有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	322,417,459	1.2228	1.2325	-	99.54%
	日本			394,284,310	397,379,518	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.54%
合計	99.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成28年11月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	74,197,200	125.93	126.23	6.250000	14.93%
	アメリカ			93,441,727	93,662,093	2023/8/15
2	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	51,713,200	118.10	118.15	8.125000	9.74%
	アメリカ			61,077,943	61,102,248	2019/8/15
3	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	52,587,500	115.59	115.46	5.750000	9.68%
	オーストラリア			60,788,520	60,718,053	2021/5/15
4	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	48,380,500	118.50	118.36	5.750000	9.13%
	オーストラリア			57,335,730	57,266,546	2022/7/15
5	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	30,901,200	133.05	133.43	8.000000	6.57%
	イギリス			41,115,282	41,232,707	2021/6/7
6	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	26,812,800	147.68	148.48	6.000000	6.35%
	フランス			39,597,679	39,814,058	2025/10/25
7	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	25,282,800	148.12	149.15	6.000000	6.01%
	イギリス			37,449,641	37,710,307	2028/12/7
8	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	19,111,400	125.01	125.13	7.875000	3.81%
	アメリカ			23,892,116	23,916,005	2021/2/15
9	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	17,987,200	125.83	125.92	8.750000	3.61%
	アメリカ			22,634,193	22,649,662	2020/8/15
10	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	17,955,000	112.54	112.58	4.500000	3.22%
	イタリア			20,206,557	20,214,636	2020/2/1
11	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	17,978,880	106.55	106.42	8.750000	3.05%
	イギリス			19,157,934	19,134,382	2017/8/25
12	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	16,758,000	109.45	109.38	4.500000	2.92%
	イタリア			18,341,631	18,331,576	2019/3/1
13	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	13,377,980	129.06	129.18	8.000000	2.75%
	アメリカ			17,266,958	17,282,611	2021/11/15
14	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	10,413,900	153.71	154.17	8.500000	2.56%
	フランス			16,007,726	16,055,942	2023/4/25
15	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	12,955,200	109.06	109.03	5.500000	2.25%
	ポーランド			14,130,236	14,125,702	2019/10/25
16	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,745,200	131.63	131.88	7.625000	1.42%
	アメリカ			8,878,841	8,895,704	2022/11/15
17	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	7,780,500	105.25	105.19	5.500000	1.30%
	ベルギー			8,189,365	8,184,385	2017/9/28
18	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	5,985,000	124.22	124.71	3.750000	1.19%
	オランダ			7,435,105	7,463,953	2023/1/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	90.49%
合計	90.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。