有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	12,029,201,170	23,676,403,330
特定6期	10,645,676,775	33,743,729,456
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081
特定17期	244,761,488	4,645,977,576
特定18期	110,280,798	3,276,165,000
特定19期	70,737,543	1,768,256,566
特定20期	83,166,714	1,480,049,261
特定21期	77,303,279	2,218,468,575
特定22期	61,991,810	2,562,958,341
特定23期	63,488,058	1,758,101,639
特定24期	57,301,545	1,221,362,316

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

2018年 9月28日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,439,925,939	1.4294	9,205,230,138	1.4662	9,442,219,411	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2018年 9月28日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	11,440.24	423,289,132	11,429.91	422,906,742	3.75	2019/3/27	4.11
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAR21	3,600,000	11,253.18	405,114,837	11,225.68	404,124,649	2.375	2021/3/15	3.92
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% OCT48 TBA	3,050,000	11,746.95	358,282,061	11,704.80	356,996,648	4.5	2048/10/1	3.47
アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% OCT48 TBA	2,570,000	11,228.78	288,579,894	11,168.89	287,040,721	3.5	2048/10/1	2.79
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB19	2,410,000	11,294.89	272,206,882	11,298.44	272,292,414	1.125	2019/2/28	2.64
アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5% OCT48 TBA	2,200,000	11,760.70	258,735,535	11,733.20	258,130,414	4.5	2048/10/1	2.51
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	780,000	21,493.82	167,651,857	21,094.67	164,538,475	4.25	2040/12/7	1.60
アメリカ	特殊債券	G2SF 3.5% OCT48 TBA	1,400,000	11,336.14	158,706,095	11,286.01	158,004,262	3.5	2048/10/1	1.53
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY28	1,395,000	11,265.72	157,156,833	11,186.64	156,053,698	2.875	2028/5/15	1.52
ポルトガル	国債証券	PORTUGAL OT 4.125% APR27	965,000	15,717.10	151,670,026	15,731.79	151,811,826	4.125	2027/4/14	1.47
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 3.25% JUN21	1,550,000	8,969.56	139,028,259	8,940.89	138,583,838	3.25	2021/6/1	1.35
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% MAY22	1,235,000	10,934.66	135,043,069	10,893.84	134,539,014	1.75	2022/5/31	1.31
フランス	国債証券	FRANCE OAT 0.75% MAY28	1,015,701	13,331.60	135,409,240	13,170.79	133,775,847	0.75	2028/5/25	1.30
フランス	特殊債券	UNEDIC 0.25% EMTN	1,000,000	13,301.08	133,010,802	13,201.84	132,018,431	0.25	2023/11/24	1.28
イタリア	国債証券	ITALY BTP 0.05% OCT19	1,000,000	13,137.75	131,377,553	13,163.65	131,636,547	0.05	2019/10/15	1.28
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% OCT48 TBA	1,120,000	10,914.25	122,239,647	10,853.03	121,553,971	3	2048/10/1	1.18
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% OCT48 TBA	1,050,000	11,507.39	120,827,612	11,456.37	120,291,924	4	2048/10/1	1.17
イギリス	社債券	CBA 0.375% EMTN	891,000	13,260.51	118,151,173	13,205.80	117,663,743	0.375	2023/4/24	1.14
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	1,045,000	11,107.67	116,075,238	11,084.60	115,834,169	1.75	2020/12/31	1.12
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB28	970,000	11,175.28	108,400,293	11,074.84	107,426,040	2.75	2028/2/15	1.04
イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 0.5%	800,000	13,113.97	104,911,760	13,142.64	105,141,155	0.5	2020/2/3	1.02
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 2.9% OCT46	735,000	14,203.17	104,393,322	14,190.38	104,299,311	2.9	2046/10/31	1.01
カナダ	地方債証券	ONTARIO 2.6%	1,090,000	8,610.24	93,851,678	8,555.60	93,256,069	2.6	2025/6/2	0.91
アメリカ	国債証券	US T-BOND 3% FEB47	813,100	11,144.05	90,612,321	10,968.37	89,183,878	3	2047/2/15	0.87
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 1.5% APR27	660,000	13,469.15	88,896,432	13,414.45	88,535,412	1.5	2027/4/30	0.86
イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	570,000	14,995.24	85,472,909	15,076.64	85,936,879	5.5	2022/11/1	0.83
イギリス	国債証券	UK GOVT 2% SEP25	550,000	15,671.54	86,193,518	15,530.14	85,415,815	2	2025/9/7	0.83
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	950,000	8,982.47	85,333,551	8,946.06	84,987,615	5.75	2021/5/15	0.83
イタリア	国債証券	ITALY BTP 2.2% JUN27	640,000	12,607.47	80,687,855	12,754.02	81,625,732	2.2	2027/6/1	0.79
アメリカ	特殊債券	G2SF 4.0% OCT48 TBA	700,000	11,579.70	81,057,928	11,545.10	80,815,702	4	2048/10/1	0.78

