有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成17年 3月10日～平成18年 3月 9日	23,486,720	21,546,618
第7期計算期間	平成18年 3月10日～平成19年 3月 9日	25,752,366	43,878,086
第8期計算期間	平成19年 3月10日～平成20年 3月10日	24,482,860	18,200,181
第9期計算期間	平成20年 3月11日～平成21年 3月 9日	17,199,236	16,172,044
第10期計算期間	平成21年 3月10日～平成22年 3月 9日	14,611,330	10,936,313
第11期計算期間	平成22年 3月10日～平成23年 3月 9日	15,083,770	9,453,975
第12期計算期間	平成23年 3月10日～平成24年 3月 9日	21,078,379	10,736,718
第13期計算期間	平成24年 3月10日～平成25年 3月11日	78,306,854	24,229,705
第14期計算期間	平成25年 3月12日～平成26年 3月10日	16,112,662	82,671,632
第15期計算期間	平成26年 3月11日～平成27年 3月 9日	20,053,764	35,888,149

(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	636,027,130	29.59
	イタリア	290,117,146	13.50
	イギリス	187,613,480	8.73
	フランス	122,785,432	5.71
	ベルギー	110,663,444	5.15
	スペイン	103,271,380	4.80
	ニュージーランド	96,486,645	4.49
	ドイツ	29,334,575	1.36
	アイルランド	27,803,772	1.29
	オーストリア	27,444,662	1.28
	メキシコ	23,371,730	1.09
	カナダ	22,625,047	1.05
	デンマーク	22,014,686	1.02
	オランダ	12,748,424	0.59
	シンガポール	11,066,589	0.51
	マレーシア	10,898,574	0.51
	南アフリカ	10,673,545	0.50
	オーストラリア	10,151,456	0.47
	ノルウェー	7,549,232	0.35
	小計	1,762,646,949	81.99
特殊債券	フランス	43,160,016	2.01
	ドイツ	28,572,202	1.33
	国際機関	25,746,862	1.20
	小計	97,479,080	4.53
社債券	オランダ	42,564,075	1.98
	アメリカ	40,184,848	1.87
	イギリス	34,433,332	1.60
	スイス	22,951,307	1.07
	ドイツ	21,127,808	0.98
	オーストラリア	15,437,707	0.72
	フランス	13,948,150	0.65
	小計	190,647,227	8.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,950,797	4.60
合計(純資産総額)		2,149,724,053	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	616,403,698	28.67
	売建	―	546,606,070	△25.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	640,000	15,330.84	98,117,406	15,256.56	97,641,999	3.75	2021/3/1	4.54
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	615,000	12,117.45	74,522,345	12,339.95	75,890,734	2.125	2021/8/15	3.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	595,000	12,047.98	71,685,488	12,259.21	72,942,344	2	2021/5/31	3.39
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	572,000	12,199.06	69,778,633	12,186.92	69,709,226	2.125	2015/12/31	3.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	560,000	11,924.52	66,777,343	11,991.65	67,153,249	1.375	2020/2/29	3.12
6	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	320,000	17,803.01	56,969,648	17,932.03	57,382,502	4.75	2028/9/1	2.67
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	460,000	12,025.44	55,317,067	12,150.31	55,891,442	1.5	2019/1/31	2.60
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	480,000	10,387.13	49,858,260	10,450.04	50,160,228	5.5	2023/4/15	2.33
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	410,000	12,060.18	49,446,763	12,091.16	49,573,787	0.875	2016/12/31	2.31
10	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75%	310,000	15,708.77	48,697,196	15,678.79	48,604,278	3.75	2020/9/28	2.26
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	237,000	18,819.90	44,603,168	20,086.22	47,604,345	3.25	2045/5/25	2.21
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3%	518,000	8,903.07	46,117,935	8,943.32	46,326,417	3	2020/4/15	2.15
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	385,000	12,026.61	46,302,462	12,024.51	46,294,365	0.375	2015/6/15	2.15
