有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	312,340,484	1.2611	1.2760	-	99.49%
	日本			393,923,818	398,546,457	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.49%
合計	99.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	84,000,000	125.76	124.71	6.250000	16.09%
	アメリカ			105,638,601	104,756,400	2023/8/15
2	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	54,724,300	118.40	117.26	5.750000	9.86%
	オーストラリア			64,793,890	64,174,092	2022/7/15
3	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	42,279,100	149.58	149.40	6.000000	9.70%
	イギリス			63,243,614	63,167,089	2028/12/7
4	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	53,862,500	115.59	113.89	5.750000	9.42%
	オーストラリア			62,262,356	61,349,387	2021/5/15
5	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	51,520,000	118.10	114.10	8.125000	9.03%
	アメリカ			60,849,756	58,784,835	2019/8/15
6	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	33,784,080	147.37	145.44	6.000000	7.55%
	フランス			49,788,018	49,136,579	2025/10/25
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	32,073,800	133.05	129.52	8.000000	6.38%
	イギリス			42,675,473	41,542,947	2021/6/7
8	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	19,040,000	125.01	121.73	7.875000	3.56%
	アメリカ			23,802,856	23,178,153	2021/2/15
9	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	17,920,000	125.83	121.86	8.750000	3.35%
	アメリカ			22,549,632	21,838,566	2020/8/15
10	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	19,195,500	112.53	111.20	4.500000	3.28%
	イタリア			21,602,615	21,346,163	2020/2/1
11	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	17,915,800	109.44	107.70	4.500000	2.96%
	イタリア			19,608,843	19,296,391	2019/3/1
12	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	13,328,000	129.06	126.21	8.000000	2.58%
	アメリカ			17,202,449	16,822,335	2021/11/15
13	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	11,133,390	153.71	148.98	8.500000	2.55%
	フランス			17,113,690	16,586,747	2023/4/25
14	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	14,467,200	109.06	107.86	5.500000	2.40%
	ポーランド			15,779,375	15,605,334	2019/10/25
15	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,720,000	131.63	129.16	7.625000	1.33%
	アメリカ			8,845,670	8,679,820	2022/11/15
16	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	8,318,050	105.25	101.42	5.500000	1.30%
	ベルギー			8,755,163	8,436,998	2017/9/28
17	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,398,500	124.22	121.20	3.750000	1.19%
	オランダ			7,948,792	7,755,173	2023/1/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	92.55%
合計	92.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。