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、委託会社が作成しています。
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

2018年 9月28日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,761,800,564	1.3570	3,747,829,065	1.4417	3,981,687,873	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2018年 9月28日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	30,750,000	2,893.37	889,712,774	2,929.68	900,879,436	10	2021/1/1	8.28
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	17,458,000	2,755.78	481,104,311	2,822.86	492,815,659	10	2023/1/1	4.53
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	63,980,000	575.00	367,886,254	579.83	370,977,768	6.5	2022/6/9	3.41
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	46,542,000,000	0.77	361,005,815	0.79	369,265,157	9	2029/3/15	3.39
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% SEP20 20/C	860,250,000	40.66	349,781,037	40.69	350,090,053	1	2020/9/23	3.22
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	39,456,829	865.94	341,675,700	873.24	344,556,175	10.5	2026/12/21	3.17
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	55,400,000	583.26	323,127,982	587.51	325,484,329	7.5	2027/6/3	2.99
ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	3,166,000	9,027.37	285,806,671	9,128.13	288,996,619	6	2022/8/15	2.66
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5% DEC19	46,600,000	582.63	271,505,804	584.43	272,344,566	5	2019/12/11	2.50
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	6,310,000,000	3.55	224,143,946	3.55	224,446,069	6	2028/4/28	2.06
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 11% JUL20	5,030,000,000	4.18	210,395,903	4.18	210,292,228	11	2020/7/24	1.93
チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	1,190,000,000	17.27	205,557,211	17.23	205,107,177	4.5	2026/3/1	1.89
インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	26,865,000,000	0.71	191,153,823	0.73	198,003,861	8.25	2036/5/15	1.82
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 0.5% APR21 21/C	487,950,000	39.57	193,124,090	39.49	192,701,826	0.5	2021/4/21	1.77
ポーランド	国債証券	POLAND 5.5% OCT19 1019	5,856,000	3,234.64	189,420,893	3,231.05	189,210,651	5.5	2019/10/25	1.74
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	31,800,000	587.99	186,982,092	590.74	187,857,940	7.75	2031/5/29	1.73
ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	6,317,000	2,951.88	186,470,715	2,960.58	187,020,101	2.5	2026/7/25	1.72
ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JAN23 0123	5,875,000	3,106.01	182,478,647	3,103.72	182,344,014	2.5	2023/1/25	1.68
ドイツ	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	105,000,000	170.66	179,199,542	172.18	180,790,796	7.6	2021/4/14	1.66
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	26,836,600	663.39	178,031,675	669.17	179,582,906	10	2024/12/5	1.65
ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	105,150,000	164.25	172,713,975	170.51	179,293,641	8.15	2027/2/3	1.65
ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN20 LTN	6,090,000	2,541.15	154,756,225	2,561.54	155,997,969	0	2020/1/1	1.43
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	23,210,000	652.82	151,520,422	659.38	153,043,147	7	2031/2/28	1.41
インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	21,302,000,000	0.69	147,481,671	0.69	148,987,297	7	2027/5/15	1.37
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	19,355,031	707.91	137,016,966	715.43	138,471,961	8.75	2048/2/28	1.27
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,610,000	2,647.18	122,035,021	2,744.87	126,538,550	10	2025/1/1	1.16
ポーランド	国債証券	POLAND 2.25% APR22 0422	3,900,000	3,104.90	121,091,256	3,102.98	121,016,419	2.25	2022/4/25	1.11
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 2.5% OCT21 21/B	290,220,000	41.80	121,326,431	41.64	120,870,330	2.5	2021/10/27	1.11
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	16,400,872	716.08	117,443,790	722.82	118,550,121	8.25	2032/3/31	1.09
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	711.40	118,144,877	713.05	118,418,718	10	2036/11/20	1.09

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、委託会社が作成しています。