有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Multi Strategies Fund-UBP African Equity Fund	投資信託受益証券	217,052	11,407.9999	11,486.0000	-	94.67%
	ケイマン諸島			2,476,136,631	2,493,066,737	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	18,596,746	1.4202	1.4187	-	1.00%
	日本			26,412,958	26,383,203	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.67%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	95.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	154 20年国債	国債証券	930,000,000	112.42	113.52	1.200000	6.65%
	日本			1,045,568,000	1,055,763,900	2035/9/20
2	345 10年国債	国債証券	1,040,000,000	100.73	100.87	0.100000	6.61%
	日本			1,047,625,800	1,049,058,400	2026/12/20
3	349 10年国債	国債証券	1,000,000,000	100.58	100.67	0.100000	6.34%
	日本			1,005,890,000	1,006,780,000	2027/12/20
4	158 20年国債	国債証券	880,000,000	99.49	100.85	0.500000	5.59%
	日本			875,595,800	887,497,600	2036/9/20
5	150 20年国債	国債証券	710,000,000	116.03	116.80	1.400000	5.22%
	日本			823,839,900	829,287,100	2034/9/20
6	35 30年国債	国債証券	550,000,000	128.84	130.13	2.000000	4.51%
	日本			708,628,700	715,742,500	2041/9/20
7	55 30年国債	国債証券	540,000,000	99.23	101.93	0.800000	3.47%
	日本			535,845,400	550,422,000	2047/6/20
8	133 5年国債	国債証券	500,000,000	100.98	100.96	0.100000	3.18%
	日本			504,900,000	504,825,000	2022/9/20
9	339 10年国債	国債証券	440,000,000	103.25	103.29	0.400000	2.86%
	日本			454,319,400	454,498,000	2025/6/20
10	146 20年国債	国債証券	360,000,000	120.80	121.22	1.700000	2.75%
	日本			434,891,200	436,424,400	2033/9/20
11	544 東京電力	社債券	300,000,000	101.71	100.44	1.976000	1.90%
	日本			305,131,200	301,330,800	2018/6/25
12	540 東京電力	社債券	300,000,000	101.15	100.10	1.640000	1.89%
	日本			303,469,800	300,316,800	2018/4/25
13	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.23	122.67	2.100000	1.78%
	日本			283,433,600	282,143,300	2029/9/20
14	151 20年国債	国債証券	230,000,000	112.47	113.60	1.200000	1.65%
	日本			258,681,000	261,282,300	2034/12/20
15	52 ソフトバンクグループ	社債券	200,000,000	100.92	104.17	2.030000	1.31%
	日本			201,849,000	208,353,600	2024/3/8
16	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.41	103.29	0.950000	1.30%
	日本			206,837,000	206,596,600	2024/7/16
17	57 30年国債	国債証券	200,000,000	99.73	101.70	0.800000	1.28%
	日本			199,474,800	203,418,000	2047/12/20
18	3A明治安田劣後FR	社債券	200,000,000	100.00	101.04	1.110000	1.27%
	日本			200,000,000	202,094,000	2047/11/6
19	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.56	100.90	0.450000	1.27%
	イギリス			201,121,400	201,810,600	2021/9/24
20	542 東京電力	社債券	200,000,000	101.12	100.10	1.602000	1.26%
	日本			202,242,000	200,211,200	2018/4/25
21	30 東レ	社債券	200,000,000	99.93	99.99	0.375000	1.26%
	日本			199,865,200	199,985,600	2027/7/16
22	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.27	99.37	1.020000	1.25%
	日本			196,540,000	198,740,000	-
23	148 20年国債	国債証券	160,000,000	117.55	118.36	1.500000	1.19%
	日本			188,080,000	189,388,800	2034/3/20
24	10 40年国債	国債証券	150,000,000	99.18	100.72	0.900000	0.95%
	日本			148,782,300	151,089,000	2057/3/20
25	9 40年国債	国債証券	150,000,000	80.35	85.01	0.400000	0.80%
	日本			120,532,500	127,515,000	2056/3/20
26	78 住宅機構RMBS	特殊債券	112,262,000	103.96	104.05	1.080000	0.74%
	日本			116,718,801	116,819,837	2048/11/10
27	79 住宅機構RMBS	特殊債券	112,056,000	103.97	104.00	1.070000	0.73%
	日本			116,515,828	116,538,240	2048/12/10
28	335 10年国債	国債証券	110,000,000	103.44	103.73	0.500000	0.72%
	日本			113,784,000	114,108,500	2024/9/20
29	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	108.15	108.83	2.114000	0.69%
	フランス			108,151,200	108,835,100	2025/6/26
30	1 BPCE S.A.劣後	社債券	100,000,000	107.10	107.95	2.047000	0.68%
	フランス			107,100,900	107,950,700	2025/1/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
国債証券	60.03%
特殊債券	5.46%
社債券	31.96%
合計	97.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。