有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund I Acc	投資信託受益証券	380,266	2,280.9999	2,263.9999	-	94.77%
	ルクセンブルグ			867,386,752	860,922,230	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	7,082,875	1.3407	1.3381	-	1.04%
	日本			9,496,718	9,477,595	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.77%
親投資信託受益証券	1.04%
合計	95.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	340 10年国債	国債証券	1,150,000,000	100.10	100.57	0.400000	8.29%
	日本			1,151,180,000	1,156,655,050	2025/9/20
2	352 2年国債	国債証券	670,000,000	100.18	100.14	0.100000	4.81%
	日本			671,215,380	670,944,700	2017/5/15
3	350 2年国債	国債証券	530,000,000	100.15	100.13	0.100000	3.80%
	日本			530,840,540	530,692,180	2017/3/15
4	152 20年国債	国債証券	510,000,000	100.00	101.76	1.200000	3.72%
	日本			510,000,000	519,009,660	2035/3/20
5	151 20年国債	国債証券	500,000,000	100.31	102.23	1.200000	3.66%
	日本			501,580,500	511,177,500	2034/12/20
6	148 20年国債	国債証券	450,000,000	106.36	108.13	1.500000	3.49%
	日本			478,620,000	486,593,100	2034/3/20
7	43 30年国債	国債証券	440,000,000	105.53	107.40	1.700000	3.38%
	日本			464,341,680	472,563,520	2044/6/20
8	120 5年国債	国債証券	430,000,000	100.45	100.63	0.200000	3.10%
	日本			431,935,000	432,711,580	2019/9/20
9	354 2年国債	国債証券	420,000,000	100.16	100.16	0.100000	3.01%
	日本			420,688,800	420,675,780	2017/7/15
10	47 30年国債	国債証券	390,000,000	103.94	104.77	1.600000	2.93%
	日本			405,386,800	408,610,020	2045/6/20
11	119 5年国債	国債証券	380,000,000	100.14	100.26	0.100000	2.73%
	日本			380,559,080	380,988,380	2019/6/20
12	337 10年国債	国債証券	380,000,000	98.91	100.17	0.300000	2.73%
	日本			375,858,000	380,682,860	2024/12/20
13	153 20年国債	国債証券	320,000,000	101.89	103.24	1.300000	2.37%
	日本			326,069,300	330,371,200	2035/6/20
14	150 20年国債	国債証券	310,000,000	104.09	105.87	1.400000	2.35%
	日本			322,687,060	328,204,130	2034/9/20
15	149 20年国債	国債証券	290,000,000	106.10	107.88	1.500000	2.24%
	日本			307,693,190	312,864,180	2034/6/20
16	123 5年国債	国債証券	290,000,000	99.94	100.21	0.100000	2.08%
	日本			289,826,000	290,633,360	2020/3/20
17	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.28	100.55	0.510000	1.44%
	日本			200,562,000	201,119,800	2019/8/7
18	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.03	100.11	0.328000	1.43%
	イギリス			200,079,800	200,220,200	2017/6/23

19	92 住宅機構RMBS	特殊債券	194,208,000	99.50	100.10	0.740000	1.39%
	日本			193,236,960	194,402,208	2050/1/10
20	86 住宅機構RMBS	特殊債券	189,552,000	101.55	102.10	1.000000	1.39%
	日本			192,509,011	193,532,592	2049/7/10
21	79 住宅機構RMBS	特殊債券	178,834,000	102.17	102.65	1.070000	1.32%
	日本			182,732,580	183,590,984	2048/12/10
22	78 住宅機構RMBS	特殊債券	176,402,000	101.78	102.77	1.080000	1.30%
	日本			179,559,595	181,305,975	2048/11/10
23	353 2年国債	国債証券	150,000,000	100.18	100.15	0.100000	1.08%
	日本			150,284,700	150,225,150	2017/6/15
24	48 30年国債	国債証券	110,000,000	99.47	100.00	1.400000	0.79%
	日本			109,421,400	110,000,000	2045/9/20
25	317 北海道電力	社債券	100,000,000	103.10	104.09	1.139000	0.75%
	日本			103,101,200	104,099,400	2023/11/24
26	427 九州電力	社債券	100,000,000	101.44	102.39	1.024000	0.73%
	日本			101,441,600	102,399,400	2024/5/24
27	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.01	102.13	0.800000	0.73%
	日本			102,017,700	102,136,300	2020/4/24
28	69 アコム	社債券	100,000,000	100.60	101.94	1.210000	0.73%
	日本			100,608,800	101,942,200	2024/9/26
29	495 関西電力	社債券	100,000,000	101.13	101.55	0.746000	0.73%
	日本			101,133,700	101,553,500	2021/9/17
30	1 ソシエテG 劣後	社債券	100,000,000	100.31	101.43	2.195000	0.73%
	フランス			100,315,100	101,437,300	2025/6/12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	57.91%
特殊債券	13.07%
社債券	28.13%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。