明治安田外国債券ファンド
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)
(4)【設定及び解約の実績】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第9期計算期間 | 平成20年 3月11日~平成21年 3月 9日 | 17,199,236 | 16,172,044 |
第10期計算期間 | 平成21年 3月10日~平成22年 3月 9日 | 14,611,330 | 10,936,313 |
第11期計算期間 | 平成22年 3月10日~平成23年 3月 9日 | 15,083,770 | 9,453,975 |
第12期計算期間 | 平成23年 3月10日~平成24年 3月 9日 | 21,078,379 | 10,736,718 |
第13期計算期間 | 平成24年 3月10日~平成25年 3月11日 | 78,306,854 | 24,229,705 |
第14期計算期間 | 平成25年 3月12日~平成26年 3月10日 | 16,112,662 | 82,671,632 |
第15期計算期間 | 平成26年 3月11日~平成27年 3月 9日 | 20,053,764 | 35,888,149 |
第16期計算期間 | 平成27年 3月10日~平成28年 3月 9日 | 14,374,543 | 9,785,237 |
第17期計算期間 | 平成28年 3月10日~平成29年 3月 9日 | 10,422,935 | 6,610,162 |
第18期計算期間 | 平成29年 3月10日~平成30年 3月 9日 | 10,497,707 | 10,833,260 |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 576,919,521 | 38.68 |
イタリア | 154,208,001 | 10.34 | |
フランス | 128,213,751 | 8.60 | |
イギリス | 89,411,462 | 6.00 | |
ドイツ | 88,702,108 | 5.95 | |
スペイン | 69,266,220 | 4.64 | |
ベルギー | 49,567,202 | 3.32 | |
ニュージーランド | 45,288,650 | 3.04 | |
オーストラリア | 29,075,639 | 1.95 | |
カナダ | 24,206,146 | 1.62 | |
オランダ | 19,871,788 | 1.33 | |
デンマーク | 18,611,956 | 1.25 | |
オーストリア | 17,973,127 | 1.21 | |
メキシコ | 11,483,418 | 0.77 | |
シンガポール | 10,210,545 | 0.68 | |
フィンランド | 8,570,648 | 0.57 | |
マレーシア | 7,484,335 | 0.50 | |
ポーランド | 6,873,693 | 0.46 | |
アイルランド | 6,195,158 | 0.42 | |
スウェーデン | 5,848,262 | 0.39 | |
ノルウェー | 1,985,053 | 0.13 | |
小計 | 1,369,966,683 | 91.86 | |
特殊債券 | ドイツ | 23,008,301 | 1.54 |
国際機関 | 15,739,905 | 1.06 | |
小計 | 38,748,206 | 2.60 | |
社債券 | オーストラリア | 14,148,368 | 0.95 |
アメリカ | 14,068,594 | 0.94 | |
スイス | 13,897,900 | 0.93 | |
イギリス | 10,861,977 | 0.73 | |
オランダ | 8,932,266 | 0.60 | |
小計 | 61,909,105 | 4.15 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,758,664 | 1.39 |
合計(純資産総額) | 1,491,382,658 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
為替予約取引 | 買建 | ― | 251,039,770 | 16.83 |
売建 | ― | 247,646,861 | △16.60 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.875% | 780,000 | 10,281.20 | 80,193,437 | 10,321.87 | 80,510,663 | 1.875 | 2022/10/31 | 5.40 |
2 | イタリア | 国債証券 | BTPS 3.75% | 370,000 | 14,448.56 | 53,459,687 | 14,479.88 | 53,575,589 | 3.75 | 2021/3/1 | 3.59 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.5% | 510,000 | 10,410.68 | 53,094,518 | 10,420.65 | 53,145,315 | 1.5 | 2020/8/15 | 3.56 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.75% | 480,000 | 10,154.22 | 48,740,256 | 10,202.36 | 48,971,328 | 1.75 | 2023/5/15 | 3.28 |
5 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.5% | 299,000 | 16,108.77 | 48,165,247 | 16,253.65 | 48,598,430 | 3.5 | 2026/4/25 | 3.26 |
6 | ニュージ ーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5% | 512,000 | 8,803.19 | 45,072,353 | 8,845.43 | 45,288,650 | 5.5 | 2023/4/15 | 3.04 |
7 | イギリス | 国債証券 | TREASURY 0.5% | 290,000 | 14,549.11 | 42,192,418 | 14,559.52 | 42,222,633 | 0.5 | 2022/7/22 | 2.83 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 400,000 | 10,475.42 | 41,901,718 | 10,534.36 | 42,137,440 | 2.5 | 2024/5/15 | 2.83 |
9 | イタリア | 国債証券 | BTPS 4.75% | 208,000 | 16,380.26 | 34,070,941 | 16,639.99 | 34,611,189 | 4.75 | 2028/9/1 | 2.32 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.875% | 315,000 | 10,304.44 | 32,459,017 | 10,338.47 | 32,566,211 | 1.875 | 2022/7/31 | 2.18 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 304,000 | 10,492.02 | 31,895,771 | 10,509.45 | 31,948,758 | 2.125 | 2021/8/15 | 2.14 |
12 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 1.5% | 200,000 | 14,053.08 | 28,106,176 | 14,124.87 | 28,249,748 | 1.5 | 2023/5/15 | 1.89 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.25% | 260,000 | 10,424.80 | 27,104,480 | 10,428.95 | 27,115,270 | 1.25 | 2020/1/31 | 1.82 |
14 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.25% | 164,000 | 16,031.77 | 26,292,105 | 16,100.94 | 26,405,553 | 4.25 | 2023/10/25 | 1.77 |
