有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081
特定17期	244,761,488	4,645,977,576
特定18期	110,280,798	3,276,165,000
特定19期	70,737,543	1,768,256,566
特定20期	83,166,714	1,480,049,261
特定21期	77,303,279	2,218,468,575
特定22期	61,991,810	2,562,958,341
特定23期	63,488,058	1,758,101,639
特定24期	57,301,545	1,221,362,316
特定25期	60,593,070	918,100,817
特定26期	98,907,230	798,108,442

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

2019年 9月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,824,681,309	1.4929	8,695,666,727	1.4983	8,727,120,005	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2019年 9月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% OCT49 TBA	3,480,000	10,957.25	381,312,386	10,940.39	380,725,572	3	2049/10/1	4.03
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% OCT23	3,058,700	11,370.38	347,785,927	11,339.18	346,831,748	2.875	2023/10/31	3.67
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY29	2,926,500	11,479.12	335,936,633	11,451.32	335,122,985	2.375	2029/5/15	3.55
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.5% OCT49 TBA	2,580,000	11,065.17	285,481,451	11,058.43	285,307,569	3.5	2049/10/1	3.02
イタリア	国債証券	ITALY BTP 3% AUG29	1,572,000	14,115.90	221,901,966	14,224.59	223,610,656	3	2029/8/1	2.37
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% FEB24	1,926,000	11,189.11	215,502,295	11,160.44	214,950,183	2.375	2024/2/29	2.28
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% MAY24	1,790,000	11,031.44	197,462,910	11,003.62	196,964,876	2	2024/5/31	2.09
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA2.75% NOV28 152	2,000,000	8,382.00	167,640,033	8,440.52	168,810,486	2.75	2028/11/21	1.79
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	720,000	21,413.91	154,180,154	21,808.53	157,021,418	4.25	2040/12/7	1.66
アメリカ	特殊債券	G2SF 3.0% OCT49 TBA	1,322,000	11,061.80	146,236,996	11,055.05	146,147,827	3	2049/10/1	1.55
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 3.25% JUN21	1,550,000	8,378.14	129,861,323	8,368.12	129,705,962	3.25	2021/6/1	1.37
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% OCT49 TBA	1,089,000	11,186.58	121,821,883	11,189.95	121,858,609	4	2049/10/1	1.29
フランス	特殊債券	UNEDIC 0.25% EMTN	1,000,000	12,187.09	121,870,993	12,143.07	121,430,778	0.25	2023/11/24	1.29
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% NOV21	905,000	11,083.72	100,307,677	11,063.48	100,124,550	2.875	2021/11/15	1.06
イギリス	国債証券	UK GOVT 0.875% OCT29	705,000	13,753.31	96,960,896	13,757.43	96,989,895	0.875	2029/10/22	1.03
アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% OCT34 TBA	880,000	11,044.93	97,195,450	11,021.33	96,987,704	3	2034/10/1	1.03
アメリカ	国債証券	US T-BOND 3% FEB48	747,500	12,807.06	95,732,838	12,783.46	95,556,372	3	2048/2/15	1.01
イギリス	国債証券	UK GOVT 2% SEP25	650,000	14,566.31	94,681,016	14,641.01	95,166,595	2	2025/9/7	1.01
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 5.15% OCT28	550,000	17,189.73	94,543,520	17,213.92	94,676,588	5.15	2028/10/31	1.00
香港	国債証券	CHINA GOVT 3.48% JUN27	6,000,000	1,568.46	94,107,995	1,566.12	93,967,286	3.48	2027/6/29	0.99
カナダ	地方債証券	ONTARIO 2.6%	1,090,000	8,464.77	92,266,034	8,462.16	92,237,610	2.6	2025/6/2	0.98
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 1.5% APR27	660,000	13,152.73	86,808,077	13,157.69	86,840,792	1.5	2027/4/30	0.92
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% MAR24	780,000	11,076.97	86,400,413	11,046.62	86,163,665	2.125	2024/3/31	0.91
アメリカ	特殊債券	G2SF 3.5% OCT49 TBA	767,000	11,159.60	85,594,150	11,176.46	85,723,486	3.5	2049/10/1	0.91
イタリア	国債証券	ITALY BTP 1.75% JUL24	640,000	12,615.74	80,740,786	12,656.34	81,000,620	1.75	2024/7/1	0.86
アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.75% NOV47	660,000	12,220.25	80,653,674	12,194.96	80,486,736	2.75	2047/11/15	0.85
フランス	国債証券	FRANCE OAT 3.25% MAY45	374,800	19,769.41	74,095,756	20,137.87	75,476,738	3.25	2045/5/25	0.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	950,000	7,879.42	74,854,502	7,875.70	74,819,191	5.75	2021/5/15	0.79
アメリカ	国債証券	US T-BOND 3% MAY47	577,500	12,785.14	73,834,227	12,759.85	73,688,155	3	2047/5/15	0.78
アメリカ	国債証券	POLAND USD 3% MAR23	650,000	11,202.09	72,813,624	11,146.51	72,452,362	3	2023/3/17	0.77

