有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund	投資信託受益証券	72,335	9,020.0000	9,174.0000	-	30.19%
	ケイマン諸島			652,469,277	663,608,996	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	15,541,838	1.4072	1.4056	-	0.99%
	日本			21,871,782	21,845,607	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	30.19%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	31.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成28年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	341 10年国債	国債証券	860,000,000	102.65	103.52	0.300000	6.52%
	日本			882,843,800	890,279,740	2025/12/20
2	342 10年国債	国債証券	790,000,000	101.42	101.50	0.100000	5.87%
	日本			801,226,200	801,872,910	2026/3/20
3	352 2年国債	国債証券	670,000,000	100.18	100.32	0.100000	4.92%
	日本			671,215,380	672,194,250	2017/5/15
4	152 20年国債	国債証券	510,000,000	100.00	114.50	1.200000	4.28%
	日本			510,000,000	583,997,430	2035/3/20
5	151 20年国債	国債証券	500,000,000	100.31	114.73	1.200000	4.20%
	日本			501,580,500	573,672,000	2034/12/20
6	43 30年国債	国債証券	420,000,000	105.53	128.92	1.700000	3.97%
	日本			443,226,000	541,483,740	2044/6/20
7	47 30年国債	国債証券	390,000,000	103.94	126.25	1.600000	3.61%
	日本			405,386,800	492,392,550	2045/6/20
8	354 2年国債	国債証券	420,000,000	100.16	100.38	0.100000	3.09%
	日本			420,688,800	421,611,960	2017/7/15
9	100 20年国債	国債証券	310,000,000	126.13	125.88	2.200000	2.86%
	日本			391,012,300	390,232,960	2028/3/20
10	150 20年国債	国債証券	310,000,000	104.09	118.42	1.400000	2.69%
	日本			322,687,060	367,117,810	2034/9/20
11	353 2年国債	国債証券	350,000,000	100.28	100.35	0.100000	2.57%
	日本			351,008,700	351,246,000	2017/6/15
12	149 20年国債	国債証券	290,000,000	106.10	120.11	1.500000	2.55%
	日本			307,693,190	348,319,870	2034/6/20
13	357 2年国債	国債証券	340,000,000	100.24	100.45	0.100000	2.50%
	日本			340,816,000	341,546,320	2017/10/15
14	125 5年国債	国債証券	300,000,000	101.53	101.32	0.100000	2.23%
	日本			304,614,000	303,966,600	2020/9/20
15	340 10年国債	国債証券	290,000,000	101.83	104.58	0.400000	2.22%
	日本			295,321,000	303,288,380	2025/9/20
16	350 2年国債	国債証券	250,000,000	100.15	100.21	0.100000	1.84%
	日本			250,375,000	250,548,750	2017/3/15
17	148 20年国債	国債証券	200,000,000	106.36	120.05	1.500000	1.76%
	日本			212,720,000	240,102,800	2034/3/20
18	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	100.48	103.34	0.950000	1.51%
	日本			200,961,400	206,689,200	2024/7/16
19	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.28	101.28	0.510000	1.48%
	日本			200,562,000	202,560,400	2019/8/7
20	92 住宅機構RMBS	特殊債券	189,946,000	99.50	102.73	0.740000	1.43%
	日本			188,996,270	195,150,520	2050/1/10
21	86 住宅機構RMBS	特殊債券	184,328,000	101.55	104.47	1.000000	1.41%
	日本			187,203,516	192,585,894	2049/7/10
22	79 住宅機構RMBS	特殊債券	172,242,000	102.17	104.80	1.070000	1.32%
	日本			175,996,874	180,526,840	2048/12/10
23	78 住宅機構RMBS	特殊債券	170,276,000	101.78	104.85	1.080000	1.31%
	日本			173,323,940	178,551,413	2048/11/10
24	117 5年国債	国債証券	150,000,000	100.57	101.30	0.200000	1.11%
	日本			150,861,100	151,950,450	2019/3/20
25	123 5年国債	国債証券	150,000,000	101.36	101.25	0.100000	1.11%
	日本			152,044,500	151,885,800	2020/3/20
26	156 20年国債	国債証券	110,000,000	99.87	99.26	0.400000	0.80%
	日本			109,857,000	109,192,270	2036/3/20
27	427 九州電力	社債券	100,000,000	101.44	105.55	1.024000	0.77%
	日本			101,441,600	105,556,800	2024/5/24
28	496 関西電力	社債券	100,000,000	99.88	104.72	0.908000	0.77%
	日本			99,888,600	104,722,900	2025/2/25
29	339 10年国債	国債証券	100,000,000	105.07	104.55	0.400000	0.77%
	日本			105,074,000	104,556,500	2025/6/20
30	1A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	98.91	104.00	1.520000	0.76%
	日本			98,910,000	104,000,000	2045/4/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	63.91%
特殊債券	11.27%
社債券	20.90%
合計	96.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。