有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	平成20年 3月11日～平成21年 3月 9日	17,199,236	16,172,044
第10期計算期間	平成21年 3月10日～平成22年 3月 9日	14,611,330	10,936,313
第11期計算期間	平成22年 3月10日～平成23年 3月 9日	15,083,770	9,453,975
第12期計算期間	平成23年 3月10日～平成24年 3月 9日	21,078,379	10,736,718
第13期計算期間	平成24年 3月10日～平成25年 3月11日	78,306,854	24,229,705
第14期計算期間	平成25年 3月12日～平成26年 3月10日	16,112,662	82,671,632
第15期計算期間	平成26年 3月11日～平成27年 3月 9日	20,053,764	35,888,149
第16期計算期間	平成27年 3月10日～平成28年 3月 9日	14,374,543	9,785,237
第17期計算期間	平成28年 3月10日～平成29年 3月 9日	10,422,935	6,610,162
第18期計算期間	平成29年 3月10日～平成30年 3月 9日	10,497,707	10,833,260

(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	576,919,521	38.68
	イタリア	154,208,001	10.34
	フランス	128,213,751	8.60
	イギリス	89,411,462	6.00
	ドイツ	88,702,108	5.95
	スペイン	69,266,220	4.64
	ベルギー	49,567,202	3.32
	ニュージーランド	45,288,650	3.04
	オーストラリア	29,075,639	1.95
	カナダ	24,206,146	1.62
	オランダ	19,871,788	1.33
	デンマーク	18,611,956	1.25
	オーストリア	17,973,127	1.21
	メキシコ	11,483,418	0.77
	シンガポール	10,210,545	0.68
	フィンランド	8,570,648	0.57
	マレーシア	7,484,335	0.50
	ポーランド	6,873,693	0.46
	アイルランド	6,195,158	0.42
	スウェーデン	5,848,262	0.39
	ノルウェー	1,985,053	0.13
	小計	1,369,966,683	91.86
特殊債券	ドイツ	23,008,301	1.54
	国際機関	15,739,905	1.06
	小計	38,748,206	2.60
社債券	オーストラリア	14,148,368	0.95
	アメリカ	14,068,594	0.94
	スイス	13,897,900	0.93
	イギリス	10,861,977	0.73
	オランダ	8,932,266	0.60
	小計	61,909,105	4.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,758,664	1.39
合計(純資産総額)		1,491,382,658	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	251,039,770	16.83
	売建	―	247,646,861	△16.60