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、委託会社が作成しています。
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

2019年 9月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,354,158,068	1.5123	3,560,193,247	1.5190	3,575,966,105	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2019年 9月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	15,848,000	2,909.04	461,024,888	2,948.85	467,334,002	10	2023/1/1	4.70
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	59,600,000	564.67	336,546,682	569.01	339,130,151	7.5	2027/6/3	3.41
ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	3,166,000	9,266.32	293,371,829	9,392.24	297,358,375	6	2022/8/15	2.99
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	9,399,300,000	3.14	295,492,788	3.15	296,827,112	6	2028/4/28	2.98
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	10,030,000	2,787.18	279,554,752	2,807.92	281,635,132	10	2021/1/1	2.83
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	31,042,000,000	0.83	259,178,474	0.83	260,376,944	9	2029/3/15	2.62
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	45,980,000	542.54	249,463,295	545.45	250,798,738	6.5	2022/6/9	2.52
インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	31,792,000,000	0.74	237,994,912	0.75	238,449,157	7	2027/5/15	2.40
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	29,086,829	803.02	233,575,729	795.26	231,318,359	10.5	2026/12/21	2.33
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	50,100,000	436.70	218,789,215	444.99	222,944,619	3.775	2032/6/25	2.24
インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	28,065,000,000	0.79	221,793,766	0.78	221,089,896	8.25	2036/5/15	2.22
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,940,000	2,987.08	207,303,612	3,038.10	210,844,240	10	2025/1/1	2.12
ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	116,550,000	178.39	207,921,563	178.62	208,190,491	8.15	2027/2/3	2.09
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	106,358,000	174.82	185,941,671	174.87	185,998,168	7.75	2026/9/16	1.87
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,690,000	3,046.03	173,319,650	3,107.18	176,798,709	10	2027/1/1	1.78
ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	6,317,000	2,778.42	175,513,420	2,794.72	176,543,009	2.5	2026/7/25	1.77
チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	890,000,000	16.69	148,550,816	16.63	148,089,560	4.5	2026/3/1	1.49
ポーランド	国債証券	POLAND 2% APR21 0421	5,400,000	2,716.09	146,668,904	2,715.25	146,623,806	2	2021/4/25	1.47
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.25% DEC21	26,000,000	550.71	143,185,832	553.89	144,011,660	7.25	2021/12/9	1.45
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT7.75% NOV42 M	24,700,000	567.02	140,055,926	572.78	141,478,151	7.75	2042/11/13	1.42
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	23,210,000	609.69	141,509,680	602.82	139,916,620	7	2031/2/28	1.41
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	24,000,000	570.43	136,904,428	573.91	137,739,580	8	2023/12/7	1.38
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.65% APR30 6228	78,000,000	173.88	135,630,300	174.37	136,016,150	7.65	2030/4/10	1.37
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	4,110,000	3,090.93	127,037,241	3,156.04	129,713,629	10	2029/1/1	1.30
アメリカ	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	3,100,000	3,960.73	122,782,813	3,896.45	120,790,179	6.9	2037/8/12	1.21
ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% APR28 0428	4,169,000	2,840.47	118,419,310	2,858.06	119,152,713	2.75	2028/4/25	1.20
タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	29,292,000	391.23	114,601,217	395.64	115,891,167	2.875	2028/12/17	1.17
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	691.12	114,777,474	696.73	115,709,396	10	2036/11/20	1.16
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8% JAN30 2030	17,378,441	671.92	116,769,485	664.58	115,493,782	8	2030/1/31	1.16
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	25,000,000	439.37	109,842,660	452.69	113,173,800	3.3	2038/6/17	1.14

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、委託会社が作成しています。