有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		663,608,996	30.19
	内 ケイマン諸島	663,608,996	30.19
親投資信託受益証券		21,845,607	0.99
	内 日本	21,845,607	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,512,558,559	68.81
純資産総額		2,198,013,162	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,725,798,260	63.91
	内 日本	8,725,798,260	63.91
特殊債券		1,538,714,666	11.27
	内 日本	1,538,714,666	11.27
社債券		2,854,043,900	20.90
	内 日本	2,354,565,400	17.24
	内 フランス	299,224,800	2.19
	内 オランダ	200,253,700	1.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		535,162,519	3.92
純資産総額		13,653,719,345	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。