有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	153,091,668,974	2,056,442,675
特定2期	94,597,905,596	11,567,433,637
特定3期	57,687,901,769	18,233,039,663
特定4期	28,178,280,914	19,242,660,518
特定5期	12,029,201,170	23,676,403,330
特定6期	10,645,676,775	33,743,729,456
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081
特定17期	244,761,488	4,645,977,576
特定18期	110,280,798	3,276,165,000
特定19期	70,737,543	1,768,256,566

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成28年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	10,356,233,656	1.4105	14,607,470,335	1.4313	14,822,877,231	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	12,028.59	601,429,500	12,030.61	601,530,912	5	2017/11/17	3.76
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP20	4,483,700	11,268.00	505,223,316	11,343.70	508,617,785	1.375	2020/9/30	3.18
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% APR46 TBA	4,000,000	11,979.57	479,182,977	12,029.71	481,188,681	4	2046/4/1	3.01
アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% APR46 TBA	3,950,000	11,713.42	462,680,262	11,776.41	465,168,284	3.5	2046/4/1	2.91
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	12,127.18	448,705,845	12,177.10	450,552,783	3.75	2019/3/27	2.82
アメリカ	社債券	BEAR STEARNS2006-PW14 A4	3,753,846.51	11,394.20	427,720,839	11,386.76	427,441,673	5.201	2038/12/11	2.67
イギリス	国債証券	UK GOVT 2% SEP25	2,500,000	16,949.78	423,744,640	16,997.55	424,938,800	2	2025/9/7	2.66
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	3,160,000	11,454.62	361,966,189	11,526.81	364,247,255	1.75	2020/12/31	2.28
イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	16,320.72	351,058,825	16,308.90	350,804,573	1.5	2017/4/4	2.20
アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% APR31 TBA	2,950,000	11,695.84	345,027,446	11,754.10	346,746,004	3	2031/4/1	2.17
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% APR46 TBA	2,965,000	11,449.64	339,481,831	11,531.89	341,920,742	3	2046/4/1	2.14
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB21	2,600,000	11,128.03	289,328,789	11,202.85	291,274,279	1.125	2021/2/28	1.82
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% NOV25	2,352,500	11,621.88	273,404,822	11,687.02	274,937,349	2.25	2025/11/15	1.72
イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,500,000	16,575.46	248,631,901	16,711.46	250,671,908	5.5	2022/11/1	1.57
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA4.25% APR26 142	2,500,000	9,918.66	247,966,593	9,960.32	249,008,062	4.25	2026/4/21	1.56
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	2,400,000	10,129.02	243,096,660	10,138.34	243,320,220	5.75	2021/5/15	1.52
イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.5% MAR24	1,400,000	16,023.79	224,333,144	16,210.87	226,952,271	4.5	2024/3/1	1.42
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.5% APR46 TBA	1,900,000	11,731.67	222,901,881	11,796.58	224,135,059	3.5	2046/4/1	1.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT 4.75% APR35	1,000,000	20,267.90	202,679,055	20,845.74	208,457,480	4.75	2035/4/25	1.30
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% APR46 TBA	1,650,000	12,218.00	201,597,084	12,246.28	202,063,746	4.5	2046/4/1	1.26
イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.75% SEP28	1,050,000	17,019.85	178,708,487	17,368.47	182,369,008	4.75	2028/9/1	1.14
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	1,375,000	13,130.63	180,546,199	13,164.65	181,013,997	5	2037/6/1	1.13
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% NOV23	1,445,000	12,095.49	174,779,884	12,169.44	175,848,408	2.75	2023/11/15	1.10
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 4.4% OCT23	950,000	15,705.82	149,205,319	15,910.14	151,146,359	4.4	2023/10/31	0.95
アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.5% FEB36	950,000	15,379.05	146,101,064	15,377.29	146,084,338	4.5	2036/2/15	0.91
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 3.8% APR24	920,000	15,138.83	139,277,282	15,350.17	141,221,642	3.8	2024/4/30	0.88
アイルランド	国債証券	IRELAND GOVT 1% MAY26	1,077,000	12,900.25	138,935,735	13,107.76	141,170,645	1	2026/5/15	0.88
アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% APR46 TBA	1,085,000	12,354.34	134,044,672	12,382.17	134,346,651	5	2046/4/1	0.84
カナダ	社債券	NATL BK OF CANADA 0.5%	997,000	12,867.81	128,292,147	12,906.89	128,681,737	0.5	2022/1/26	0.81
フランス	国債証券	FRANCE OAT 1% NOV25	950,000	13,317.19	126,513,348	13,487.67	128,132,903	1	2025/11/25	0.80

