有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Multi Strategies Fund-UBP African Equity Fund	投資信託受益証券	222,339	10,026.9999	9,918.0000	-	95.20%
	ケイマン諸島			2,229,402,478	2,205,167,425	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	16,667,088	1.4005	1.3993	-	1.01%
	日本			23,343,923	23,322,256	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.20%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	96.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	128 5年国債	国債証券	1,260,000,000	101.28	101.03	0.100000	8.76%
	日本			1,276,128,000	1,273,078,800	2021/6/20
2	323 10年国債	国債証券	570,000,000	105.58	105.29	0.900000	4.13%
	日本			601,829,500	600,170,100	2022/6/20
3	372 2年国債	国債証券	570,000,000	100.69	100.60	0.100000	3.95%
	日本			573,970,000	573,420,000	2019/1/15
4	100 20年国債	国債証券	450,000,000	127.21	122.83	2.200000	3.80%
	日本			572,445,000	552,735,000	2028/3/20
5	151 20年国債	国債証券	450,000,000	120.56	111.75	1.200000	3.46%
	日本			542,520,000	502,888,500	2034/12/20
6	35 30年国債	国債証券	380,000,000	129.76	128.22	2.000000	3.35%
	日本			493,109,800	487,247,400	2041/9/20
7	345 10年国債	国債証券	390,000,000	100.31	100.43	0.100000	2.70%
	日本			391,209,000	391,692,600	2026/12/20
8	129 5年国債	国債証券	360,000,000	101.15	101.07	0.100000	2.50%
	日本			364,143,600	363,877,200	2021/9/20
9	51 30年国債	国債証券	410,000,000	99.02	86.52	0.300000	2.44%
	日本			405,982,000	354,740,200	2046/6/20
10	329 10年国債	国債証券	330,000,000	105.70	105.52	0.800000	2.40%
	日本			348,810,000	348,232,500	2023/6/20
11	328 10年国債	国債証券	310,000,000	105.27	104.16	0.600000	2.22%
	日本			326,364,900	322,911,500	2023/3/20
12	544 東京電力	社債券	300,000,000	102.34	102.15	1.976000	2.11%
	日本			307,041,000	306,461,100	2018/6/25
13	540 東京電力	社債券	300,000,000	101.68	101.51	1.640000	2.10%
	日本			305,055,000	304,547,400	2018/4/25
14	152 20年国債	国債証券	270,000,000	120.61	111.62	1.200000	2.07%
	日本			325,647,000	301,392,900	2035/3/20
15	340 10年国債	国債証券	280,000,000	103.28	103.29	0.400000	1.99%
	日本			289,207,200	289,231,600	2025/9/20
16	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.93	123.47	2.100000	1.95%
	日本			285,061,500	284,001,700	2029/9/20
17	125 5年国債	国債証券	230,000,000	101.43	100.90	0.100000	1.60%
	日本			233,301,500	232,081,500	2020/9/20
18	53 30年国債	国債証券	240,000,000	95.55	93.84	0.600000	1.55%
	日本			229,327,100	225,232,800	2046/12/20
19	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	104.89	103.49	0.950000	1.42%
	日本			209,790,600	206,981,000	2024/7/16
20	529 東京電力	社債券	200,000,000	101.53	100.62	2.025000	1.38%
	日本			203,066,000	201,253,200	2017/7/25
21	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	101.35	100.46	0.510000	1.38%
	日本			202,712,600	200,925,000	2019/8/7
22	52 ソフトバンクグループ	社債券	200,000,000	100.00	100.40	2.030000	1.38%
	日本			200,000,000	200,805,800	2024/3/8
23	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.00	99.72	0.450000	1.37%
	イギリス			200,000,000	199,454,600	2021/9/24
24	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.90	98.05	1.020000	1.35%
	日本			197,800,000	196,100,000	-
25	146 20年国債	国債証券	150,000,000	120.63	120.17	1.700000	1.24%
	日本			180,956,100	180,258,000	2033/9/20
26	9 40年国債	国債証券	190,000,000	96.52	82.14	0.400000	1.07%
	日本			183,396,600	156,067,900	2056/3/20
27	109 20年国債	国債証券	120,000,000	123.24	120.55	1.900000	1.00%
	日本			147,898,800	144,670,800	2029/3/20
28	148 20年国債	国債証券	120,000,000	123.36	116.91	1.500000	0.97%
	日本			148,042,100	140,294,400	2034/3/20
29	79 住宅機構RMBS	特殊債券	132,792,000	105.86	104.08	1.070000	0.95%
	日本			140,586,890	138,223,192	2048/12/10
30	78 住宅機構RMBS	特殊債券	132,068,000	105.90	104.12	1.080000	0.95%
	日本			139,873,218	137,522,408	2048/11/10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	61.04%
特殊債券	6.22%
社債券	31.30%
合計	98.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。