有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Multi Strategies Fund-UBP African Equity Fund	投資信託受益証券	224,778	8,609.9999	8,664.0000	-	95.11%
	ケイマン諸島			1,935,340,990	1,947,479,017	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	14,243,358	1.4164	1.4197	-	0.99%
	日本			20,175,716	20,221,295	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.11%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	96.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	128 5年国債	国債証券	1,810,000,000	101.39	101.69	0.100000	13.41%
	日本			1,835,226,100	1,840,612,530	2021/6/20
2	342 10年国債	国債証券	900,000,000	103.04	102.10	0.100000	6.69%
	日本			927,441,640	918,963,000	2026/3/20
3	51 30年国債	国債証券	770,000,000	99.88	96.02	0.300000	5.39%
	日本			769,141,800	739,410,210	2046/6/20
4	100 20年国債	国債証券	550,000,000	127.21	125.51	2.200000	5.03%
	日本			699,709,130	690,351,750	2028/3/20
5	152 20年国債	国債証券	510,000,000	120.61	116.35	1.200000	4.32%
	日本			615,125,790	593,435,490	2035/3/20
6	151 20年国債	国債証券	500,000,000	120.56	116.35	1.200000	4.24%
	日本			602,819,000	581,769,000	2034/12/20
7	365 2年国債	国債証券	470,000,000	100.82	100.69	0.100000	3.45%
	日本			473,869,180	473,267,440	2018/6/15
8	150 20年国債	国債証券	310,000,000	123.88	119.77	1.400000	2.70%
	日本			384,028,310	371,317,070	2034/9/20
9	149 20年国債	国債証券	290,000,000	125.54	121.41	1.500000	2.56%
	日本			364,084,850	352,109,300	2034/6/20
10	341 10年国債	国債証券	330,000,000	105.41	104.01	0.300000	2.50%
	日本			347,853,000	343,244,550	2025/12/20
11	328 10年国債	国債証券	290,000,000	105.27	105.51	0.600000	2.23%
	日本			305,297,500	306,005,680	2023/3/20
12	148 20年国債	国債証券	200,000,000	125.41	121.53	1.500000	1.77%
	日本			250,821,000	243,064,200	2034/3/20
13	125 5年国債	国債証券	230,000,000	101.43	101.47	0.100000	1.70%
	日本			233,301,500	233,398,480	2020/9/20
14	130 20年国債	国債証券	170,000,000	128.30	124.89	1.800000	1.55%
	日本			218,117,480	212,319,290	2031/9/20
15	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	104.89	104.23	0.950000	1.52%
	日本			209,790,600	208,469,400	2024/7/16
16	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	101.35	101.09	0.510000	1.47%
	日本			202,712,600	202,190,000	2019/8/7
17	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.00	100.05	0.450000	1.46%
	イギリス			200,000,000	200,102,400	2021/9/24
18	92 住宅機構RMBS	特殊債券	177,732,000	104.07	103.12	0.740000	1.34%
	日本			184,983,465	183,295,011	2050/1/10
19	86 住宅機構RMBS	特殊債券	168,152,000	105.70	104.65	1.000000	1.28%
	日本			177,753,479	175,987,883	2049/7/10
20	79 住宅機構RMBS	特殊債券	152,014,000	105.86	104.88	1.070000	1.16%
	日本			160,937,220	159,447,484	2048/12/10
21	78 住宅機構RMBS	特殊債券	150,834,000	105.90	104.95	1.080000	1.15%
	日本			159,748,289	158,300,283	2048/11/10
22	123 5年国債	国債証券	150,000,000	101.55	101.32	0.100000	1.11%
	日本			152,328,600	151,980,450	2020/3/20
23	109 20年国債	国債証券	120,000,000	123.24	123.53	1.900000	1.08%
	日本			147,898,800	148,243,320	2029/3/20
24	9 40年国債	国債証券	110,000,000	102.77	97.00	0.400000	0.78%
	日本			113,055,800	106,704,400	2056/3/20
25	1A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	105.97	105.24	1.520000	0.77%
	日本			105,970,000	105,240,000	2045/4/30
26	496 関西電力	社債券	100,000,000	105.95	105.09	0.908000	0.77%
	日本			105,950,400	105,096,800	2025/2/25
27	339 10年国債	国債証券	100,000,000	104.18	104.95	0.400000	0.76%
	日本			104,189,000	104,952,600	2025/6/20
28	69 アコム	社債券	100,000,000	104.45	103.90	1.210000	0.76%
	日本			104,454,700	103,905,700	2024/9/26
29	1 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	104.51	103.63	0.849000	0.75%
	日本			104,511,800	103,635,500	2024/9/12
30	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	103.85	103.43	2.114000	0.75%
	フランス			103,852,500	103,432,600	2025/6/26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	64.18%
特殊債券	10.07%
社債券	23.69%
合計	97.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。