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	270,000	16,807.37	45,379,900	17,129.26	46,249,004	3.5	2026/4/25	2.15
15	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	240,000	16,792.38	40,301,721	16,621.01	39,890,431	5.5	2021/4/30	1.86
16	イギリス	国債証券	TREASURY 4%	208,000	18,747.38	38,994,566	18,731.18	38,960,861	4	2016/9/7	1.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	315,000	12,016.06	37,850,591	12,017.00	37,853,550	0.25	2015/12/31	1.76
18	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	165,000	21,924.73	36,175,819	22,833.02	37,674,492	4.25	2027/12/7	1.75
19	イギリス	国債証券	TREASURY 2.25%	180,000	18,315.98	32,968,769	18,839.80	33,911,651	2.25	2023/9/7	1.58
20	イタリア	国債証券	BTPS 1.35%	240,000	13,407.58	32,178,198	13,347.37	32,033,699	1.35	2022/4/15	1.49
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	190,000	15,586.42	29,614,205	16,339.36	31,044,792	4.5	2036/2/15	1.44
22	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	186,000	16,390.73	30,486,772	16,402.07	30,507,860	4.5	2023/5/1	1.42
23	イタリア	国債証券	BTPS 5%	180,000	16,628.83	29,931,898	16,545.42	29,781,769	5	2022/3/1	1.39
24	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 3.9%	170,000	16,306.94	27,721,801	16,355.16	27,803,772	3.9	2023/3/20	1.29
25	ベルギー	国債証券	BELGIAN 3%	165,000	14,806.95	24,431,481	14,787.41	24,399,227	3	2019/9/28	1.13
26	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.625%	200,000	12,129.95	24,259,919	12,196.05	24,392,106	1.625	2017/10/4	1.13
27	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	16,540.21	23,983,311	16,510.24	23,939,849	4.25	2021/9/28	1.11
28	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8%	2,650,000	882.59	23,388,875	881.95	23,371,730	8	2020/6/11	1.09
29	スイス	社債券	CREDIT SUISSE LD 4.75%	150,000	15,414.24	23,121,374	15,300.87	22,951,307	4.75	2019/8/5	1.07
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5%	210,000	10,682.46	22,433,174	10,773.83	22,625,047	3.5	2020/6/1	1.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.99
特殊債券	4.53
社債券	8.87
合計	95.40

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	2,618,819.40	315,395,367	314,258,327	14.61
	カナダドル	買建	414,333.47	39,450,973	39,191,801	1.82
	ユーロ	買建	1,300,700.00	169,876,534	169,364,147	7.87
	ポンド	買建	238,056.80	42,655,162	42,316,976	1.96
	スイスフラン	買建	51,200.00	6,278,144	6,373,376	0.29
	スウェーデンクローナ	買建	1,434,145.56	20,222,824	20,049,354	0.93
	ポーランドズロチ	買建	448,500.00	14,163,630	14,248,845	0.66
	オーストラリアドル	買建	115,591.24	10,638,479	10,600,872	0.49
	ドル	売建	1,490,241.48	179,750,138	178,828,977	△8.31
	カナダドル	売建	280,640.37	26,782,645	26,545,769	△1.23
	ユーロ	売建	1,031,400.00	134,416,898	134,298,594	△6.24
	ポンド	売建	305,500.00	55,385,638	54,305,680	△2.52
	スウェーデンクローナ	売建	1,133,491.92	16,061,617	15,846,216	△0.73
	ノルウェークローネ	売建	144,100.00	2,200,407	2,158,618	△0.10
	デンマーククローネ	売建	419,300.00	7,383,873	7,312,592	△0.34
	ポーランドズロチ	売建	66,500.00	2,100,070	2,112,705	△0.09
	オーストラリアドル	売建	268,925.50	24,947,065	24,663,157	△1.14
	ニュージーランドドル	売建	1,086,300.00	95,641,999	97,484,562	△4.53
	シンガポールドル	売建	35,000.00	3,053,050	3,049,200	△0.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。