有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	773,702,244	665,848,151
合計		773,702,244	665,848,151

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2018年7月25日現在]	[2019年1月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,762,470	4,299,367
コール・ローン	8,320,814	5,324,450
株式	585,018,084	655,457,143
未収配当金	1,653,375	3,831,586
流動資産合計	596,754,743	668,912,546
資産合計	596,754,743	668,912,546
負債の部
流動負債
未払解約金	-	3,080,000
未払利息	22	15
その他未払費用	62	24
流動負債合計	84	3,080,039
負債合計	84	3,080,039
純資産の部
元本等
元本	837,016,804	773,702,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△240,262,145	△107,869,737
元本等合計	596,754,659	665,832,507
純資産合計	596,754,659	665,832,507
負債純資産合計	596,754,743	668,912,546

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	2018年7月25日現在	2019年1月25日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	807,953,873円	837,016,804円
期中追加設定元本額	113,978,288円	84,444,840円
期中一部解約元本額	84,915,357円	147,759,400円
期末元本額	837,016,804円	773,702,244円
元本の内訳
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株	837,016,804円	773,702,244円
2.受益権の総数	837,016,804口	773,702,244口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は240,262,145円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は107,869,737円であります。

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 2018年1月26日 至 2018年7月25日	自 2018年7月26日 至 2019年1月25日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 2018年1月26日 至 2018年7月25日	自 2018年7月26日 至 2019年1月25日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018年7月25日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△32,770,527
合計	△32,770,527

 
(2019年1月25日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	84,370,204
合計	84,370,204

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2018年7月25日現在)	(2019年1月25日現在)
1口当たり純資産額	0.7130円	0.8606円
(1万口当たり純資産額)	(7,130円)	(8,606円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ブラジルレアル	COSAN SA	2,400	43.44	104,256.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	43,800	29.46	1,290,348.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	57,700	25.54	1,473,658.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	5,200	57.71	300,092.00
	BRASKEM SA-PREF A	2,600	49.45	128,570.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	8,700	10.37	90,219.00
	GERDAU SA-PREF	15,000	15.99	239,850.00
	KLABIN SA - UNIT	10,700	18.84	201,588.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	7,960	47.95	381,682.00
	VALE SA	46,573	56.15	2,615,073.95
	EMBRAER SA	9,600	19.67	188,832.00
	WEG SA	12,770	18.82	240,331.40
	CCR SA	17,800	14.28	254,184.00
	LOCALIZA RENT A CAR	7,362	32.22	237,203.64
	RUMO SA	16,048	19.31	309,886.88
	KROTON EDUCACIONAL SA	20,376	11.44	233,101.44
	B2W CIA DIGITAL	2,800	45.61	127,708.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	10,801	20.46	220,988.46
	LOJAS RENNER S.A.	10,420	44.44	463,064.80
	MAGAZINE LUIZA SA	1,100	167.48	184,228.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5,000	26.66	133,300.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	5,600	20.01	112,056.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	2,413	94.78	228,704.14
	RAIA DROGASIL SA	3,300	62.29	205,557.00
	AMBEV SA	69,665	17.16	1,195,451.40
	BRF SA	7,800	24.19	188,682.00
	JBS SA	13,400	14.47	193,898.00
	M DIAS BRANCO SA	1,500	47.06	70,590.00
	NATURA COSMETICOS SA	2,600	46.45	120,770.00
	HYPERA SA	5,100	32.47	165,597.00
	BANCO BRADESCO S.A.	14,810	38.68	572,850.80
	BANCO BRADESCO SA-PREF	49,339	43.15	2,128,977.85
	BANCO DO BRASIL S.A.	12,616	48.95	617,553.20
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA-UNIT	5,900	49.57	292,463.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	71,325	37.49	2,673,974.25
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	65,161	13.20	860,125.20
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	30,352	31.65	960,640.80
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	10,400	29.99	311,896.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	1,600	87.93	140,688.00
	PORTO SEGURO SA	1,300	54.64	71,032.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	2,900	31.01	89,929.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	11,807	14.26	168,367.82
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	4,043	25.10	101,479.30
	CIELO SA	18,544	10.68	198,049.92
	TELEFONICA BRASIL S.A.	6,645	47.77	317,431.65
	TIM PARTICIPACOES SA	12,141	12.55	152,369.55
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	3,500	36.95	129,325.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	3,100	33.98	105,338.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	13,053	14.49	189,137.97
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	5,100	43.18	220,218.00
	ENGIE BRASIL SA	2,875	42.00	120,750.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	2,500	83.99	209,975.00
ブラジルレアル 小計		775,099		22,532,043.42
				(655,457,143)
合計		775,099		655,457,143
				(655,457,143)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計額に対する比率
ブラジルレアル	株式	52銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。