有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Multi Strategies Fund-UBP African Equity Fund	投資信託受益証券	219,902	9,686.9999	9,866.0000	-	94.76%
	ケイマン諸島			2,130,198,617	2,169,561,222	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	15,672,185	1.4074	1.4085	-	0.96%
	日本			22,058,600	22,074,272	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.76%
親投資信託受益証券	0.96%
合計	95.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	136 5年国債	国債証券	1,520,000,000	100.80	100.82	0.100000	9.50%
	日本			1,532,251,200	1,532,585,600	2023/6/20
2	391 2年国債	国債証券	1,470,000,000	100.40	100.40	0.100000	9.15%
	日本			1,475,942,700	1,475,938,800	2020/8/1
3	150 20年国債	国債証券	710,000,000	117.24	114.49	1.400000	5.04%
	日本			832,404,000	812,914,500	2034/9/20
4	154 20年国債	国債証券	690,000,000	114.04	111.29	1.200000	4.76%
	日本			786,876,000	767,956,200	2035/9/20
5	146 20年国債	国債証券	440,000,000	121.28	118.86	1.700000	3.24%
	日本			533,667,200	523,006,000	2033/9/20
6	342 10年国債	国債証券	480,000,000	100.44	100.52	0.100000	2.99%
	日本			482,112,000	482,500,800	2026/3/20
7	390 2年国債	国債証券	460,000,000	100.38	100.38	0.100000	2.86%
	日本			461,786,600	461,771,000	2020/7/1
8	347 10年国債	国債証券	360,000,000	100.13	100.17	0.100000	2.23%
	日本			360,468,000	360,622,800	2027/6/20
9	38 30年国債	国債証券	280,000,000	127.70	122.72	1.800000	2.13%
	日本			357,569,000	343,616,000	2043/3/20
10	345 10年国債	国債証券	310,000,000	101.05	100.32	0.100000	1.93%
	日本			313,255,000	311,013,700	2026/12/20
11	158 20年国債	国債証券	280,000,000	101.69	99.02	0.500000	1.72%
	日本			284,743,200	277,256,000	2036/9/20
12	35 30年国債	国債証券	210,000,000	131.15	126.47	2.000000	1.65%
	日本			275,415,000	265,597,500	2041/9/20
13	57 30年国債	国債証券	230,000,000	103.57	98.14	0.800000	1.40%
	日本			238,211,000	225,722,000	2047/12/20
14	113 20年国債	国債証券	180,000,000	122.23	120.71	2.100000	1.35%
	日本			220,014,000	217,294,200	2029/9/20
15	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.26	103.06	0.950000	1.28%
	日本			206,533,000	206,139,000	2024/7/16
16	568 東京電力	社債券	200,000,000	102.07	101.88	1.155000	1.26%
	日本			204,140,800	203,775,800	2020/9/8
17	135 5年国債	国債証券	200,000,000	100.76	100.80	0.100000	1.25%
	日本			201,536,000	201,612,000	2023/3/20
18	3A明治安田劣後FR	社債券	200,000,000	101.37	100.59	1.110000	1.25%
	日本			202,750,000	201,194,000	2047/11/6
19	1 東京電力パワー	社債券	200,000,000	100.37	100.37	0.380000	1.24%
	日本			200,752,000	200,742,400	2020/3/9
20	12 東京電力パワー	社債券	200,000,000	100.30	100.21	0.440000	1.24%
	日本			200,611,200	200,432,400	2023/4/19
21	30 東レ	社債券	200,000,000	100.28	99.82	0.375000	1.24%
	日本			200,560,200	199,659,800	2027/7/16
22	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	99.55	98.94	1.020000	1.23%
	日本			199,100,000	197,880,000	-
23	130 20年国債	国債証券	160,000,000	121.00	119.09	1.800000	1.18%
	日本			193,608,000	190,555,200	2031/9/20
24	58 30年国債	国債証券	190,000,000	103.47	98.01	0.800000	1.15%
	日本			196,598,400	186,224,700	2048/3/20
25	148 20年国債	国債証券	160,000,000	118.58	116.02	1.500000	1.15%
	日本			189,731,200	185,633,600	2034/3/20
26	144 20年国債	国債証券	110,000,000	118.02	115.83	1.500000	0.79%
	日本			129,826,400	127,416,300	2033/3/20
27	547 東京電力	社債券	120,000,000	103.56	103.23	1.948000	0.77%
	日本			124,275,840	123,882,840	2020/7/24
28	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	107.22	106.27	2.114000	0.66%
	フランス			107,227,600	106,274,000	2025/6/26
29	1 BPCE S.A.劣後	社債券	100,000,000	106.66	105.64	2.047000	0.65%
	フランス			106,664,400	105,648,600	2025/1/30
30	69 アコム	社債券	100,000,000	104.76	104.48	1.210000	0.65%
	日本			104,761,300	104,488,600	2024/9/26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
国債証券	58.88%
特殊債券	3.34%
社債券	33.36%
合計	95.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。