有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、平成29年5月25日から平成29年11月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第17期特定期間末 (平成29年5月24日現在)		第18期特定期間末 (平成29年11月24日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	6,297,542,064口		5,711,939,062口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	2,774,010,780円	元本の欠損	2,616,956,703円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.5595円	1口当たり純資産額	0.5418円
(10,000口当たり純資産額)	(5,595円)	(10,000口当たり純資産額)	(5,418円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17期特定期間 (自 平成28年11月25日     至 平成29年5月24日)	第18期特定期間 (自 平成29年5月25日     至 平成29年11月24日)
分配金の計算過程 第94期(平成28年11月25日から平成28年12月26日まで) 計算期間末における分配対象額164,067,285円(10,000口当たり241円07銭)のうち、23,820,487円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 23,743,443円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 140,323,842円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 164,067,285円 期末受益権口数 F 6,805,853,447口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 241円 07銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 23,820,487円 第95期(平成28年12月27日から平成29年1月24日まで) 計算期間末における分配対象額155,040,385円(10,000口当たり232円26銭)のうち、23,362,567円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 17,461,944円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 137,578,441円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 155,040,385円 期末受益権口数 F 6,675,019,223口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 232円 26銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 23,362,567円	分配金の計算過程 第100期(平成29年5月25日から平成29年6月26日まで) 計算期間末における分配対象額126,784,653円(10,000口当たり205円17銭)のうち、21,627,268円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 20,441,180円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 106,343,473円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 126,784,653円 期末受益権口数 F 6,179,219,504口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 205円 17銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 21,627,268円 第101期(平成29年6月27日から平成29年7月24日まで) 計算期間末における分配対象額121,080,372円(10,000口当たり199円55銭)のうち、21,236,244円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 17,814,143円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 103,266,229円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 121,080,372円 期末受益権口数 F 6,067,498,400口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 199円 55銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 21,236,244円
第96期(平成29年1月25日から平成29年2月24日まで) 計算期間末における分配対象額151,109,574円(10,000口当たり231円14銭)のうち、22,880,606円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 22,017,357円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 129,092,217円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 151,109,574円 期末受益権口数 F 6,537,316,056口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 231円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 22,880,606円 第97期(平成29年2月25日から平成29年3月24日まで) 計算期間末における分配対象額142,460,926円(10,000口当たり221円77銭)のうち、22,483,141円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 16,403,420円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 126,057,506円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 142,460,926円 期末受益権口数 F 6,423,754,771口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 221円 77銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 22,483,141円	第102期(平成29年7月25日から平成29年8月24日まで) 計算期間末における分配対象額115,030,478円(10,000口当たり192円15銭)のうち、20,952,482円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 16,435,734円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 98,594,744円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 115,030,478円 期末受益権口数 F 5,986,423,706口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 192円 15銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 20,952,482円 第103期(平成29年8月25日から平成29年9月25日まで) 計算期間末における分配対象額113,706,622円(10,000口当たり191円69銭)のうち、20,760,630円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 20,262,022円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 93,444,600円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 113,706,622円 期末受益権口数 F 5,931,608,831口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 191円 69銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 20,760,630円
第98期(平成29年3月25日から平成29年4月24日まで) 計算期間末における分配対象額136,484,752円(10,000口当たり213円96銭)のうち、22,325,471円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 17,254,865円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 119,229,887円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 136,484,752円 期末受益権口数 F 6,378,706,115口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 213円 96銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 22,325,471円 第99期(平成29年4月25日から平成29年5月24日まで) 計算期間末における分配対象額130,346,083円(10,000口当たり206円97銭)のうち、22,041,397円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 17,595,626円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 112,750,457円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 130,346,083円 期末受益権口数 F 6,297,542,064口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 206円 97銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 22,041,397円	第104期(平成29年9月26日から平成29年10月24日まで) 計算期間末における分配対象額106,757,335円(10,000口当たり182円15銭)のうち、20,513,006円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 14,875,847円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 91,881,488円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 106,757,335円 期末受益権口数 F 5,860,859,019口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 182円 15銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 20,513,006円 第105期(平成29年10月25日から平成29年11月24日まで) 計算期間末における分配対象額99,165,419円(10,000口当たり173円61銭)のうち、19,991,786円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 15,073,373円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 84,092,046円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 99,165,419円 期末受益権口数 F 5,711,939,062口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 173円 61銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 19,991,786円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第17期特定期間 (自 平成28年11月25日     至 平成29年5月24日)	第18期特定期間 (自 平成29年5月25日     至 平成29年11月24日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17期特定期間 (自 平成28年11月25日     至 平成29年5月24日)	第18期特定期間 (自 平成29年5月25日     至 平成29年11月24日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第17期特定期間(自 平成28年11月25日 至 平成29年5月24日)
該当事項はございません。
第18期特定期間(自 平成29年5月25日 至 平成29年11月24日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第17期特定期間 (自 平成28年11月25日     至 平成29年5月24日)	第18期特定期間 (自 平成29年5月25日     至 平成29年11月24日)
期首元本額	7,042,954,718円	6,297,542,064円
期中追加設定元本額	190,173,114円	257,530,953円
期中一部解約元本額	935,585,768円	843,133,955円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第17期特定期間 (自 平成28年11月25日     至 平成29年5月24日)	第18期特定期間 (自 平成29年5月25日     至 平成29年11月24日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	28,867,750	△88,935,106
合計	28,867,750	△88,935,106

3.デリバティブ取引関係
第17期特定期間末(平成29年5月24日現在)
該当事項はございません。
第18期特定期間末(平成29年11月24日現在)
該当事項はございません。