有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	平成19年 1月23日～平成20年 1月21日	140,758,279	120,488,337
第9期計算期間	平成20年 1月22日～平成21年 1月20日	243,823,276	102,834,088
第10期計算期間	平成21年 1月21日～平成22年 1月20日	281,595,685	137,209,364
第11期計算期間	平成22年 1月21日～平成23年 1月20日	230,442,750	113,144,204
第12期計算期間	平成23年 1月21日～平成24年 1月20日	334,306,027	166,495,930
第13期計算期間	平成24年 1月21日～平成25年 1月21日	9,836,524,320	250,547,867
第14期計算期間	平成25年 1月22日～平成26年 1月20日	1,290,209,213	10,039,229,587
第15期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	3,525,209,805	3,551,947,150
第16期計算期間	平成27年 1月21日～平成28年 1月20日	3,138,408,992	2,706,339,336
第17期計算期間	平成28年 1月21日～平成29年 1月20日	3,054,469,002	2,440,245,570

(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,308,709,420	51.65
	メキシコ	199,235,000	3.11
	小計	3,507,944,420	54.76
社債券	日本	2,609,610,100	40.74
	フランス	99,988,000	1.56
	イギリス	99,958,000	1.56
	小計	2,809,556,100	43.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,048,675	1.37
合計(純資産総額)		6,405,549,195	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第345回 利付国債10年	749,000,000	100.21	750,605,560	100.48	752,647,630	0.1	2026/12/20	11.75
2	日本	国債 証券	第158回 利付国債20年	370,000,000	97.89	362,204,480	97.90	362,255,900	0.5	2036/9/20	5.66
3	日本	国債 証券	第373回 利付国債2年	214,000,000	100.67	215,438,100	100.73	215,579,320	0.1	2019/2/15	3.37
4	日本	社債 券	第16回 パナソニック 無担保社債	200,000,000	100.09	200,184,000	100.21	200,426,000	0.3	2023/9/20	3.13
5	日本	社債 券	住友生命保険相互会社 第2回A号劣後債	200,000,000	98.96	197,937,000	98.99	197,994,800	0.84	2076/6/29	3.09
6	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	112,000,000	116.85	130,873,120	117.04	131,087,040	1.5	2034/6/20	2.05
7	日本	国債 証券	第142回 利付国債20年	92,000,000	121.66	111,928,120	121.71	111,975,960	1.8	2032/12/20	1.75
8	日本	社債 券	第28回 双日無担保社債	100,000,000	103.04	103,046,000	102.94	102,946,000	1.23	2020/10/16	1.61
9	日本	社債 券	第545回東京電力 (一般担保付)	100,000,000	102.47	102,473,000	102.29	102,295,000	1.849	2018/7/25	1.60
10	日本	社債 券	第68回 アコム無担保社債	100,000,000	101.63	101,632,000	101.82	101,829,000	0.95	2022/6/6	1.59
11	日本	社債 券	第44回ソフトバンク 無担保社債	100,000,000	101.60	101,605,000	101.62	101,620,000	1.689	2020/11/27	1.59
12	日本	社債 券	第29回 ソニー無担保社債	100,000,000	101.12	101,120,000	101.01	101,016,000	0.86	2018/6/19	1.58
13	日本	社債 券	第53回名古屋鉄道 無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.74	100,746,000	0.85	2035/2/28	1.57
14	日本	社債 券	第35回相鉄ホール ディングス無担保社債	100,000,000	98.97	98,975,000	100.68	100,682,000	0.733	2031/6/27	1.57
15	日本	社債 券	第9回サンケン電気 無担保社債	100,000,000	100.32	100,322,000	100.64	100,641,000	0.8	2020/6/17	1.57
16	日本	社債 券	第2回ソフトバンク 無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	100.35	100,356,000	100.45	100,455,000	2.5	2022/2/9	1.57
17	日本	社債 券	第1回ソフトバンク 無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	100.36	100,369,000	100.44	100,444,000	2.5	2021/12/17	1.57
18	日本	社債 券	日立キャピタル 株式会社第2回 劣後特約付	100,000,000	100.37	100,371,500	100.40	100,402,900	1.31	2076/12/19	1.57
19	日本	社債 券	第13回 光通信無担保社債	100,000,000	99.99	99,994,000	100.33	100,330,000	1.1	2021/7/22	1.57
20	日本	社債 券	第1回MS&AD インシュアランス グループHD無担保 社債(劣後特約付)	100,000,000	100.07	100,071,500	100.10	100,109,700	1.03	2076/12/25	1.56
21	日本	社債 券	第10回大和ハウス工業 無担保社債(特定社債間 限定同順位特約付)	100,000,000	100.00	100,002,000	100.08	100,087,000	0.001	2020/2/28	1.56
22	フラ ンス	社債 券	第1回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー 円貨社債(TLAC)	100,000,000	100.00	100,000,000	99.98	99,988,000	0.64	2022/1/27	1.56
23	日本	社債 券	第9回東急不動産 ホールディングス 無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.98	99,982,000	0.001	2020/2/28	1.56
24	日本	社債 券	第6回オリエント コーポレーション 無担保社債	100,000,000	99.96	99,962,000	99.96	99,967,000	0.3	2019/1/22	1.56
25	日本	社債 券	第14回 光通信無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.96	99,967,000	0.9	2022/1/26	1.56
26	イギ リス	社債 券	第2回エイチエス ビーシー・ホール ディングス 円貨社債(TLAC)	100,000,000	100.00	100,006,000	99.95	99,958,000	0.842	2023/9/26	1.56
27	日本	社債 券	第30回 ソニー無担保社債	100,000,000	99.85	99,856,000	99.89	99,897,000	0.05	2019/9/20	1.56
28	日本	社債 券	第62回 日立キャピタル 無担保社債	100,000,000	99.80	99,805,000	99.88	99,882,000	0.001	2019/9/20	1.56
29	日本	社債 券	第5回三井住友 トラスト・ホール ディングス無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	99.79	99,798,000	99.83	99,835,000	0.62	2026/12/8	1.56
30	メキ シコ	国債 証券	第21回メキシコ 合衆国円貨債券	100,000,000	99.64	99,647,000	99.66	99,664,000	0.4	2019/6/14	1.56

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.76
社債券	43.86
合計	98.63

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。