有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	329,113,310	1.1414	1.1764	-	99.51%
	日本			375,682,843	387,168,897	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.51%
合計	99.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	54,101,700	116.77	119.05	5.750000	10.94%
	オーストラリア			63,179,424	64,413,484	2021/5/15
2	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	45,280,400	130.63	134.19	6.250000	10.32%
	アメリカ			59,153,322	60,764,032	2023/8/15
3	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	47,338,600	124.29	122.81	8.125000	9.88%
	アメリカ			58,839,986	58,137,481	2019/8/15
4	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	44,125,500	119.16	122.81	5.750000	9.21%
	オーストラリア			52,584,181	54,191,850	2022/7/15
5	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	30,450,200	135.53	137.04	8.000000	7.09%
	イギリス			41,270,014	41,731,999	2021/6/7
6	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	24,913,800	145.45	156.08	6.000000	6.61%
	イギリス			36,238,367	38,886,704	2028/12/7
7	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	21,047,760	150.15	154.91	6.000000	5.54%
	フランス			31,604,069	32,606,137	2025/10/25
8	US TREASURY N/B 8.75 2017/05/15	国債証券	28,917,710	111.62	107.15	8.750000	5.27%
	アメリカ			32,279,393	30,987,061	2017/5/15
9	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	17,494,700	130.42	131.21	7.875000	3.90%
	アメリカ			22,818,162	22,956,195	2021/2/15
10	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	16,465,600	132.13	131.85	8.750000	3.69%
	アメリカ			21,757,643	21,711,375	2020/8/15
11	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	17,158,500	117.09	115.71	4.500000	3.37%
	イタリア			20,092,603	19,855,816	2020/2/1
12	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	17,716,480	114.48	109.91	8.750000	3.31%
	イギリス			20,283,597	19,473,954	2017/8/25
13	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	16,014,600	113.98	112.00	4.500000	3.05%
	イタリア			18,254,241	17,936,352	2019/3/1
14	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	12,246,290	134.51	136.25	8.000000	2.84%
	アメリカ			16,473,096	16,686,427	2021/11/15
15	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	9,951,930	159.35	159.63	8.500000	2.70%
	フランス			15,858,898	15,887,261	2023/4/25
16	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	12,427,200	113.34	111.59	5.500000	2.36%
	ポーランド			14,086,231	13,868,755	2019/10/25
17	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,174,600	136.81	139.64	7.625000	1.47%
	アメリカ			8,448,087	8,622,705	2022/11/15
18	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	7,435,350	110.76	107.56	5.500000	1.36%
	ベルギー			8,235,765	7,998,205	2017/9/28
19	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	5,719,500	124.80	127.12	3.750000	1.24%
	オランダ			7,138,221	7,270,914	2023/1/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	94.13%
合計	94.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。