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成28年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,138,395,310	1.3063	5,405,985,794	1.3539	5,602,973,410	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	19,730,000	2,761.31	544,806,956	2,839.19	560,173,543	10	2021/1/1	6.43
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	13,400,000	2,960.54	396,713,612	2,960.54	396,713,612	4.378	2019/11/29	4.55
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	680.34	292,002,404	685.96	294,415,508	6.5	2021/6/10	3.38
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,180,000	678.29	265,754,293	683.74	267,893,160	6.5	2022/6/9	3.07
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	9,758,000	2,631.66	256,798,237	2,726.85	266,086,328	10	2023/1/1	3.05
ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	10,000,000	2,472.99	247,299,686	2,509.15	250,915,311	0	2018/1/1	2.88
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	25,807,300	879.81	227,055,297	899.77	232,207,692	10	2036/11/20	2.66
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	28,300,000	769.37	217,733,878	781.18	221,075,044	8.5	2029/5/31	2.54
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	24,180,000,000	0.89	215,996,603	0.89	217,574,058	9	2029/3/15	2.50
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8% MAR25	5,732,194	3,512.89	201,365,792	3,559.09	204,014,107	8	2025/3/12	2.34
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	6,020,000	3,100.07	186,624,670	3,105.74	186,965,980	3.25	2025/7/25	2.14
インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	19,258,000,000	0.86	167,410,467	0.87	169,045,762	8.375	2024/3/15	1.94
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% JUN24 24/B	369,310,000	40.72	150,391,188	41.46	153,128,857	3	2024/6/26	1.76
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	20,500,000	717.43	147,074,798	721.80	147,969,016	8	2020/6/11	1.70
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	4,330,000	3,095.93	134,054,094	3,120.90	135,134,970	10	2017/1/1	1.55
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	34,800,000	376.15	130,902,567	379.69	132,134,208	3.85	2025/12/12	1.52
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,960,000	2,539.30	125,949,389	2,637.57	130,823,720	10	2025/1/1	1.50
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,400,000	3,745.34	127,341,801	3,797.87	129,127,585	9	2024/7/24	1.48
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	38,900,000	327.56	127,423,952	327.60	127,440,134	3.25	2017/6/16	1.46
インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	13,790,000,000	0.87	120,219,220	0.87	121,181,555	8.25	2021/7/15	1.39
ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	3,400,000	3,534.24	120,164,487	3,530.22	120,027,521	5.75	2021/10/25	1.38
インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR34 FR68	13,451,000,000	0.84	113,935,619	0.85	115,367,075	8.375	2034/3/15	1.32
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	231,790,000	48.55	112,555,566	49.60	114,983,533	5.5	2025/6/24	1.32
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	13,721,667	815.98	111,966,497	821.65	112,744,958	10.5	2026/12/21	1.29
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	29,670,000	356.24	105,699,256	357.49	106,067,639	3.65	2021/12/17	1.22
ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.9% JUL17	3,450,000	3,042.03	104,950,374	3,037.84	104,805,532	5.9	2017/7/26	1.20
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	14,841,100	692.11	102,717,435	692.21	102,732,941	7.75	2017/12/14	1.18
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,900,000	721.31	100,263,043	735.44	102,227,241	7.75	2031/5/29	1.17
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	2,870,000,000	3.54	101,665,186	3.55	101,937,825	5	2018/11/21	1.17
ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN19 LTN	4,480,000	2,161.05	96,815,460	2,209.56	98,988,400	0	2019/1/1	1.14

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。