訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	837,016,804	596,792,981
合計		837,016,804	596,792,981

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2018年1月25日現在]	[2018年7月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	5,614,623	1,762,470
コール・ローン	3,884,394	8,320,814
株式	701,188,880	585,018,084
未収配当金	4,037,425	1,653,375
流動資産合計	714,725,322	596,754,743
資産合計	714,725,322	596,754,743
負債の部
流動負債
未払解約金	1,410,000	-
未払利息	10	22
その他未払費用	-	62
流動負債合計	1,410,010	84
負債合計	1,410,010	84
純資産の部
元本等
元本	807,953,873	837,016,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△94,638,561	△240,262,145
元本等合計	713,315,312	596,754,659
純資産合計	713,315,312	596,754,659
負債純資産合計	714,725,322	596,754,743

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2018年1月25日現在	2018年7月25日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	1,099,895,107円	807,953,873円
期中追加設定元本額	58,564,652円	113,978,288円
期中一部解約元本額	350,505,886円	84,915,357円
期末元本額	807,953,873円	837,016,804円
元本の内訳
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株	807,953,873円	837,016,804円
2.受益権の総数	807,953,873口	837,016,804口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は94,638,561円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は240,262,145円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 2017年7月26日 至 2018年1月25日	自 2018年1月26日 至 2018年7月25日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 2017年7月26日 至 2018年1月25日	自 2018年1月26日 至 2018年7月25日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018年1月25日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	138,958,132
合計	138,958,132

(2018年7月25日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△32,770,527
合計	△32,770,527

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	(2018年1月25日現在)	(2018年7月25日現在)
1口当たり純資産額	0.8829円	0.7130円
(1万口当たり純資産額)	(8,829円)	(7,130円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ブラジルレアル	COSAN SA	2,400	38.68	92,832.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	45,800	21.90	1,003,020.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	60,200	19.66	1,183,532.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	5,600	43.78	245,168.00
	BRASKEM SA-PREF A	2,600	51.66	134,316.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	10,100	8.71	87,971.00
	FIBRIA CELULOSE SA	3,800	73.05	277,590.00
	GERDAU SA-PREF	15,900	16.78	266,802.00
	KLABIN SA - UNIT	10,700	20.44	218,708.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	6,700	41.62	278,854.00
	VALE SA	48,973	51.31	2,512,804.63
	EMBRAER SA	10,300	20.10	207,030.00
	WEG SA	12,770	19.00	242,630.00
	CCR SA	19,100	11.18	213,538.00
	LOCALIZA RENT A CAR	7,362	25.58	188,319.96
	RUMO SA	16,648	15.18	252,716.64
	KROTON EDUCACIONAL SA	21,676	11.64	252,308.64
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	11,601	18.28	212,066.28
	LOJAS RENNER S.A.	11,020	31.68	349,113.60
	MAGAZINE LUIZA SA	1,200	133.76	160,512.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5,600	21.08	118,048.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	6,500	15.05	97,825.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	2,413	76.00	183,388.00
	RAIA DROGASIL SA	3,600	76.70	276,120.00
	AMBEV SA	72,465	18.97	1,374,661.05
	BRF SA	8,500	23.66	201,110.00
	JBS SA	14,500	9.54	138,330.00
	M DIAS BRANCO SA	1,500	39.75	59,625.00
	NATURA COSMETICOS SA	3,000	29.50	88,500.00
	ODONTOPREV S.A.	3,900	14.52	56,628.00
	HYPERA SA	5,100	28.35	144,585.00
	BANCO BRADESCO S.A.	15,310	28.01	428,833.10
	BANCO BRADESCO SA-PREF	51,839	30.80	1,596,641.20
	BANCO DO BRASIL S.A.	13,316	33.04	439,960.64
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA-UNIT	6,300	34.05	214,515.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	49,750	45.36	2,256,660.00
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU SA	56	11.00	616.00
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	68,561	10.62	728,117.82
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	31,452	23.24	730,944.48
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	10,900	25.20	274,680.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	1,800	54.35	97,830.00
	PORTO SEGURO SA	1,600	45.91	73,456.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	2,900	21.64	62,756.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	12,907	10.56	136,297.92
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	4,743	20.11	95,381.73
	CIELO SA	18,644	16.92	315,456.48
	TELEFONICA BRASIL S.A.	6,945	43.56	302,524.20
	TIM PARTICIPACOES SA	12,341	12.89	159,075.49
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	3,500	19.30	67,550.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	3,100	17.15	53,165.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	12,653	8.18	103,501.54
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	5,600	25.93	145,208.00
	EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA	4,585	13.90	63,731.50
	ENGIE BRASIL SA	2,700	36.11	97,497.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	2,500	59.12	147,800.00
ブラジルレアル 小計		795,530		19,710,851.90
				(585,018,084)
合計		795,530		585,018,084
				(585,018,084)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計額に対する比率
ブラジルレアル	株式	55銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。