有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Multi Strategies Fund-UBP African Equity Fund	投資信託受益証券	218,401	10,973.2454	10,803.0000	-	95.11%
	ケイマン諸島			2,396,576,894	2,359,394,969	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	17,629,944	1.4108	1.4062	-	1.00%
	日本			24,874,087	24,791,227	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.11%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	96.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	131 5年国債	国債証券	670,000,000	100.79	100.82	0.100000	4.43%
	日本			675,318,000	675,547,600	2022/3/20
2	345 10年国債	国債証券	570,000,000	100.42	100.64	0.100000	3.76%
	日本			572,399,700	573,665,100	2026/12/20
3	55 30年国債	国債証券	570,000,000	99.47	98.69	0.800000	3.69%
	日本			566,984,700	562,567,200	2047/6/20
4	148 20年国債	国債証券	470,000,000	117.55	117.71	1.500000	3.62%
	日本			552,499,100	553,255,800	2034/3/20
5	152 20年国債	国債証券	460,000,000	112.45	112.59	1.200000	3.39%
	日本			517,302,200	517,941,600	2035/3/20
6	151 20年国債	国債証券	440,000,000	112.47	112.70	1.200000	3.25%
	日本			494,903,200	495,888,800	2034/12/20
7	35 30年国債	国債証券	370,000,000	128.33	128.12	2.000000	3.11%
	日本			474,832,100	474,058,800	2041/9/20
8	340 10年国債	国債証券	400,000,000	103.09	103.22	0.400000	2.71%
	日本			412,370,000	412,904,000	2025/9/20
9	342 10年国債	国債証券	380,000,000	100.60	100.76	0.100000	2.51%
	日本			382,299,000	382,888,000	2026/3/20
10	154 20年国債	国債証券	340,000,000	113.04	112.55	1.200000	2.51%
	日本			384,346,200	382,700,600	2035/9/20
11	158 20年国債	国債証券	360,000,000	99.80	99.56	0.500000	2.35%
	日本			359,305,600	358,444,800	2036/9/20
12	329 10年国債	国債証券	330,000,000	105.01	104.95	0.800000	2.27%
	日本			346,542,900	346,364,700	2023/6/20
13	150 20年国債	国債証券	270,000,000	116.86	116.07	1.400000	2.05%
	日本			315,540,900	313,389,000	2034/9/20
14	544 東京電力	社債券	300,000,000	101.71	101.40	1.976000	1.99%
	日本			305,131,200	304,216,200	2018/6/25
15	540 東京電力	社債券	300,000,000	101.15	100.88	1.640000	1.98%
	日本			303,469,800	302,658,600	2018/4/25
16	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.23	123.06	2.100000	1.85%
	日本			283,433,600	283,044,900	2029/9/20
17	54 30年国債	国債証券	240,000,000	98.69	98.82	0.800000	1.55%
	日本			236,875,200	237,170,400	2047/3/20
18	323 10年国債	国債証券	220,000,000	104.68	104.61	0.900000	1.51%
	日本			230,302,600	230,142,000	2022/6/20
19	328 10年国債	国債証券	210,000,000	103.69	103.67	0.600000	1.43%
	日本			217,755,300	217,711,200	2023/3/20
20	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.41	103.45	0.950000	1.36%
	日本			206,837,000	206,913,400	2024/7/16
21	52 ソフトバンクグループ	社債券	200,000,000	100.92	101.99	2.030000	1.34%
	日本			201,849,000	203,987,400	2024/3/8
22	542 東京電力	社債券	200,000,000	101.12	100.86	1.602000	1.32%
	日本			202,242,000	201,732,600	2018/4/25
23	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.56	100.85	0.450000	1.32%
	イギリス			201,121,400	201,706,000	2021/9/24
24	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.45	100.45	0.510000	1.32%
	日本			200,919,200	200,900,600	2019/8/7
25	30 東レ	社債券	200,000,000	99.93	100.25	0.375000	1.31%
	日本			199,865,200	200,505,600	2027/7/16
26	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.27	99.16	1.020000	1.30%
	日本			196,540,000	198,320,000	-
27	347 10年国債	国債証券	190,000,000	100.24	100.48	0.100000	1.25%
	日本			190,456,000	190,917,700	2027/6/20
28	146 20年国債	国債証券	150,000,000	120.66	120.77	1.700000	1.19%
	日本			180,990,000	181,164,000	2033/9/20
29	9 40年国債	国債証券	220,000,000	80.24	80.10	0.400000	1.15%
	日本			176,545,600	176,235,400	2056/3/20
30	344 10年国債	国債証券	150,000,000	100.44	100.62	0.100000	0.99%
	日本			150,660,000	150,937,500	2026/9/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
国債証券	58.24%
特殊債券	5.40%
社債券	32.59%
合計	96.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。