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	780,000	10,281.20	80,193,437	10,321.87	80,510,663	1.875	2022/10/31	5.40
2	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	370,000	14,448.56	53,459,687	14,479.88	53,575,589	3.75	2021/3/1	3.59
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	510,000	10,410.68	53,094,518	10,420.65	53,145,315	1.5	2020/8/15	3.56
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	480,000	10,154.22	48,740,256	10,202.36	48,971,328	1.75	2023/5/15	3.28
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	299,000	16,108.77	48,165,247	16,253.65	48,598,430	3.5	2026/4/25	3.26
6	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	512,000	8,803.19	45,072,353	8,845.43	45,288,650	5.5	2023/4/15	3.04
7	イギリス	国債証券	TREASURY 0.5%	290,000	14,549.11	42,192,418	14,559.52	42,222,633	0.5	2022/7/22	2.83
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	400,000	10,475.42	41,901,718	10,534.36	42,137,440	2.5	2024/5/15	2.83
9	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	208,000	16,380.26	34,070,941	16,639.99	34,611,189	4.75	2028/9/1	2.32
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	315,000	10,304.44	32,459,017	10,338.47	32,566,211	1.875	2022/7/31	2.18
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	304,000	10,492.02	31,895,771	10,509.45	31,948,758	2.125	2021/8/15	2.14
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	200,000	14,053.08	28,106,176	14,124.87	28,249,748	1.5	2023/5/15	1.89
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	260,000	10,424.80	27,104,480	10,428.95	27,115,270	1.25	2020/1/31	1.82
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	164,000	16,031.77	26,292,105	16,100.94	26,405,553	4.25	2023/10/25	1.77
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	142,000	17,753.33	25,209,730	18,215.37	25,865,828	3.25	2045/5/25	1.73
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	258,000	9,703.53	25,035,108	9,803.13	25,292,076	1.625	2026/2/15	1.70
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	255,000	9,394.76	23,956,663	9,694.40	24,720,720	2.5	2045/2/15	1.66
18	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	14,160.11	24,072,195	14,395.05	24,471,586	2.15	2025/10/31	1.64
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	225,000	10,329.34	23,241,037	10,358.40	23,306,400	1.875	2022/5/31	1.56
20	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	15,125.96	21,932,646	15,132.48	21,942,109	4.25	2021/9/28	1.47
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	200,000	10,435.58	20,871,179	10,448.04	20,896,080	1.75	2020/12/31	1.40
22	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	98,000	20,535.45	20,124,746	20,926.90	20,508,366	4.5	2034/9/7	1.38
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	9,902.73	19,805,460	9,951.70	19,903,400	1.375	2023/9/30	1.33
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	120,000	15,432.68	18,519,222	15,623.24	18,747,893	2.75	2027/10/25	1.26
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	214,000	8,272.97	17,704,165	8,315.02	17,794,163	2.75	2024/4/21	1.19
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	170,000	10,173.31	17,294,627	10,466.30	17,792,710	2.875	2043/5/15	1.19
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	110,000	15,309.34	16,840,278	15,349.15	16,884,067	5.5	2021/4/30	1.13
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,412.35	16,659,760	10,435.59	16,696,944	2	2022/2/15	1.12
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,329.35	16,526,960	10,370.85	16,593,360	2	2022/11/30	1.11
30	デン マーク	国債証券	DENMARK - BULLET 3%	840,000	1,956.56	16,435,166	1,961.12	16,473,408	3	2021/11/15	1.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.86
特殊債券	2.60
社債券	4.15
合計	98.61

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	601,400.00	63,916,792	63,736,372	4.27
	カナダドル	買建	120,315.55	9,875,343	9,894,750	0.66
	メキシコペソ	買建	67,500.00	380,700	390,825	0.02
	ユーロ	買建	234,600.00	30,822,986	30,631,722	2.05
	ポンド	買建	282,300.00	41,531,976	41,983,656	2.81
	スイスフラン	買建	27,100.00	3,039,807	3,018,940	0.20
	スウェーデンクローナ	買建	1,703,972.85	21,981,249	21,623,415	1.44
	ノルウェークローネ	買建	3,224,787.58	43,792,615	43,566,880	2.92
	ポーランドズロチ	買建	81,700.00	2,545,772	2,530,249	0.16
	オーストラリアドル	買建	282,900.00	23,415,633	23,045,034	1.54
	ニュージーランドドル	買建	20,000.00	1,544,508	1,532,400	0.10
	南アフリカランド	買建	1,019,700.00	9,034,542	9,085,527	0.60
	ドル	売建	474,027.02	50,308,067	50,237,383	△3.36
	カナダドル	売建	36,000.00	2,970,000	2,960,640	△0.19
	ユーロ	売建	201,200.00	26,413,416	26,270,684	△1.76
	ポンド	売建	163,200.00	24,020,841	24,271,104	△1.62
	スウェーデンクローナ	売建	227,300.00	2,932,170	2,884,437	△0.19
	ノルウェークローネ	売建	1,139,112.01	15,574,107	15,389,403	△1.03
	デンマーククローネ	売建	600,900.00	10,599,876	10,521,759	△0.70
	オーストラリアドル	売建	579,728.08	47,986,995	47,224,649	△3.16
	ニュージーランドドル	売建	821,100.00	63,306,810	62,912,682	△4.21
	シンガポールドル	売建	61,500.00	4,962,435	4,974,120	△0.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。