15 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25% | 142,000 | 17,753.33 | 25,209,730 | 18,215.37 | 25,865,828 | 3.25 | 2045/5/25 | 1.73 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 258,000 | 9,703.53 | 25,035,108 | 9,803.13 | 25,292,076 | 1.625 | 2026/2/15 | 1.70 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 255,000 | 9,394.76 | 23,956,663 | 9,694.40 | 24,720,720 | 2.5 | 2045/2/15 | 1.66 |
18 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOV'T 2.15% | 170,000 | 14,160.11 | 24,072,195 | 14,395.05 | 24,471,586 | 2.15 | 2025/10/31 | 1.64 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.875% | 225,000 | 10,329.34 | 23,241,037 | 10,358.40 | 23,306,400 | 1.875 | 2022/5/31 | 1.56 |
20 | ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0321 4.25% | 145,000 | 15,125.96 | 21,932,646 | 15,132.48 | 21,942,109 | 4.25 | 2021/9/28 | 1.47 |
21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.75% | 200,000 | 10,435.58 | 20,871,179 | 10,448.04 | 20,896,080 | 1.75 | 2020/12/31 | 1.40 |
22 | イギリス | 国債証券 | TREASURY 4.5% | 98,000 | 20,535.45 | 20,124,746 | 20,926.90 | 20,508,366 | 4.5 | 2034/9/7 | 1.38 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.375% | 200,000 | 9,902.73 | 19,805,460 | 9,951.70 | 19,903,400 | 1.375 | 2023/9/30 | 1.33 |
24 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75% | 120,000 | 15,432.68 | 18,519,222 | 15,623.24 | 18,747,893 | 2.75 | 2027/10/25 | 1.26 |
25 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 214,000 | 8,272.97 | 17,704,165 | 8,315.02 | 17,794,163 | 2.75 | 2024/4/21 | 1.19 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.875% | 170,000 | 10,173.31 | 17,294,627 | 10,466.30 | 17,792,710 | 2.875 | 2043/5/15 | 1.19 |
27 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOV'T 5.5% | 110,000 | 15,309.34 | 16,840,278 | 15,349.15 | 16,884,067 | 5.5 | 2021/4/30 | 1.13 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 160,000 | 10,412.35 | 16,659,760 | 10,435.59 | 16,696,944 | 2 | 2022/2/15 | 1.12 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 160,000 | 10,329.35 | 16,526,960 | 10,370.85 | 16,593,360 | 2 | 2022/11/30 | 1.11 |
30 | デン マーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 3% | 840,000 | 1,956.56 | 16,435,166 | 1,961.12 | 16,473,408 | 3 | 2021/11/15 | 1.10 |
ロ.種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 91.86 |
特殊債券 | 2.60 |
社債券 | 4.15 |
合計 | 98.61 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引 | ドル | 買建 | 601,400.00 | 63,916,792 | 63,736,372 | 4.27 |
カナダドル | 買建 | 120,315.55 | 9,875,343 | 9,894,750 | 0.66 | |
メキシコペソ | 買建 | 67,500.00 | 380,700 | 390,825 | 0.02 | |
ユーロ | 買建 | 234,600.00 | 30,822,986 | 30,631,722 | 2.05 | |
ポンド | 買建 | 282,300.00 | 41,531,976 | 41,983,656 | 2.81 | |
スイスフラン | 買建 | 27,100.00 | 3,039,807 | 3,018,940 | 0.20 | |
スウェーデンクローナ | 買建 | 1,703,972.85 | 21,981,249 | 21,623,415 | 1.44 | |
ノルウェークローネ | 買建 | 3,224,787.58 | 43,792,615 | 43,566,880 | 2.92 | |
ポーランドズロチ | 買建 | 81,700.00 | 2,545,772 | 2,530,249 | 0.16 | |
オーストラリアドル | 買建 | 282,900.00 | 23,415,633 | 23,045,034 | 1.54 | |
ニュージーランドドル | 買建 | 20,000.00 | 1,544,508 | 1,532,400 | 0.10 | |
南アフリカランド | 買建 | 1,019,700.00 | 9,034,542 | 9,085,527 | 0.60 | |
ドル | 売建 | 474,027.02 | 50,308,067 | 50,237,383 | △3.36 | |
カナダドル | 売建 | 36,000.00 | 2,970,000 | 2,960,640 | △0.19 | |
ユーロ | 売建 | 201,200.00 | 26,413,416 | 26,270,684 | △1.76 | |
ポンド | 売建 | 163,200.00 | 24,020,841 | 24,271,104 | △1.62 | |
スウェーデンクローナ | 売建 | 227,300.00 | 2,932,170 | 2,884,437 | △0.19 | |
ノルウェークローネ | 売建 | 1,139,112.01 | 15,574,107 | 15,389,403 | △1.03 | |
デンマーククローネ | 売建 | 600,900.00 | 10,599,876 | 10,521,759 | △0.70 | |
オーストラリアドル | 売建 | 579,728.08 | 47,986,995 | 47,224,649 | △3.16 | |
ニュージーランドドル | 売建 | 821,100.00 | 63,306,810 | 62,912,682 | △4.21 | |
シンガポールドル | 売建 | 61,500.00 | 4,962,435 | 4,974,120 | △0.33 |