2022/6/9	2.89
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	5,000,000	3,532.32	176,616,352	3,564.14	178,207,051	10.7	2021/2/17	2.47
インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	19,258,000,000	0.84	163,070,577	0.84	162,330,032	8.375	2024/3/15	2.25
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,500,000	2,774.88	152,618,412	2,880.19	158,410,801	10	2027/1/1	2.20
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	98,800,000	156.28	154,407,036	155.62	153,758,092	7.6	2022/7/20	2.13
ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN19 LTN	6,060,000	2,388.21	144,725,734	2,424.35	146,915,761	0	2019/1/1	2.04
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	310,170,000	44.44	137,846,422	44.70	138,667,600	5.5	2025/6/24	1.92
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	21,510,000	620.35	133,437,431	616.72	132,657,160	8.5	2029/5/31	1.84
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	3,760,000,000	3.37	127,085,195	3.38	127,444,749	5	2018/11/21	1.77
ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.9% JUL17	4,540,000	2,659.01	120,719,246	2,651.86	120,394,698	5.9	2017/7/26	1.67
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	719.10	119,424,409	718.82	119,377,278	10	2036/11/20	1.65
ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	4,630,000	2,544.26	117,799,604	2,543.21	117,750,841	2.5	2026/7/25	1.63
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	34,800,000	333.86	116,184,777	333.12	115,927,556	3.85	2025/12/12	1.61
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	20,500,000	559.79	114,758,607	556.12	114,006,511	8	2020/6/11	1.58
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	15,603,169	698.04	108,917,079	699.21	109,100,085	8.875	2035/2/28	1.51
ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	3,400,000	3,063.62	104,163,323	3,055.06	103,872,376	5.75	2021/10/25	1.44
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,000,000	3,260.15	97,804,784	3,278.35	98,350,599	9	2024/7/24	1.36
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	16,470,172	529.40	87,193,631	531.49	87,538,246	6.25	2036/3/31	1.21
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.4% JUL20	2,500,000	3,385.56	84,639,143	3,410.68	85,267,183	9.4	2020/7/8	1.18
インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR34 FR68	9,551,000,000	0.85	81,676,409	0.85	81,384,377	8.375	2034/3/15	1.13
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	51,950,000	156.54	81,326,270	156.13	81,112,652	7.6	2021/4/14	1.12
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.5% JUN19 19/A	175,240,000	41.83	73,304,744	41.92	73,464,971	6.5	2019/6/24	1.02

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。